Spread trading dans Meta Trader - page 99
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
внимательно изучил эту парочку и скажу что сейчас хотя и можно взять небольшой профит из-за резкого взлета дельты но в целом дельта находится на очень низком уровне.
можно зависнуть надолго и на большую сумму.
на графике видно что дельта даже не преодолела первый уровень, а входить нужно не ниже второго уровня
C'est possible. D'autant plus que, comme je l'ai noté (voir le graphique https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page93), cet écart est en baisse depuis la fin février sur la base des observations sur 5 ans jusqu'à la fin avril. Et il (le spread) est préférable de vendre sur les pullbacks.Quelques autres informations utiles.
Volé sur le forum de quelqu'un d'autre (B.) graphique :
Les obligations. ZBM10 - ZNM10 sur 30 ans, en noir - contrat en cours, en bleu - saisonnalité
Il semble que de début mars au 1er mai, nous ne vendrons que cet écart.
Еще немного полезной информации.
Утащил с чужого форума график:
Облигации. ZBM10 - ZNM10 за 30 лет, черным- текущий контракт, синим- сезонность
D'ailleurs, j'utilise activement ces contrats sur le réel, avec de fortes hausses comme hier, vous pouvez réaliser de gros profits.
lots égaux
873811101 2010.02.17 19:51 acheter 0.05 zbh0 117.00000 0.00000 0.00000 2010.02.17 22:45 116.87500 -0.50 0.00 0.00 -6.25
8738112 2010.02.17 19:51 vendre 0.05 znh0 117.81250 0.00000 0.00000 2010.02.17 22:45 117.65625 -0.50 0.00 0.00 7.81
8752476 2010.02.18 15:47 acheter 0.10 zbh0 116.75000 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.34375 -1.00 0.00 0.00 -40.63
8752480 2010.02.18 15:48 0.10 znh0 117.65625 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 117.09375 -1.00 0.00 0.00 56.25
8753041 2010.02.18 16:05 acheter 0.10 zbh0 116.53125 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.37500 -1.00 0.00 0.00 -15.63
8753048 2010.02.18 16:05 vendre 0.10 znh0 117.53125 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 117.12500 -1.00 0.00 0.00 40.63
8754968 2010.02.18 17:32 acheter 0.10 zbh0 116.09375 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.37500 -1.00 0.00 0.00 28.13
8754971 2010.02.18 17:32 vendre 0.10 znh0 117.15625 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:47 117.09375 -1.00 0.00 0.00 6.25
я проверил и эту парочку с лотами 1:1 как видишь равномерное и справедливое распределение прибыли и убытков, без перекосов
вход на зеленой линии равными лотами
зеленая гистограмма это эквити
Mais je reviendrai sur la taille des lots (contrats).
Sheldon Nattinberg, dans son célèbre livre OPTIONS (il y a un chapitre dans son Introduction to Spread Trading - à peu près à la 160ème page du livre par le lien OPTIONS - voir son contenu) met l'accent sur un nombre variable de contrats dans le spread trading.
Et je ne vois pas (modestement) comment on peut négocier par exemple (Dax+Futsy)=1:3 ou (Dax+FESX)=1:5 avec des lots égaux !
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
La taille des lots dépend du modèle de construction étalé. L'approche la plus courante consiste à placer la même somme d'argent dans chaque jambe de la paire.
Une autre approche est basée sur la cointégration, où la taille des lots est déterminée par la régression d'une jambe sur l'autre, c'est-à-dire de la même manière que le spread est construit. S'il y a plus de deux participants, alors par les vecteurs propres de la matrice de covariance.
Я всё-таки еще раз вернусь к размеру лотов (контрактов).
Шелдон Наттинберг в своей известной книге ОПЦИОНЫ - там есть глава Ведение в торговлю спредами - примерно со 160-й странички книги по ссыли ОПЦИОНЫ - см. там содержание) основной упор делает именно на разном числе контрактов при торговле спредами.
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
Je me base uniquement sur les données réelles des tests d'équité
Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
Альтернативный подход основан на коинтеграции, там размеры лотов определяются регрессией одной ноги на другую, т.е. также как и строится спред. Если участников больше двух, то через айген-векторы матрицы ковариации.
___Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
A condition que la volatilité des deux jambes soit égale en termes de pourcentage.
При условии что волатильность обеих ног в процентах равна.
les inégalités de volatilité sont compensées par des valeurs de points différentes
неравенство волантильности компенсируется разной стоимостью пунктов
Je voulais dire que la valeur du point est la même et que la sélection des coefficients est basée sur les prix absolus des actifs et les raisons fondamentales. Même si la valeur du point des "jambes" est différente, il n'est pas difficile de normaliser.