Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 28
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Dans un ensemble de PE, il est logique de parler d'indices lorsqu'il s'agit de PE indépendants - base orthogonale - corrélation nulle (favorite de Pearson) entre les PE.
Dans la pratique, bien sûr, il n'y aura pas de corrélation nulle.
C'est exactement ce que j'ai fait. Bien qu'il y ait 8 devises de travail, 18 devises sont utilisées pour calculer les indices. A mon avis, le résultat est assez proche de l'orthogonalité. Si ce n'est pas suffisant, j'en rajouterai.
En général, je ne peux pas les appeler des indices, parce que tout le monde se voit présenter un stupide indice du dollar, qui ne convient pas à l'analyse, alors je les appelle simplement des monnaies.
Bien entendu, l'ensemble initial de BPs doit être normalisé. La façon la plus simple de le faire est de logarithmer tous les VR de prix et de remettre à zéro leur moyenne (par une certaine taille de fenêtre présélectionnée). De plus, je ne parle que des BP à prix normalisé.
Évidemment, parmi l'ensemble des RV de prix, on peut toujours prendre les majors comme base, puisque tous les RV de prix peuvent être exprimés par une combinaison linéaire à travers eux. Bien sûr, il peut y avoir de nombreuses bases. Par exemple, USD majors ou JPY "majors".
C'est-à-dire que les indices peuvent être tous les mêmes majors. Mais la corrélation entre eux est loin d'être minime. Ainsi, nous devons déterminer les vecteurs propres de la matrice des majors qui sont orthogonaux par définition. Ils peuvent être appelés indices.
Nan, je suis contre la normalisation, le logarithme et toutes sortes de non-linéarité. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit avec la moyenne, car nous ne sommes pas intéressés par la moyenne elle-même. Nous échangeons la différence, donc connaître le changement relatif est suffisant. Je mets un point de référence où toutes les devises sont à 1, sur l'échelle verticale le changement relatif en pourcentage.
Je suis prêt à argumenter le logarithme de l'argument. Mais je voudrais d'abord comprendre ce que vous faites.
Pouvez-vous expliquer sans mots généraux, mais comme un technicien à un technicien ?
Il semble qu'il n'y ait plus rien à expliquer...
Au point où la ligne verticale est fixée, toutes les devises sont stupidement assimilées à USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1,0 (soit une variation de 0,0 %). Sur chaque barre, nous calculons le pourcentage de variation de chaque devise et dessinons un point. Je ne peux pas vous montrer comment il est calculé. Nous calculons sur la base de l'exigence d'orthogonalité des monnaies.
Je suis prêt à argumenter sur le logarithme.
Moi aussi, je suis prêt à plaider pour le logarithme.
Mais "réduire à zéro la moyenne" semble être du chamanisme, qui plus est déraisonnable. Et je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée d'isoler un système vectoriel orthogonal. Au contraire, toute détection de corrélations stables (ou de régularités dans les changements de corrélation) est une information utile et négociable dont il ne faut pas se débarrasser mais se nourrir. C'est-à-dire que la non-orthogonalité (dans ce cas particulier) est notre ami et notre gagne-pain, mais pas un "défaut du système de coordonnées".
À chaque barre, comptez de combien chaque devise a changé et dessinez un point.
C'est la raison pour laquelle je parlais du logarithme des BP de prix - comme une simple transition des changements absolus aux changements relatifs. Mais ce n'est pas le sujet.
Nous calculons à partir de l'exigence d'orthogonalité des monnaies.
Je connais bien ce type d'approche dans les indicateurs en grappes bien connus.
Par exigences d'orthogonalité, entendez-vous la corrélation minimale entre les BP des indices obtenus ?
Ai-je bien compris que IND_AUD / IND_USD = AUD/USD à chaque point ?
Si vous avez le Graal, ça ne vaut certainement pas la peine de le partager. Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas en discuter sur le fond et sans l'inondation qui est si chère à cette ressource.
Au contraire - toute découverte de corrélations stables (ou de schémas dans les changements de corrélation) me semble une information utile et négociable à alimenter plutôt qu'à éliminer.
Il est impossible de se débarrasser des corrélations dans un système orthogonal. Je me débarrasse seulement des illusions de corrélation. Voyez-vous la corrélation du JPY et du CHF à droite de la ligne verticale? Alors le commerce, personne ne vous en empêche.
Mais "réduire la moyenne à zéro" semble être un chamanisme, et un chamanisme peu judicieux.
Prologarithme GOLD/USD et EUR/USD. Comment pouvons-nous comparer davantage les BP obtenus sans remettre à zéro la moyenne ?
Et je ne suis pas du tout d'accord avec le système de vecteurs orthogonaux. Au contraire, je considère que toute détection de corrélations stables (ou de régularités dans les changements de corrélation) est une information utile et négociable qui doit être exploitée plutôt que rejetée. C'est-à-dire que la non-orthogonalité (dans ce cas particulier) est notre ami et notre gagne-pain, mais pas un "défaut du système de coordonnées".
Ai-je bien compris que IND_AUD / IND_USD = AUD/USD à chaque point ?
Exactement, à l'exception de déviations mineures dues aux écarts et au bruit numérique.
Pas un graal, mais quelque chose de proche de la limite de l'analyse technique. Je vais faire un robot avec ça, des filtres numériques et d'autres choses.