Bague - page 31
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Aussi, avec certaines poses qui sont stupidement fermées et ensuite immédiatement ouvertes.
%-\
Ce n'est pas la question. C'est la poussière qui se trouve sous nos pieds.
La question est de savoir où va l'équité d'un tel algorithme dans son ensemble.
Sash, la "même chose" se produira sur chaque instrument. Chaque paire s'éloigne d'abord du prix de départ, puis y revient. Et ensuite, il s'éloignera à nouveau. C'est une question de temps.
Dès que j'ai donné -1 quelque part, sur une autre paire, j'ai obtenu ce +1 pour mon équité.
Dès quej'ai donné -2 ailleurs, j'ai reçu +3 sur une autre paire.
Les croisements de plus de 2 monnaies sont tous très similaires. L'essentiel est que si vous allez dans la bonne direction, vous êtes bon, sinon, vous perdez, pas une grosse perte, mais une perte. Si vous nous les donnez avec un bénéfice, nous les obtenons avec un écart négatif. Cependant, si nous avons une distorsion du taux de change entre 1-2 paires et 2/3, de sorte que 3/1 a fait un bénéfice, alors très bien. Mais ces moments sont rares ou peu rentables.
Toute couverture réduit les pertes en réduisant les profits.
Tu ne sais pas encore quand sauter du train pour nulle part.
Vous avez dit : quand c'est 65 000 %.
:))
@moskitman avez-vous déjà essayé cela sur une démo ?
Oui, mais ma boîte à outils est pauvre.
Un code ouvre les ordres en attente, un autre ferme tout, etc.
Le profit est là. Il ne peut en être autrement - le système lui-même tend à faire des bénéfices, tant que les prix marchent.
:))
J'en ai les larmes aux yeux !
Et s'il s'avère que c'est un Graal. Alors, vous allez vous régaler, n'est-ce pas ? Vous êtes un homme émotif.)
Je suis juste réaliste.
L'approche même "fermer et ouvrir immédiatement" (c'est-à-dire donner le spread à DC) met fin à la stratégie.
PS.
Dans le processus d'élaboration d'une stratégie rentable, la question de la minimisation des coûts doit être prioritaire par rapport à celle de la maximisation des profits.
Je suis juste réaliste.
L'approche même de " fermer et ouvrir immédiatement " (c'est-à-dire donner le spread à l'AD) met fin à la stratégie.
PS.
Dans le processus d'élaboration d'une stratégie rentable, la question de la minimisation des coûts doit primer sur celle de la maximisation des profits.
Tu ne le feras pas.
Les paires qui ont été dans le rouge et qui ont été fermées sur les stops feront un profit. (Et alors seulement les prix iront là où ils doivent aller).
Dans le processus d'élaboration d'une stratégie rentable, la question de la minimisation des coûts doit primer sur celle de la maximisation des profits.
C'est là que grand-mère dit tout ! C'est la même chose dans la vie, d'ailleurs.
J'abandonne toujours le levier de la défaite, même si je fais de gros efforts. C'est une question de compétence et d'affûtage supplémentaire pour y parvenir avec plus ou moins de métiers.
C'est une question de compétence et de polissage supplémentaire.
Bien, bien.