"Le système commercial 'parfait'. - page 94
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1. Absence totale de décollages et d'arrêts fixes. Seulement dynamique, c'est-à-dire dépendant de la situation, mais "force majeure" devrait être.
2. Un minimum de paramètres. Je ne sais pas comment m'en débarrasser, car qu'il s'agisse d'un réseau de neurones ou de modèles, il y a toujours des contraintes paramétriques.
>> Allez-y, critiquez.
3. une théorie du comportement du marché intégrée dans un conseiller expert ne ferait pas de mal... Sauf, bien sûr, s'il s'agit de la "toute puissante et seule vraie théorie commerciale".
La première chose à faire est de formuler ce que le système idéal doit viser, ce qu'il doit maximiser,
Profit ou stabilité, ou stabilité du profit,
ou minimiser le risque, ou la stabilité du risque - beaucoup de questions et je pense qu'il y aura encore plus d'opinions.
Réfléchissons un peu. Quelles sont les propriétés d'une EE qui la rapprochent de la notion d'"idéal" ?
OK, commençons. En fait, il est probablement impossible de construire un EA parfait. Mais d'abord, je vais énumérer ses propriétés telles que je les comprends. Et puis passons au quasi-idéal comme une approximation de l'idéal.
1. Ne comporte pas un seul paramètre arbitraire qui ne soit pas justifié logiquement.
2. Les transactions sont toujours rentables, c'est-à-dire qu'elles n'entraînent pas de pertes de solde.
3. Chaque transaction s'accompagne d'une variation de prix uniquement en bénéfice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prélèvement de fonds propres en dessous du solde. Le prix, déjà après que la transaction ait gagné un certain bénéfice sur papier, peut aller à l'encontre de la transaction, mais sans jamais rendre la transaction non rentable.
4. Le point précédent a un corollaire : la stratégie reste rentable même avec un MM extrême.
Je vais m'arrêter là car il est l'heure de se coucher.
1. Ne comporte pas un seul paramètre arbitraire qui ne soit pas justifié logiquement.
2. Les transactions se font toujours avec des bénéfices, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appauvrissement du solde.
3. Chaque transaction s'accompagne de la variation du prix uniquement en bénéfice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prélèvement de fonds propres en dessous du solde. Le prix, déjà après que la transaction ait gagné un certain bénéfice sur papier, peut aller à l'encontre de la transaction, mais sans jamais rendre la transaction non rentable.
4. Le point précédent a un corollaire : la stratégie reste rentable même avec un MM extrême.
Trop parfait....)))
Oui, trop, je suis d'accord. Nous allons bientôt passer à l'approximation de l'idéal.
Vous ne lisez pas très bien les messages précédents. J'ai déjà dit que dans le testeur, je trace une ligne droite du coin inférieur gauche au coin supérieur droit.
Pourquoi ? Vous faites confiance au testeur, il y a un test préalable, il y a une démo, il y a un réel, il y a un suivi de la démo et du réel.
Vous faites confiance au testeur - "ces questions ne sont pas pour moi", parce que le testeur est optimisé.
Il n'est pas nécessaire de ridiculiser tout le monde autour, car tout le monde a déjà vu suffisamment d'ellipsoïdes ou de droites. Et la pratique est complètement différente.
Êtes-vous un théoricien du forex ? Alors, passez à la théorie pure, sans les EA.
Qui vous empêche de ne pas mémoriser l'histoire ?
Les tests corrects ne diffèrent généralement pas beaucoup de la réalité.
MT4 a quelques problèmes avec l'historique des cotations, c'est-à-dire que si vous faites les tests sur différents ordinateurs, les résultats peuvent être différents.
C'est l'une des raisons pour lesquelles les EA MT4 sont des outils d'entrée de gamme - pas assez de technologie fiable.
En d'autres termes, il faut l'utiliser avec beaucoup de précaution. Outre les risques liés au marché, il existe également des risques technologiques.
Oui, trop, je suis d'accord. Nous allons bientôt passer à l'approximation de l'idéal.
Nous devons définir les conditions "limites". C'est-à-dire les inconvénients du système que nous sommes prêts à tolérer, grosso modo.
1. La maximisation des profits entraîne inévitablement une augmentation des risques.
2. La stabilité de la croissance des bénéfices mérite d'être placée "en tête des priorités", avec un niveau de risque conscient et contrôlé.
3) Minimiser le risque n'a aucun sens sans une marge bénéficiaire stable, car les systèmes présentant un risque minimal sont rarement acceptablement rentables.
4. Je soutiens Mathemat sur les paramètres du système. Comme presque toujours, il existe des paramètres qui peuvent être exclus d'un système sans influence particulière sur les qualités principales.
5. "2. Il s'agit d'un objectif que j'aimerais atteindre, mais qui, d'un point de vue réaliste, est très difficile à réaliser.
C'est à peu près ça. N'est-ce pas ce que vous recherchez en termes de stratégies et de tactiques de trading ?
Victor est le seul qui semble avoir atteint le sommet de la connaissance et de l'illumination. Je ne suis pas de taille pour lui. :)
Le processus d'apprentissage est sans fin pour moi...
En général, une personne qui ne reconnaît pas son droit à l'erreur dès le départ est incapable d'appréhender de nouvelles connaissances, car nous sommes tous humains et il est humain de faire des erreurs :)Avez-vous lu le début de ce fil ? :)
Vous avez mentionné le critère - j'ai seulement fait remarquer que l'EA adaptative répond à ce critère.
"Angela a écrit >>
1). L'un des principes les plus importants qui sous-tendent l'ITS est, selon moi, sa capacité à s'auto-apprendre et à s'adapter aux phases changeantes du marché. Et le second, 2). Le nombre minimum de paramètres réglables de l'extérieur."
Sur le lien, il y a un algorithme adaptatif qui répond à vos critères :
1. la capacité d'apprendre et de s'adapter
2. 1 seul paramètre optimisable
La première chose à faire est de formuler ce que le système idéal doit viser, ce qu'il doit maximiser,
le profit ou la stabilité ou la stabilité du profit,
ou minimiser le risque, ou la stabilité du risque - beaucoup de questions et je pense qu'il y aura encore plus d'opinions.
Le terme "stabilité" dont on s'est tant moqué s'est avéré utile :)Qui vous empêche de vous souvenir de l'histoire ?
Les tests corrects ne diffèrent généralement pas beaucoup de la réalité.
MT4 a quelques problèmes avec l'historique des cotations, c'est-à-dire que si vous faites les tests sur différents ordinateurs, les résultats peuvent être différents.
C'est l'une des raisons pour lesquelles les EA MT4 sont des outils d'entrée de gamme - la technologie n'est pas assez robuste.
C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'utiliser très prudemment - outre les risques du marché, il y a aussi les risques technologiques.
Victor, j'ai "mangé un chien en meute" sur l'optimisation et les tests, comme on dit, donc je vous dis que je peux "dessiner" n'importe quelle courbe d'équilibre dans le testeur. Je conviens que dans un système normal, les tests ne diffèrent pas beaucoup d'une transaction réelle.
Mais la preuve de la viabilité d'un système est toujours suffisante s'il fonctionne sur un compte, de préférence un compte réel.
Cela fait déjà deux ans que je teste mes systèmes sur des comptes réels et j'en tire un grand succès, notamment en ce qui concerne les "pièges" des tests, l'optimisation, etc. Quel est votre niveau de test, je ne le sais pas, donc il sera toujours nécessaire et suffisant pour moi de contrôler soit réel, soit démo, soit statique certifié.
Les résultats du testeur sont inacceptables, du moins pour moi. Désolé.