Encore une fois, à propos des lokas. - page 23
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Ma demande la plus humble :)Veuillez écrire quel "ordre conjoint" je devrais ouvrir au lieu de ... tout ordre à partir du second
2010.03.22 00:38 acheter 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vendre 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 acheter 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 vendre 0.09 1.35026
Après votre réponse, je m'assurerai de suivre l'"historique en direct" de toutes les positions.
'
Le but de l'Holivar n'a jamais été la vérité ! Et je veux juste comprendre. pro netting" pour ces positions. ;)
Qu'y a-t-il à comprendre ?
2010.03.22 00:38 acheter 0.01
2010.03.22 08:01 sell 0.02 = Close 0.01 buy, Open 0.01 sell
2010.03.23 00:06 achat 0.03 = Fermeture 0.01 vente, Ouverture 0.02 achat
2010.03.23 08:37 sell 0.09 = Close 0.02 buy, Open 0.07 sell
---
Total après 2010.03.23 08:37 0.07 vendre
Qu'y a-t-il à comprendre ?
2010.03.22 00:38 acheter 0.01
2010.03.22 08:01 sell 0.02 = Close 0.01 buy, Open 0.01 sell
2010.03.23 00:06 acheter 0.03 = Fermer 0.01 vendre, Ouvrir 0.02 acheter
2010.03.23 08:37 sell 0.09 = Close 0.02 buy, Open 0.07 sell
---
total après 2010.03.23 08:37 0.07 vendre
Ou comme ceci (si la société de courtage le permet) :
2010.03.22 00:38 acheter 0.01
2010.03.22 08:01 vendre 0.02 = Ouvrir 0.02 vendre + OrderCloseBy(0.01buy,0.02sell)
2010.03.23 00:06 acheter 0.03 = Ouvrir 0.03 acheter + OrderCloseBy(0.01sell,0.03buy)
2010.03.23 08:37 vendre 0.09 = Ouvrir 0.09 vendre + OrderCloseBy(0.02buy,0.09sell)
Возмите и проверьте в тестере, :)
Все элементарно, настолько что даже и доказательства толком не надо - точнее его еще Эйлер и Пуассон доказали, так что Вы тут мимо - :) Это просто базис, :)
*** Хинт не спешите с ответами - я не ошибась в таких вещах... :)
Le testeur n'est pas une autorité ici. Mais même dans le testeur, nous observerons un modèle où la balance monte et descend, ce qui réfute la thèse de l'indépendance de "la tendance et de la paire de devises et du temps dans l'histoire". Même dans le testeur, nous observerons le changement de volatilité à différents intervalles de temps de même durée.
Sur le long terme, le nombre de transactions rentables et perdantes sera égal, ce qui illustre à quel point le marché est proche d'une marche aléatoire. Très proche. Si proche, en fait, qu'à de nombreuses fins pratiques, elle peut être considérée comme telle. Pourtant, le marché n'est pas une marche aléatoire.
Из вашего сообщения делаю вывод, что вы слабо разбираетесь в значениях, которые выдает отчет. Советую прочитать соответствующие статьи еще раз... Лишним не будет...
Протестировал с депозитом 500 долларов.
Получили увеличение депозита 3 раза за год с небольшим.
Применяя усреднение, важно понимать какие риски сможет выдержать ваш депозит. Усреднение - это то же мартингейл. Что такое классический мартингейл? Удвоение ставки происходит до тех пор пока не будет выиграна одна ставка. Риски растут... В основе мартингейла лежит утверждение, что количество удвоения ставки всегда конечно.
Рассмотрим усреднение... Риски растут с увеличением диапазона изменения цен. Как только этот диапазон фиксируется мы начинаем отыгрывать убыток и зарабатывать. Отсюда вывод, что усреднение можно применять как по тренду так и против него.
Теперь вернемся к тестированию. Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар.
Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов.
Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов.
Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
C'est aussi ce que je veux dire.
Qu'y a-t-il à comprendre ?
2010.03.22 00:38 acheter 0.01
2010.03.22 08:01 sell 0.02 = Close 0.01 buy, Open 0.01 sell
2010.03.23 00:06 acheter 0.03 = Fermer 0.01 vendre, Ouvrir 0.02 acheter
2010.03.23 08:37 sell 0.09 = Close 0.02 buy, Open 0.07 sell
---
total après 2010.03.23 08:37 0.07 vendre
En date du 2010.03.24 00:50 (solde en glissement annuel)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Total -3,13 + -6,17 + -12,34 + 27,16 = 5,52
'
Variante "Mon".
2010.03.24 00:50 clôture 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 clôture 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 fermer 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 fermer 0.01 1.34625
Total 5.00
J'espère que je n'ai pas fait d'erreur dans mes calculs, il y a un écart ici et là.
Le testeur n'est pas une autorité ici. Mais même dans le testeur, nous observerons un modèle où la balance monte et descend, ce qui réfute la thèse de l'indépendance de "la tendance et de la paire de devises et du temps dans l'histoire". Même dans le testeur, nous observerons le changement de volatilité à différents intervalles de temps de même durée.
Sur le long terme, le nombre de transactions rentables et perdantes sera égal, ce qui illustre à quel point le marché est proche d'une marche aléatoire. Très proche. Si proche, en fait, qu'à de nombreuses fins pratiques, elle peut être considérée comme telle. Pourtant, le marché n'est pas une marche aléatoire.
Je vais vous expliquer un peu plus - je pense que vous en savez déjà beaucoup sur la télévision, donc je vais parler sans simplifier - La vraie variable aléatoire (pas la pseudo) a un spectre infini, c'est-à-dire aussi avec des périodes de plusieurs siècles :)))) La période d'analyse doit donc être adaptée à ce que nous considérerons comme une erreur et à ce que nous ne considérerons pas. Et les tendances, à propos desquelles je vous ai écrit LS, c'est tout simplement une basse fréquence :)) Et il n'y a aucune contradiction avec les maths. :))
le script est dans la base de code CloseBy
Pourriez-vous me donner un lien, je ne l'ai pas trouvé. Merci.
Il s'avère qu'en date du 2010.03.24 00:50 (solde en glissement annuel)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Total -3,13 + -6,17 + -12,34 + 27,16 = 5,52
'
Variante "Mon".
2010.03.24 00:50 clôture 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 clôture 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 fermer 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 fermer 0.01 1.34625
Total 5.00
J'espère que je n'ai pas fait d'erreur dans mes calculs, c'est-à-dire un écart ici et un écart là.
Eh bien, vous n'avez pas pris en compte le spread dans mes options et vous l'avez fait dans les vôtres, d'où la différence.
Mais, vous n'avez pas pris en compte les échanges.
Eh bien, vous n'avez pas pris en compte le spread dans mes options et vous l'avez fait dans les vôtres, d'où la différence.
Mais vous n'avez pas inclus les échanges.
À propos de l'écart - oui, au début je l'ai écrit, puis j'ai réalisé que c'était le "là et là" qui faisait la différence. Les swaps ne sont pas non plus "arithmétiques".Le but de ma question était... C'est juste que dans tous ces arguments, il n'y a que des adjectifs et pas un seul nom :)
À propos de l'écart - oui, au début je l'ai écrit, puis j'ai réalisé que c'est le "là et là" qui fait la différence. Les swaps n'appartiennent pas non plus à l'"arithmétique".
Le but de ma question était... C'est juste que dans tous ces arguments, il n'y a que des adjectifs et pas un seul nom :)
Il s'agit simplement d'une question de mise en œuvre technique de l'algorithme de trading. Nous devons nous rappeler qu'il n'y a pas de bénéfice supplémentaire dans la serrure. Le lock est une perte sur les swaps (bien que beaucoup ne le considèrent pas comme une perte), et l'illusion de réaliser un certain profit qui ne peut être obtenu sans lock.