L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2360
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C'est-à-dire que l'objectif est de gagner des miettes de qualité en augmentant considérablement le temps nécessaire à l'exécution des modèles.
mais il y a aussi le prétraitement automatique et l'analyse exploratoire automatique.
(Et vous pouvez probablement les optimiser aussi.) Une personne se comporte également différemment dans différentes situations. Et ce comportement est également programmatique.))
La personne se comporte également différemment dans différentes situations, et ce comportement est également programmatique. Et ce comportement est également programmatique.))))
Le mode opératoire moderne l'emporte sur la raison dans le choix des modèles.
le MoD moderne l'emporte sur la raison dans le choix des modèles
En vitesse de sélection)
Au fait, à propos de l'éditeur de code, d'après mon expérience personnelle : j'ai commencé avec nodepad++, puis sablim, puis divers interlages, etc., puis j'ai mis VSCode et j'ai réalisé que tout ce qui existait avant était juste de la merde.
la seule chose que mcrosoft a fait pour le monde utile est VSCode
Je vais bientôt sortir un produit intéressant, j'ai dû m'occuper de javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express + un couple de bibles js sur le rendu des graphiques.
Au fait, à propos de l'éditeur pour travailler avec le code, d'après mon expérience personnelle : j'ai commencé avec nodepad++, puis sablim, puis divers interlages, etc, puis j'ai installé VSCode et j'ai réalisé que tout ce qui existait avant n'était que des conneries.
la seule chose que Mikrosoft a rendu utile au monde était VSCode.
Oh, cool.
Je vois que vous avez traversé beaucoup d'épreuves))
Quelqu'un a-t-il essayé de considérer le marché de cette manière ?
Vous construisez un modèle basé sur des supports et des résistances à partir d'un prix approximatif.
Je pense que c'est une approche intéressante, et surtout, elle peut être formalisée.
Dans la vitesse de la surenchère)
dans le choix des modèles
Quelqu'un a-t-il essayé de considérer le marché de cette manière ?
Vous construisez un modèle basé sur des supports et des résistances à partir d'un prix approximatif.
Je pense que c'est une approche intéressante, et l'essentiel est qu'elle puisse être formalisée.
Quelle est votre approximation ?
Comment l'approximer ?
Fourier, je prends la somme des n premières (2-5) harmoniques avec la plus grande amplitude.
J'essaie quelque chose comme le "one shot learning" mais à ma façon, ou simplement, j'essaie de chercher des modèles complexes...
Je donne un rebond et beaucoup de "non rebonds" dans un rapport d'environ 1 à 200, ainsi j'obtiens une sorte d'entraînement avec un exemple, puis je prends la probabilité du modèle et regarde ce qui arrive au prix avec de nouvelles données quand le modèle montre une plus grande probabilité...
C'est presque la même chose que de comparer le prix actuel avec mon propre modèle et de regarder la mesure de proximité, mais ici je regarde la probabilité du modèle...
Franchement, parfois, c'est très bien, même s'il n'y a pas beaucoup d'affaires, mais ce n'est qu'un modèle et il peut y en avoir plusieurs.
Voici par exemple un modèle réussi, le premier est une sorte de train, tous les autres sont des données nouvelles
Ça m'a l'air bien.