Spread trading dans Meta Trader - page 106

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Un autre conseil important pour vous. Vous devez tenir compte de la devise dans laquelle l'instrument est libellé. Toute la journée d'aujourd'hui à la recherche de l'élément manquant dans la paire dax/futsi =)
 
Existe-t-il un logiciel permettant de le savoir ?
 
neoclassic >>:
Хм, странно. Предполагаю, что проблемы с синхронизацией, то есть на одном инструменте появился новый бар, а на втором - еще нет, в этот момент синхронизация говорит, что цена второго равна close[1], так как бар считается пропущенным. Спасибо за замечание, подумаю, как можно исправить это...


C'est ainsi que je synchronise le dessin de la ligne d'écartement :

int k;  for( k = 0; k < iBars( Symbol_1,Period()); k++)   {
  double bidSymb1=iClose( Symbol_1,Period(),iBarShift( Symbol_1,0,Time[ k],false));         
  double bidSymb2=iClose( Symbol_2,Period(),iBarShift( Symbol_2,0,Time[ k],false));
  if( bidSymb1!=0 && bidSymb2!=0)  {//синхронизируем бары
// рисуем линию спреда 
... ... ...
 
neoclassic >>:
А это программным способом можно узнать?

Vous ne pouvez pas le faire avec un logiciel. Mais quand j'y suis arrivé ici, j'ai calculé que le Dax a environ 3.38bucks par point de 0.1 lot, si le dépôt est en dollars. Mais si vous regardez les propriétés de l'outil dans MT, le coût par tick = 12.5, et la taille du tick est de 0.5, donc nous devrions avoir 2.5 quid par point de 0.1 lot. Et bien voici le hic, le fait que le dax est libellé en euros, ce qui signifie que chaque point est plus cher dans le taux de change EURUSD, c'est-à-dire environ 1,35. Eh bien, en multipliant par le taux de change de l'euro, on obtient la véritable valeur expérimentale)) Et bien tu dois multiplier les futsi par les poundbucks.


Il existe peu d'instruments non libellés en dollars. http://logosinvest.ru/trading-conditions/cfd-birzha.html a vérifié les spécifications ici

 
Dementiev >>:

Вот еще вопрос. У брокера Б. на реале можно торговать спредом? Он не дает "другие" котировки в отличии от демо?


Je constate qu'avec un dépôt allant jusqu'à 1800/2500$, les ordres sont exécutés sur un compte réel presque aussi bien que sur un compte de démonstration.

Mon ami avait un dépôt de quelques dizaines de milliers de livres et il était souvent mécontent de l'hésitation du serveur.

 
KiLL-ll >>:
Еще важная вам подсказка. Необходимо учитывать в какой валюте номинирован инструмент. Весь день сегодня искал недостающий элемент в паре дакс/футси =)


Je ne vois pas très bien pourquoi cela devrait être pris en compte ? Ne tenons-nous pas compte de toutes les différences entre les instruments en définissant différentes tailles de positions "duo" (dax/futsi = 0.11:0.29) ?
 

La devise de l'instrument doit être prise en compte dans le calcul des positions.

Puisque nous normalisons (du moins je le fais) sur MODE_TICKVALUE, et qu'il s'agit de devises différentes, respectivement, nous devons également normaliser sur le ratio de ces devises.

 

Informations pour la réflexion.

Cependant, - les grains...

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"...Ainsi, après la fonte des neiges, le marché commence à se rendre compte que la maturité du blé n'est plus menacée et la prime de risque est réduite à presque zéro. Dans le même temps, le marché surveille les nouvelles plantations de maïs et tente d'évaluer les éventuels retards dans la date et la taille des semis. En conséquence, le prix du blé baisse généralement pendant la période du 10 février au 28 mars, tandis que celui du maïs augmente. En tant que traders, nous pouvons exprimer cette relation saisonnière pour ouvrir une position spread sur les deux marchés décrits ci-dessus. "(c, VS-1/2001)

"...Qu'y a-t-il à craindre ? - Les lundis et le 11 de chaque mois. "Leslundis matins ne font pas de prisonniers" : cet adage des négociants en céréales trouve son origine dans les rapports hebdomadaires sur l'état des cultures publiés chaque lundi. Le 11, le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande américaines et mondiales est publié. A ces dates, de forts mouvements de prix sont les plus probables sur les marchés céréaliers et agricoles en général. Les contrats les plus imprévisibles et les plus dangereux sont ceux pour lesquels les céréales de la nouvelle récolte sont livrées - blé de juillet, haricots de novembre, maïs de septembre et décembre. Les écarts entre l'ancienne et la nouvelle récolte impliquant ces mois comportent également un risque plus élevé, comme en témoignent les exigences de garantie de la bourse." (de)




 

Des informations pour la réflexion...

("L'or nous attire"! (c) - http://musicmp3.spb.ru/info/281366/zoloto_manit_nas.htm)

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#DBP & #GLD ( ou & #SLV)


Cependant, B. prélève une commission élevée sur ces instruments. Il semble possible de le diviser par deux en prenant des contrats à terme GC au lieu de #GLD !

#DBP & GCJ0


 

Voici un graphique de l'indice du dollar DX et de l'indice de l'euro 6E


Dans le code, les lignes sont définies comme suit :

 int k;    for( k = 0; k < limit; k++)   {  
 
      Symbol1[ k] = (iMA( Symbol_1,Period()....)* K1;            
       
      Symbol2[ k] =(iMA( Symbol_2,Period() ....)* K2;           
       
        
                        }

Veuillez me dire comment faire pour que les symboles soient dessinés de manière inversée ?

Je le fais comme ceci :

Symbol2[k] = 1 / (iMA( Symbol_2,Period() )....)*K2;

Mais ça ne marche pas, je ne peux pas dessiner.

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