L'entrée parfaite. A quoi cela ressemble-t-il ? - page 7
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Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous pouvez également saisir un achat lorsque le prix est en baisse, si vous êtes sûr qu'il remontera ensuite. Il y a une stratégie.
Ok, je vais essayer de l'expliquer sur mes doigts. Vous savez avec 100% de certitude que le prix va bientôt s'inverser et vous achetez sur la tendance baissière à 1.2000. Le prix descend encore de 40 pips jusqu'à 1.1960, après quoi il se retourne vraiment et commence un mouvement haussier. Vous fermez votre position longue à 1.2100 avec un profit de 100 pips. Étiez-vous rentable lorsque vous êtes entré dans le long terme ? Oui, il l'a fait, à hauteur de 100 pips. C'était une entrée parfaite ? Non, ce n'était pas idéal, car vous auriez pu acheter à 1,1960 pour un profit de 140 pips et vous auriez été détendu, car le prix est allé dans votre sens. Faut-il chercher un geste aussi parfait ? Non, parce que, premièrement, c'est impossible, car une garantie à 100 % n'est donnée qu'a posteriori, et deuxièmement, cette méthode ne vous aidera pas à recueillir l'ensemble du mouvement, car vous devez calculer le point de sortie, également avec une précision d'un pip, ce qui est en principe impossible.
Ce sont ces critères qui ne sont PAS mes critères. Je dis exactement le contraire de ce que vous m'attribuez.
Je ne vous l'attribue pas personnellement, je constate simplement que chacun a ses propres critères. Vous avez le risque :
L'Oie a écrit >>
Ma réponse est de prendre le moins de risques possible. Car, comme vous le soulignez à juste titre, on ne sait pas si le projet (le profit) sera réalisé. Mais nous pouvons évaluer le risque de manière tout à fait objective, en pips, si nous avons un TS, bien sûr.
Le risque dans une transaction dépend de vos actions et vous pouvez sortir au premier tick contre votre position à n'importe quelle entrée. Toute entrée de ce type serait idéale...))
L'Oie a écrit >>
D'une manière générale, je n'ai jamais entendu le concept d'"idéal" interprété uniquement a posteriori. L'"idéal" ne dépend pas de l'histoire. Elle est intemporelle :)
Non, l'idéal est le "meilleur" selon vos critères parmi de nombreux choix. Vous ne pouvez trouver la fille idéale pour vous qu'en choisissant parmi plusieurs))).
Dans le cas du commerce et de la comparaison des entrées - tout dépend du critère d'idéalité choisi.
Nous pouvons évaluer le risque de manière assez objective, en pips, si nous disposons d'un TS, bien sûr.
Nous ne pouvons pas évaluer le risque de manière objective. Ne vous faites pas d'illusions.
Le risque que nous pouvons :
0. Évaluer quantitativement - simplement parce que vous pouvez évaluer en points.
1. évaluer subjectivement - en fonction des règles de NOTRE TS. Cela ne signifie pas que si nous avons dépassé la limite de risque, la situation du marché a changé - cela signifie simplement que dans la plupart des cas, dans cette situation, notre TS a généré un signal de fausse entrée.....
2) Limite - en prenant la taille des stops pour la taille du dépôt en accord avec les règles de notre TS
Si vous prétendez être capable d'évaluer le risque de manière objective, alors, en termes d'énoncé correct du problème, la tendance du marché devrait TOUJOURS s'inverser après que le stop a été supprimé.
Ou bien n'avez-vous jamais rencontré une situation où le prix, après avoir abattu un stop, continue de se déplacer dans la direction d'une position ouverte ? Dans une telle situation, le risque a été évalué, mais avec quelle objectivité ?
L'idéalité est un "critère de qualité" (ce terme existe dans la théorie de l'optimisation). Dans ce cas, l'optimisation est une branche des mathématiques appliquées, et non le processus d'utilisation d'un testeur.
Bonne chance.
Ok, je vais essayer de l'expliquer en chiffres. Vous savez avec 100% de certitude que le prix va bientôt changer de direction et vous achetez sur la tendance baissière à 1.2000. Le prix descend encore de 40 pips jusqu'à 1.1960, après quoi il se retourne vraiment et commence un mouvement haussier. Vous fermez votre position longue à 1.2100 avec un profit de 100 pips. Étiez-vous rentable lorsque vous êtes entré dans le long terme ? Oui, il l'a fait, à hauteur de 100 pips. C'était une entrée parfaite ? Non, ce n'était pas idéal, car vous auriez pu acheter à 1,1960 pour un profit de 140 pips et vous auriez été détendu, car le prix est allé dans votre sens. Faut-il chercher un geste aussi parfait ? Non, car tout d'abord, c'est impossible, car une garantie à 100 % n'est possible qu'avec du recul, et ensuite, cette méthode ne vous aidera pas à recueillir l'ensemble du mouvement, car vous devez calculer le point de sortie, également avec une précision d'un pip.
Je pense qu'il serait plus approprié de le comparer avec le critère que vous avez mentionné (IMHO - c'est la définition la plus réussie de l'entrée idéale pour le TS - je l'utilise moi-même - il minimise non seulement le risque, mais peut également être calculé avec une erreur acceptable, contrairement aux mêmes signaux de Zig-Zag).
Elle doit être comparée à la même entrée d'achat (à partir du même niveau), mais après le renversement de tendance. Dans ce cas, la deuxième entrée peut être considérée comme proche de l'idéal (non idéal, car tous les mouvements possibles ne seront pas sélectionnés).
Acheter sur un mouvement à la baisse (vendre sur un mouvement à la hausse) comporte des risques beaucoup plus élevés - vous pouvez rencontrer un MC beaucoup plus tôt qu'un retournement. Les stratégies de perte en espèces fonctionnent sur les marchés des matières premières, tout simplement parce qu'il existe une contrainte naturelle : le prix ne descendra pas en dessous de zéro. Dans le Forex, il est contre-indiqué car la contrainte naturelle ici est 1 et le prix peut facilement aller soit plus haut soit plus bas, surtout s'il est dans une tendance.
>> Bonne chance.
Ce sont ces critères qui ne sont PAS mes critères. Je dis exactement le contraire de ce que vous m'attribuez.
Si la pratique est votre critère, alors dites-moi, en termes de pratique, quelle serait l'entrée idéale pour vous au moment d'ouvrir un poste ?
Ma réponse est celle qui présente le moins de risques. Car, comme vous l'avez souligné à juste titre, on ne sait pas comment l'intention (le profit) sera réalisée. Mais nous pouvons évaluer le risque de manière tout à fait objective, en pips, si nous avons un TS, bien sûr.
En général, je n'ai jamais entendu le concept d'"idéal" interprété uniquement a posteriori. L'"idéal" ne dépend pas de l'histoire. Il est intemporel :)
Amen
Votre critère du "moindre risque" idéal correspond indirectement aux principaux objectifs du trading. Je veux dire, c'est plus simple que ça, si le but est le profit et non le jeu, alors le critère de l'idéal est ce même profit. Et minimiser le risque est plutôt un moyen d'atteindre l'idéal.
Avals
====Le risque dans une transaction dépend de vos actions et vous pouvez sortir au premier tick contre votre position sur n'importe quelle entrée. Une telle entrée serait idéale...))======
Ce ne sera pas une entrée. Ce serait une sortie.
Si je comprends bien, le thème est le suivant : nous avons décidé de faire du commerce, nous voulons ouvrir une position. Je veux dire, on discute de l'entrée. Qui est à l'avant, pas à l'arrière. Celui du fond est parti, sans intérêt. Il n'y a pas d'argent à gagner ou même à perdre là-dessus.
À quoi ressemblerait une entrée idéale ?
Et je réponds : parce que l'avenir pour nous, mortels, n'est qu'un voile brumeux, nous ne pouvons évaluer l'entrée que sur la base du risque que nous connaissons (si nous tradons consciemment et ne jouons pas les idiots). Ce critère - la distance jusqu'au stop loss - est le plus important (enfin, l'un des).
=====Dans le cas du commerce et de la comparaison des entrées - tout dépend du critère d'idéalité choisi.=====
Kim Bessinger avec une bière fera l'affaire :) Je dois être vieux maintenant...
Je veux dire que tout est plus simple, si le but est le profit et non le ludique, alors le critère de l'idéal est ce même profit. Et minimiser le risque, c'est plutôt un moyen d'atteindre l'idéal.
Lorsque j'ouvre une position, je ne peux pas estimer la taille du profit - je ne la connais pas. Mais je peux évaluer le niveau de risque.
Et qu'entendez-vous par "viser le profit, pas le jeu" ? Et quelle serait l'entrée idéale si je devais "jouer" ?
:)
Lorsque j'ouvre une position, je ne peux pas estimer la taille du profit - je ne la connais pas. Mais je peux évaluer le niveau de risque.
Et qu'entendez-vous par "viser le profit, pas le jeu" ? Et quelle serait l'entrée idéale si je devais "jouer" ?
:)
L'entrée idéale se fait lorsque le rapport profit/perte/intervalle tend vers l'infini. Oh, oui. Et au moment de l'inscription, nous ne savons pas encore si l'inscription est idéale. Et nous le saurons au premier tic. Donc si le premier tic est positif, c'est déjà idéal :)
Et si l'on ne fait que jouer, il faut se baser sur le montant que l'on est autorisé à perdre et le temps jusqu'à ce que l'on soit pleinement satisfait. L'idéal est qu'un centime suffise pour une vie entière dans le jeu :) Vous pouvez vous en sortir avec un dollar. Le joueur idéal mythique est celui qui, depuis qu'il est enfant, au début du marché, joue avec le dollar que son papa lui a donné pour une glace quand il était petit.
Une entrée parfaite se produit lorsque le rapport bénéfice/perte/intervalle tend vers l'infini. Comment c'est. Et au moment de l'entrée, nous ne savons pas encore si l'entrée est idéale. Et nous le saurons au premier tic. Donc si le premier tic est positif, c'est déjà idéal :)
Oh, oui ! L'humanité est toujours à la recherche de l'idéal, et vous l'avez déjà trouvé - il s'avère qu'il vient avec la première coche :)
Ok, j'en ai fini avec le déluge, tout ce que je voulais dire à ce sujet - il est important d'avoir un point aussi proche que possible lors de l'ouverture d'une position, qui sera une sorte de replay pour changer l'estimation de la situation. Parce qu'il peut être utilisé comme un stop loss. C'est pourquoi nous devons jouer depuis les limites du canal/fractale/ligne de tendance - en suivant la tendance. Le risque est faible, la récompense est grande.
Malgré l'intempérance des propos de Reshetov, je trouve que seul le contenu concernant le commerce est vrai.
Il y a quelques questions auxquelles il n'est pas difficile de répondre :
1. Quel serait le bénéfice maximal entre le temps 1 et le temps 2.
Si nous ne disposons que de données OHLC et de spreads fixes, nous pouvons répondre à cette question de manière assez approximative en pips, mais sous la forme d'un script simple.
Vous pouvez également spécifier, par exemple, que les transactions ne doivent pas être inférieures à tel nombre de pips.
Si nous avons des données en tick, nous pouvons l'estimer en pips. Si les données de ticks sont disponibles avec les volumes, alors une estimation encore plus précise en termes d'argent...
2. Lorsque vous avez répondu à la première question, vous pouvez appliquer ses résultats à l'évaluation des transactions effectuées, sous la forme Time1 = OrderOpenTime(), Time2 = OrderCloseTime() ;
Vous pouvez également évaluer statistiquement l'ensemble du système en effectuant une analyse générale de toutes les transactions effectuées par votre système.
3. ...
J'aimerais ajouter un élément constructif au fil de discussion.