Spread trading dans Meta Trader - page 103

Nouveau commentaire
 

Il est probablement conseillé d'insérer le calcul du ratio approximatif du lot (à l'heure actuelle) directement dans l'indicateur - voir la fenêtre de l'indicateur du bas.

GC : SI = 7,65 : 10,5


 
forex-k >>:

и еще один момент

тик это не всегда пункт,и это нужно учитывать

допустим для серебра 1 тик равен 5 пунктам

C'est pourquoi je prends en compte à la fois MODE_TICKVALUE et MODE_TICKSIZE, c'est-à-dire à la fois la valeur du tick et la taille du tick. 

double ynax=MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( s2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(Symbol(),0,0)/MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE))/(iOpen( s2,0,0)/MarketInfo( s2, MODE_TICKSIZE));

Il s'agit de (rapport des valeurs en ticks, disons 10 dollars par 20) * (rapport des prix exprimés en ticks). Il est possible d'utiliser la volatilité au lieu de l'Open, mais cela n'a pas beaucoup d'influence + il est nécessaire de définir la période.


Et le nombre de ticks par instrument est une option supplémentaire, elle définit l'instrument, sur lequel il est préférable d'exécuter le Conseiller Expert (avec plus de ticks).

 
rid >>:

Наверное, целесообразно вставить расчет примерного соотношения лота (в текущий момент) прямо в индюк - см . окно нижнего индюка

GC : SI = 7.65 : 10.5


Les proportions sont les mêmes, seuls vos lots sont plus grands :-)

 
neoclassic >>:

Пропорции те, только лоты у тебя великоваты :-)


Les lots y sont calculés, - pour ouvrir des positions à 10% de risque (le paramètre Risque est défini dans PROPRIÉTÉS) de la taille du dépôt.

Et sur ce compte de démonstration, la taille actuelle du dépôt = 200000 $ !

Le calcul est effectué, d'ailleurs - par votre formule(Jahspear a inséré cette formule dans mon indicateur).


 
Ahh, super !
 
forex-k >>:

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

J'ai un peu mal orthographié la formule.

c'est plus précis.

K =( V2*S2 )/( V1*S1)

Lot1 = LotB ; le lot du premier instrument

Lot2 = LotB*K; le lot du deuxième instrument
 

Qui sait où dans mt4 vous pouvez trader la rossation avec un petit dépôt ?

Ne suggérez pasB.! (Les shorts sur instruments russes sont interdits en B.)

 
Finam
 

OK. spsb.

//-----------------------------

Intéressant tandem 6S & 6N ( repéré sur f-factorie)

Il pourrait y avoir une bonne entrée en scène !



 

Informations pour la réflexion :

"...Les écarts intermarché ("intermarket-spreads")
Ce type d'écart consiste en des contrats à terme qui ont la même base mais qui sont cotés et négociés sur des bourses différentes.
Par exemple, on achète un contrat à terme de mars pour le Light Sweet Crude Oil sur le NYMEX (CLH0) et on vend un contrat à terme pour le pétrole de la même base sur l'ICE (WBSH0). La figure 2 présente un graphique de cet écart entre avril 2009 et janvier 2010. "

À en juger par le graphique des écarts, cette option est presque 100 % rentable !

Restait à trouver deux DC, où cette huile est échangée sur des sites différents.

1...96979899100101102103104105106107108109110...254
Nouveau commentaire
Raison: