Encore une fois, à propos des lokas. - page 21

 
kharko >>:
Результаты тестирования усреднения в обе стороны....

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic_№=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; All.Close=false;

Баров в истории451500Смоделировано тиков14483269Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100000.00



Чистая прибыль5478.85Общая прибыль17334.51Общий убыток-11855.66
Прибыльность1.46Матожидание выигрыша0.61

Абсолютная просадка6158.09Максимальная просадка11424.67 (10.85%)Относительная просадка10.85% (11424.67)

Всего сделок9050Короткие позиции (% выигравших)4535 (97.22%)Длинные позиции (% выигравших)4515 (97.67%)

Прибыльные сделки (% от всех)8819 (97.45%)Убыточные сделки (% от всех)231 (2.55%)
Самая большаяприбыльная сделка2.05убыточная сделка-173.76
Средняяприбыльная сделка1.97убыточная сделка-51.32
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)4496 (8852.68)непрерывных проигрышей (убыток)145 (-11379.96)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)8852.68 (4496)непрерывный убыток (число проигрышей)-11379.96 (145)
Среднийнепрерывный выигрыш188непрерывный проигрыш5


Небольшие изменения в коде и вот результат...

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic_№=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; save=true; All.Close=false;

Баров в истории451500Смоделировано тиков14483269Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100000.00



Чистая прибыль1017.46Общая прибыль1705.20Общий убыток-687.74
Прибыльность2.48Матожидание выигрыша1.16

Абсолютная просадка329.55Максимальная просадка365.78 (0.37%)Относительная просадка0.37% (365.78)

Всего сделок877Короткие позиции (% выигравших)439 (99.32%)Длинные позиции (% выигравших)438 (97.72%)

Прибыльные сделки (% от всех)864 (98.52%)Убыточные сделки (% от всех)13 (1.48%)
Самая большаяприбыльная сделка2.04убыточная сделка-173.76
Средняяприбыльная сделка1.97убыточная сделка-52.90
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)448 (883.61)непрерывных проигрышей (убыток)7 (-684.97)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)883.61 (448)непрерывный убыток (число проигрышей)-684.97 (7)
Среднийнепрерывный выигрыш173непрерывный проигрыш3

Avec un dépôt initial de 100 000, le résultat aurait pu être meilleur.

 
khorosh >>:


Никто не сможет не зная ТС ответить на этот вопрос.

Très bien, alors. Alors laissez-moi vous demander ceci.

Toutes les positions ouvertes sont décalées d'une barre. Ils ont la même taille de lot et les mêmes SL et TP (SL et TP ne sont pas égaux). Est-ce que ça compte comme une fermeture ?

 
sanyooooook писал(а) >>

Avec un dépôt initial de 100 000, le résultat pourrait être meilleur.




Sasha, et si tu essayais la version où tu mets acheter pour vendre ?
sans imposer, juste la matrice dans le studio ........
 
sanyooooook >>:

с начальным депо в 100000 результат мог бы быть и поприличнее

Tout d'abord, regardez le paramètre Maximum drawdown. Vous pouvez fixer n'importe quel dépôt initial, à condition qu'il soit supérieur à ce paramètre...

Par exemple, dans le dernier test, 500 livres suffisent... Et la fourchette de prix est d'environ 2700 points.

Juste la technique d'exécution des ordres sans indicateurs, sans deviner et sans prévoir les niveaux... Le marché fait tout lui-même...

 
baltik >>:




Сань а если ипробовать версию там гле Вы ставить бай ставиь селл

n'a pas compris

 
joo писал(а) >>

Très bien, alors. Alors laissez-moi vous demander ceci.

Toutes les positions ouvertes sont décalées d'une barre. Ils ont la même taille de lot et les mêmes SL et TP (SL et TP ne sont pas égaux). Est-ce que ça compte comme une fermeture ?


L'existence simultanée des positions bai et sel est-elle autorisée ?
 
khorosh >>:


А одновременное существование баевых и селовых позиций разрешается?

Dans l'UC, oui.

 
joo писал(а) >>

>> En TC, oui.


Si ces positions multidirectionnelles sont ouvertes et fermées indépendamment les unes des autres et qu'elles ne sont pas créées pour verrouiller un profit ou une perte sur papier, on peut difficilement parler de verrouillage.

 
khorosh >>:


Ну, если эти разнонаправленные позиции открываются и закрываются независимо друг от друга и создаются не с цель зафиксировать бумажные прибыль или убыток, то вряд ли это можно называть локом.

C'est bien. DC le pensera-t-il aussi ? :)

Il ne connaît pas mes intentions.

 
joo писал(а) >>

C'est bien. DC le pensera-t-il aussi ? :)

Il ne connaît pas mes intentions.


Il est préférable de consulter le service clientèle de votre société de courtage à ce sujet.
Raison: