Deux nouvelles - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cours 2. Allons de l'avant.
Optimisation
L'un des moyens d'essayer de résoudre le problème est l'optimisation d'une certaine stratégie commerciale à l'aide de données historiques. Je ne préciserai pas la manière exacte d'y parvenir car il en existe de nombreuses, par exemple : l'utilisation d'un réseau neuronal pour le minimum de résidus RMS, les modèles économétriques avec raffinement des résidus, l'algorithme génétique de recherche d'extrémum, la méthode du gradient de recherche d'extrémum, la méthode scientifique - essai exhaustif de variantes avec application de différents classements de l'ordre de ces mêmes variantes, etc.
Supposons que nous ayons un système de trading sous la forme d'un algorithme. Le système de trading n'a qu'un seul paramètre d'entrée. Le système de trading est écrit en MQL4, ce qui signifie qu'il existe un petit choix d'outils d'optimisation - l'optimiseur de stratégie intégré au terminal de trading MT4.
Nous prenons la stratégie, définissons les étapes du paramètre d'entrée unique, désactivons l'algorithme génétique, activons la recherche des extrema par espérance mathématique et l'exécutons sur toute la plage. Le résultat est une certaine courbure : l'espérance le long de la ligne verticale et les valeurs du paramètre d'entrée de notre TS le long de la ligne horizontale. Supposons que la courbure résultante ait de multiples extrema, dont certains sont au-dessus du gain attendu zéro et d'autres en dessous, et il est tout à fait possible qu'une certaine partie des extrema tombe sur 0 (ce qui n'est pas nécessairement vrai).
Il est facile de voir que l'espérance zéro est une martingale. Et le paramètre d'entrée est l'argument de la fonction (courbe résultante) qui gère la martingale. De nombreuses personnes qui ont utilisé le testeur ont sûrement constaté que l'espérance peut être à la fois nulle et non nulle. C'est-à-dire qu'en utilisant le paramètre d'entrée TS, la stratégie peut être transférée vers une martingale ou peut être retirée d'une martingale. Théoriquement, cela ne semble en rien concerner la soi-disant tautologie de Doub, car il affirme clairement l'impossibilité de contrôler (non) la martingale uniquement par la fréquence des paris ou leur taille. Mais nous examinerons ces cas plus tard. Notre tâche est l'extraction de bénéfices, pas la tautologie du Doub. Pour l'instant, considérons seulement le fait que l'attente est gérable dans une certaine mesure, mais pour l'instant seulement sur des données historiques.
Maintenant, une question pour une énigme : quelles valeurs d'un paramètre d'entrée peuvent être prises après l'optimisation pour une stratégie de trading ?
Je ne pense pas que beaucoup réfléchiront longtemps à la réponse. Surtout lorsqu'il s'agit d'appliquer la TS à notre propre argent réel.
Je vais essayer de répondre. Pour réaliser un profit, même sur les données historiques, sans parler des forwards, des démos et des reals, nous avons besoin de l'extremum avec le minimum.
De nombreuses personnes retournent déjà le doigt et ont des arguments tout à fait raisonnables contre cette affirmation encore non fondée.
Par conséquent, je ne conclus pas la conférence, mais j'aimerais entendre les arguments pour ou contre.
On peut même essayer de tirer des déductions qui mènent à la bonne réponse. A savoir :
Comment se fait-il que certains traders choisissant un extremum avec un maximum n'obtiennent néanmoins aucun profit sur les tests à terme ?
Ou aller plus loin et essayer de justifier pourquoi nous avons besoin de l'extrême minimum - le plus bas - plutôt que d'une valeur intermédiaire entre un haut et un bas ?
Quelles conditions spécifiques cet extremum minimum doit-il satisfaire pour résoudre le problème ci-dessus ?
Vous voyez, il est important de comprendre l'essence du problème. Je me propose de résumer scientifiquement ce qui a été dit ci-dessus :
1. Étant donné : une rangée a
2. Pas donné, mais que voulons-nous obtenir ?
3. n'a pas développé ....
Chers collègues, comme on dit, un problème correctement formulé représente 50% de la solution ! Il me semble que nous sommes à nouveau (pour la énième fois) sur le point de ... d'une nouvelle compréhension .... du théorème du chêne !
Seulement s'il est correctement formulé dans son essence et non dans des détails insignifiants qui ne font qu'entraver et détourner la solution de ce même problème.
C'est la même chose que si un professeur vous demandait combien de fois deux font, et que vous répondiez (parce que vous ne connaissez pas la réponse) en demandant, à des fins "scientifiques", de quoi il s'agit exactement : des pommes, des putes, etc.
Qu'est-ce que tu trafiques ? Mettez au moins 1.00000001, c'est plus que 1. Au fait, j'aimerais demander aux gens qui mettent "+1" ce qu'ils font ? Grosso modo, qu'est-ce qui est mesuré et en quoi ?
C'est Madame Probabilité !
Il existe toujours une probabilité positive (c'est-à-dire >0) que les informations soumises par le topicstarter puissent avoir un effet positif sur l'espérance des transactions actuelles.
Naturellement, la forme d'exposition du forum nécessite un filtre supplémentaire pour séparer la graine de l'enveloppe. Il n'est pas nécessaire de s'accrocher à la rhétorique, car je suis sûr que le sens est assez clair pour vous, à moins que votre tâche ne consiste à refroidir, délibérément, l'impulsion de la recherche créative de l'auteur. Tout cela sans vouloir vous offenser !
C'est Madame Probabilité !
Il existe toujours une probabilité positive (c'est-à-dire >0) que les informations données par le topicstarter puissent avoir un effet positif sur l'espérance des transactions actuelles.
Naturellement, la présentation sous forme de forum nécessite un filtre supplémentaire pour séparer la graine de l'enveloppe. Inutile de s'accrocher à la rhétorique, car je suis sûr que le sens est assez clair pour vous, à moins que votre tâche ne soit de refroidir, délibérément, l'élan de la recherche créative de l'auteur. Tout cela sans vouloir vous offenser !
Plus maintenant, cela aurait dû être fait plus tôt, beaucoup plus tôt, c'est-à-dire très tôt. L'exemple du problème des pommes et des putes dans le contexte du sutra m'a énervé. J'abandonne, laissez-le développer sa créativité, je n'ai rien contre, j'essaie juste de comprendre quel était le but.
PS : Attention aux probabilités, même la valeur de 1 ne joue aucun rôle ici, l'observateur n'a simplement pas eu la patience d'obtenir l'ensemble de l'échantillon "présentable" :o)
Reshetov писал(а) >>
Pour réaliser un profit, même sur des données historiques, sans parler des données à terme, démo et réelles, nous avons besoin d'un extremum avec un minimum.
Un extremum avec minimum est une valeur minimale de IR (négative) ?
Quelles conditions spécifiques cet extremum minimum doit-il remplir pour résoudre la tâche ci-dessus ?
Vous pouvez tracer la dépendance de MO(1) sur MO(2) de l'optimisation directe et choisir le paramètre, auquel MO>0 && M0(1)=MO(2)
Cours 2. Allons de l'avant.
Il est facile de voir que l'espérance zéro est une martingale.
Je propose de commencer par une définition. Dans ce cas, il n'est pas difficile de remarquer la substitution du concept.
Quelles conditions spécifiques cet extremum très minimal doit-il satisfaire pour résoudre le problème ci-dessus ?
il doit être aussi grand que possible, au-dessus de zéro de préférence ? :)
Pourquoi es-tu si mesquin ? Mettez au moins 1.00000001, c'est plus que 1. Au fait, tout le monde voulait demander aux parieurs, "+1" quoi ? Grosso modo, qu'est-ce qui est mesuré et en quoi ?
+1 vote pour.
C'est ce que signifie cette entrée.
En ce qui concerne les "conférences", c'est un peu un méli-mélo.
Et qu'est-ce que la martingale a à voir avec ça ?
Je suggère que nous commencions par fournir des définitions. Dans ce cas, il n'est pas difficile de remarquer la substitution du concept.
Dans ce cas, il est difficile de remarquer la substitution, car il n'y a rien à quoi la comparer, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui a été substitué à quoi. Il faut qu'au moins deux définitions se contredisent plus ou moins pour que la substitution soit détectée.
Je donne donc ma définition :
La martingale, en ce qui concerne le joueur particulier jouant le jeu particulier, est une stratégie, choisie par ce joueur dans ce jeu et dans le cadre des règles de ce jeu, pendant laquelle la moyenne arithmétique des résultats de toutes les parties jouées par ce joueur dans ce jeu tendra vers zéro avec l'augmentation du nombre de parties jouées.
Si vous n'êtes pas personnellement satisfait de cette définition et que vous pensez qu'il s'agit d'une substitution de termes, veuillez fournir une autre définition qui vous semble plus précise.