Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 16

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Lisez-le attentivement :

$333 - это маржа (залог), который вы внесете, покупая/продавая ФИ.

Voici un autre commentaire sur la description de Recycle :

Les coefficients de pondération après normalisation montreront quelle part de la marge totale autorisée à négocier doit être absorbée par la marge de l'IF correspondant (l'effet de levier est le même pour tous les IF). Le signe des poids indique le sens de l'ouverture.

Par exemple, le ratio de pondération est de 0,2 pour l'EURUSD. Cela signifie qu'une position sur l'EURUSD doit être ouverte avec un volume tel que la marge requise représente 20 % du montant autorisé à être négocié (par exemple, le dépôt).

 
tout de même... L'équité montrée par l'Indicateur ne correspond pas au comportement réel...
 
Aleksander:
Tout de même... L'équité montrée par l'Indicateur ne correspond pas au comportement réel...

Vous en savez probablement plus sur l'indicateur que moi. L'indicateur montre le synthétique, pas l'équité.

Construisez l'équité par pondération et trouvez 10 différences.

 

OK, hrenfx, laisse le synthétique.

Lorsque nous parlons de cointégration de l'IF, nous faisons évidemment référence à la stationnarité des actions. C'est par souci d'équité que votre instrument sera aussi clair que possible.

 
hrenfx:

Tourner :

Vous avez 1000 $. Vous savez qu'un certain IF est en hausse de 1%. Cela signifie que si vous aviez investi vos 1000 $ dans cet IF (acheté) au début de la hausse, le rendement aurait été de 1 % - 10 $.

Sortez ces pipsdollars et autres conneries de votre tête. Pourquoi compliquer les choses ? Comment allez-vous négocier si une IF a le dollar américain comme devise de base, et une autre l'euro ? Et s'il y a un tas de monnaies de base ?

Oubliez toutes ces sornettes sur les pipsollars, des tas et des tas comme dans un mauvais rêve. Il existe un concept d'investissement qui consiste à acheter et à vendre des IF, à acheter et à vendre un portefeuille, à acheter et à vendre des CT...

Le recyclage en particulier et à partir de ces considérations est universel.


. Vous savez qu'un certain IF est en hausse de 1%. Cela signifie que si vous aviez investi vos 1000 $ dans cet IF (acheté) au début de la hausse, le rendement aurait été de 1 % - 10 $.

c'est parce que vous ne comptez pas les pipsdollars que vous êtes tombé dans l'AWESOME


de manière conventionnelle :

EURUSD a augmenté de 10% - alors oui, parce que Pips = 1 - le kickback serait = 100 $.

mais si l'EurGbp augmente de 10% - alors le rendement sera d'environ 154 $, puisque pipsdollar = 1,54

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Ps - je suis en fait un peu paresseux ici :) car vous achetez un plus petit lot pour les 1000 $ investis...

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mais il y a quand même une erreur - dans la partie du Display où 0.3 est FI

 

Tournage (suite) :

Script :

#property show_inputs

extern double Amount = 333.33;

double OpenPosition( string Symb, int Type, double Amount )
{
  double Price, Lot;
  
  if (Type == OP_BUY)
    Price = MarketInfo(Symb, MODE_ASK);
  else
    Price = MarketInfo(Symb, MODE_BID);
   
  Lot = Amount / MarketInfo(Symb, MODE_MARGINREQUIRED);
  
  OrderSend(Symb, Type, NormalizeDouble(Lot, 1), Price, 0, 0, 0);
  
  return(Lot);
}

void start()
{
  Print(OpenPosition("EURUSD", OP_BUY, Amount));
  Print(OpenPosition("GBPUSD", OP_SELL, Amount));
  Print(OpenPosition("EURGBP", OP_SELL, Amount));
  
  return;
}

Résultat :


La connerie du pipsollar est utile pour se sortir de la tête.

P.S. Un copain vient te voir et te dit : "J'ai un tuyau interne selon lequel l'IF d'untel ou d'unetelle augmentera de 1% demain. Ce qui signifie que si vous y investissez 1000 dollars aujourd'hui, vous ferez un bénéfice de 10 dollars demain". Et ce serait bien, mais vous le découragez par la franchise de votre question : "Quelle est la devise de base de cet IF ?".

Maintenant, qui se soucie de la devise de base de l'IF et de son nom de toute façon ! Demain, il augmentera de 1%, ce qui signifie qu'il donnera un rendement de 10 dollars sur les 1000 dollars investis. Mais non, ce n'est pas suffisant pour quelqu'un...

 
Aleksander:

mais vous avez toujours une erreur ici - dans la partie du Display où 0.3 est pour FI

Si vous voulez dire que les coefficients sur la capture d'écran ne sont pas exactement 1/3, c'est tellement clair. Recycle a reçu 288 prix de clôture pour EURUSD, GBPUSD et EURGBP. Un total de 288 et a donné une estimation assez précise de ce que nous savons (et il ne connaît même pas les noms des IF) sur 1/3 en analysant un si petit échantillon. Et si vous donnez un plus grand échantillon, vous verrez une image comme celle-ci :

 
Mathemat:

Lorsque nous parlons de cointégration de l'IF, nous faisons évidemment référence à la stationnarité des actions. C'est par souci d'équité que votre instrument sera aussi clair que possible.

Je sais exactement de quoi je parle. Tracez le graphique de l'équité et comparez-le avec le synthétique.
 

alors comment faites-vous (restons sur la base du premier arrivé, premier servi :) - Fluctuations, et alors que reflètent-elles...

parce que lorsque vous investissez un capital égal en FI, en fermant le triangle, nous obtenons LOC - inchangé (il y a un minuscule plus moins dû aux spreads flottants ) - le comportement du graphique... et vous obtenez des sortes de piques....

 
Aleksander:

Car en investissant un capital égal en FI, en fermant le triangle, nous obtenons LOC - l'essence de l'immuable (il y a un minuscule plus moins dû à l'écart flottant des instruments) - le comportement du graphique... et vous obtenez des sortes de piques....

Prenons une société de courtage avec un spread fixe, ouvrons le "ring" et observons les fluctuations de l'équité. Ces fluctuations sont visibles.
1...91011121314151617181920212223...38
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Raison: