L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 984
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Maxim ne veut pas admettre qu'il n'a AUCUN modèle du tout, ce qui découle du graphique : l'apprentissage n'a rien à voir avec les tests. Son modèle n'est pas réentraîné - il n'a rien appris du tout.
L'idée extrêmement tentante de remplacer le vecteur cible par une sorte de fonction qui génère dynamiquement la cible jusqu'à ce qu'elle trouve une confirmation.
c'est un travail qui est aussi bon que tout ce qui est montré ici.
et ce qui n'a pas été montré, il n'y a rien à dire.
le modèle ici personne )
c'est une chose qui fonctionne et qui est aussi bonne que tout ce qui est montré ici.
Je me suis trompé :
c'est une merde qui ne fonctionne pas qui n'est pas mieux que tout ce qui est montré ici
Je l'ai réparé :
c'est une merde dysfonctionnelle qui n'est pas mieux que tout ce qui est montré ici.
belle apparence)
Chers amoureux de R, une question pour vous, quelle bibliothèque dans R peut construire un arbre de classification avec les caractéristiques suivantes :
1. Construction semi-automatique - nous décidons nous-mêmes à quoi ressemblera une partie de l'arbre, quelles caractéristiques iront sur les branches et dans quel ordre jusqu'à un certain point, puis construction automatique.
2. Possibilité de construire un arbre non pas comme un arbre binaire - oui/non, mais avec une ramification selon le prédicteur, c'est-à-dire que le prédicteur a 5 valeurs, donc on construit cinq branches.
c'est un travail qui est aussi bon que tout ce qui est montré ici.
et ce qui n'a pas été montré, il n'y a rien à dire.
personne ici n'a de modèle).
Voilà, c'est servi.
J'ai emprunté le conseiller expert de quelqu'un d'autre avec un code source ouvert et l'ai modifié un peu. J'étais rivé à un tel bonheur dans mon temps sur le flux. Si c'est intéressant, je peux le joindre. Avec le testeur, on peut obtenir des variantes très différentes.
PS.
Très intéressant le rapport entre les transactions rentables et les transactions déficitaires au facteur de profit 1,36.
Ratio très intéressant de trades à profits/pertes avec un facteur de profit de 1.36
C'est en fait une très bonne méthode. Nous essayons d'entrer, et si le résultat est négatif, nous fermons rapidement. Mais une transaction positive fait plus que compenser toutes les pertes précédentes.
Dans un fil de discussion, j'ai montré un test de système où les transactions réussies n'étaient que de 30-40% avec un bénéfice plutôt bon. Mais 90% de trades perdants, c'est génial)).
Voilà, c'est servi.
J'ai pris l'EA de quelqu'un d'autre avec un code source ouvert et j'ai fait un peu de bricolage. J'avais l'habitude de riveter un tel bonheur en mon temps. Si c'est intéressant, je peux le joindre. Avec le testeur, vous pouvez obtenir beaucoup de variantes différentes.
PS.
Très intéressant le rapport entre les transactions rentables et celles à perte au facteur de profit 1.36
C'est un martyr du codebase sur les tics irréels. La perte de poids est-elle de 5 ou 4 ? 50, c'est pour vous. S'il est à 5 chiffres, alors vous êtes seul...
Et qu'est-ce que le ministère de la Défense a à voir avec ça, si je puis me permettre ?En fait, ce n'est pas une mauvaise méthode. Nous essayons d'entrer, et si le résultat est négatif, nous fermons rapidement. Mais une transaction positive fait plus que compenser toutes les pertes des précédentes.
Dans un fil de discussion, j'ai montré un test de système où les transactions réussies n'étaient que de 30-40% avec un bénéfice plutôt bon. Mais 90% de trades perdants, c'est génial)).
Oui, le ratio de perte de Sanych est bien meilleur...
Et qu'est-ce que le ministère de la Défense a à voir avec ça, si je puis me permettre ?
SanSanych est fatigué d'abattre).
Eh bien, c'est un martech de la base de code sur les tics irréels. Le stoploss est-il à 5 chiffres ou à 4 chiffres ? 50, c'est ce que vous avez. Si c'est un numéro à 5 chiffres, vous êtes sur votre...
Et qu'est-ce que le MOI a à voir avec ça, laissez-moi vous le demander.J'en ai assez de vos exigences de résultats !
Qu'avez-vous montré ? Des courbes d'origine inconnue avec une figuration dans sa poche sous la forme d'une période de formation en fin de tableau ? Même pas un testeur !
Et voici le résultat, 360% en 14 mois, avec un graphique d'équilibre décent, avec un tas de caractéristiques, avec le texte source.
Et le mode opératoire a un résultat direct.
Il s'agit d'un EA raffiné d'ici
L'entrée est une variable aléatoire uniformément distribuée à partir de laquelle nous obtenons l'achat/la vente. Vous voyez - au hasard.
Mais dans les exercices modèles de cette branche, l'erreur est toujours inférieure à 50 %, et le rapport entre rentable et non rentable dans le cas de base est de 47/53.
Alors pourquoi avez-vous besoin du MO ? Et pourquoi avez-vous besoin du MO dans votre version ? Après tout, vous ne fournissez aucune preuve que le modèle n'est pas réentraîné ! Et si le problème du recyclage ne vous intéresse pas, voici un conseiller expert gratuit dePetr Voytenko.