À la recherche du "Graal" sacré... - page 3
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Ici, une autre chose est qu'en utilisant plusieurs indicateurs, nous avons trop d'informations. Par exemple, supposons que l'indicateur de l'indice de force donne un déplacement du commerce de cinq pour cent (la probabilité d'un résultat positif est de 55%), et supposons également que l'indicateur AO donne un déplacement du commerce de 7%. Il semblerait qu'en utilisant ces deux indicateurs, nous devrions obtenir un avantage commercial de 12% ou au moins proche de cette valeur, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? L'indice Force considère AO ( !), car les deux indicateurs sont basés sur les valeurs moyennes des prix pour une certaine période, c'est-à-dire que dans ce cas, ils contiennent tous deux l'indicateur MA ! Même si nous utilisons deux indicateurs qui ne sont pas basés sur des MA (ce qui est assez difficile à faire, car ils sont presque tous basés sur des moyennes), nous obtenons toujours une redondance. La raison ? La raison en est que tous les indicateurs techniques prennent déjà en compte le prix du marché. Je pense qu'il est insensé d'utiliser plus de trois ou quatre indicateurs. Les deux premières prendront presque tout en compte. Je ne peux pas encore prouver ce paradoxe issu du domaine de la cybernétique, mais la pratique plaide en faveur de cette hypothèse.
Chaque indicateur supplémentaire, et d'ailleurs tout paramètre supplémentaire, agit comme un filtre additionnel et
naturellement, réduit le nombre de transactions.
Et comme le marché est peu prévisible, la réduction du nombre de transactions entraîne une sur-optimisation et un ajustement de l'histoire.
Par conséquent, il est préférable de ne pas compléter la stratégie de base par des indicateurs supplémentaires, mais de sélectionner des indicateurs supplémentaires
dans une stratégie distincte, les optimiser séparément, et les utiliser avec la stratégie de base.
Cela créera un effet de couverture, c'est-à-dire une réduction du drawdown avec un profit identique ou légèrement supérieur.
Gérer la taille des TP et SL, fixer le maximum de Money Management souple en combinaison avec la limitation du nombre de transactions.
il est possible de rentabiliser en un jour presque toutes les stratégies infructueuses sur une longue période, par exemple 10 ans.
Les stratégies les plus infructueuses donnent un bénéfice égal aux intérêts des dépôts bancaires.
L'échec de ces stratégies est généralement évident par une analyse visuelle.
Les plus performants - jusqu'à 100-150% par an (en moyenne sur toute la période d'essai).
Cela représente 1 à 2 millions de dollars sur 10 ans, avec un capital de départ de l'ordre de 2000 à 3000 $.
En outre, cette approche permet de jouer pendant la journée, ce qui pour moi, par exemple, est important :-).
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous avons une forme féminine de GRAAL )
peut-être voulaient-ils écrire À la recherche du "GRAIL" sacré...
je pense qu'il est logique de regrouper différentes dindes dans le même troupeau de leur propre production seulement
А так как рынок слабо предсказуем, то снижение количества сделок ведет к переоптимизации и подгонке под историю.
Pourquoi ça ? Quelle est la corrélation entre le nombre de transactions et l'ajustement de l'historique ?
Cela créera un effet de couverture, c'est-à-dire une réduction du drawdown avec un profit identique ou légèrement supérieur.
Et si les deux stratégies commencent à perdre de l'argent ? Alors, au lieu d'un effet de couverture, il y aura un effet de faillite. Je pense qu'il devrait y avoir une stratégie de couverture, mais elle devrait être basée sur des propriétés de marché complètement différentes. Par exemple, si la stratégie principale négocie dans une tendance, plus le résultat est bon, plus la tendance est forte, la stratégie de couverture peut être basée sur le trading à plat. Autrement dit, ce ne sont pas les indicateurs utilisés qui sont importants, mais le modèle de marché.
Pourquoi ça ? Quelle est la corrélation entre le nombre de transactions et la concordance de l'historique ?
Si vous utilisez le réinvestissement en utilisant la formule la plus simple, par exemple,
Et ensuite inclure le paramètre Risque maximum par transaction MaximumRisk,
vous verrez immédiatement des transactions commencer à s'accumuler dans les endroits les plus rentables, par ex,
VENDRE au plus haut, ACHETER au plus bas.
Entre le très haut et le très bas de l'échelle, les transactions disparaîtront pratiquement et le risque maximum sera de 10 %.
tend vers 1.
Mais il y a un problème. Ces extrema se produisent une fois tous les 3 à 5 ans et se trouvent toujours à des endroits différents.
Alors que faire entre les deux - attendre l'extrême ?
Bien sûr, le fait de jouer uniquement sur les extrêmes ne garantit pas des profits maximums.
Et que se passe-t-il si les deux stratégies commencent à échouer ?
C'est pourquoi nous devons choisir les stratégies de manière réfléchie et ne pas miser sur des stratégies similaires dans un hedge, par exemple,
ne pas mettre trois stratégies basées sur l'intersection d'iMAs de périodes différentes.
Vous devriez, par exemple, en avoir un basé sur le croisement de l'iMA, un sur la rupture de canal et un sur la prédiction statistique.
De plus, comme je l'ai dit précédemment, réglez le Money Management sur très doux et ajustez le
TP et SL, de sorte que le TP soit beaucoup plus grand que le SL, par exemple TP=1000 et SL=100,
Fixez dans l'optimiseur une limite de 10 pour le nombre de transactions perdantes continues.
Je pense qu'il devrait y avoir une stratégie de secours, mais elle doit être basée sur des propriétés de marché complètement différentes. Par exemple, si la stratégie principale consiste à négocier dans une tendance, plus le résultat est bon, plus la tendance est forte, la stratégie de couverture peut être basée sur le trading à plat. Autrement dit, ce ne sont pas les indicateurs utilisés, mais le modèle de marché qui importe.
C'est très difficile à faire car il est difficile de fabriquer un indicateur qui prédit le comportement futur du marché.
Et le concept de tendance et d'appartement est très relatif et dépend de la période du graphique.
Sur H1, il peut être plat, tandis que sur D1, il peut être dans une forte tendance.
Mais nous pouvons contrôler le type de stratégie, et nous devrions commencer par là.
Il ne faut pas être gourmand et essayer de gagner un million de dollars par an avec 100 dollars.
Vous devez élaborer une stratégie à long terme et revenir à la stratégie à court terme plus tard,
aux Maldives.
Si vous avez 80 ans, vous ne pensez peut-être même pas à une stratégie à long terme.
Si nous avons le temps de drainer le reste :-).
"omettant" les indicateurs, Figar0 vous propose, Hoper23, de travailler directement avec les barres, c'est-à-dire directement avec l'information sur les prix, sans intermédiaire.
Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, bien que j'utilise moi-même les indicateurs très rarement et toujours avec beaucoup de précaution, seulement après une profonde compréhension de leur essence...
Mais c'est à chacun de voir, vous pouvez utiliser des indicateurs, si c'est plus facile pour quelqu'un, mais leur utilisation doit être raisonnable, c'est-à-dire que vous devez comprendre quel type d'indicateur est utilisé dans le système et ce qu'il montre. Et que dit le premier message ? " Donnez-moi des indicateurs, essayons-les, le graal arrive ". Le conseiller expert affiche des bénéfices depuis une demi-journée" ? Où est le sens ici ? La chance de faire fonctionner quelque chose est égale à la chance.
Comme je l'ai dit, de cette façon, certaines personnes doivent y aller par elles-mêmes, précisément parce qu'une demi-journée de profit ne donnera aucun argument).
и подберите TP и SL, так чтобы TP было значительно больше SL, например, TP=1000, а SL=100
Ça ne marche pas du tout. Toutes choses étant égales par ailleurs, le niveau élevé de profit est compensé par la faible probabilité d'exécution. En d'autres termes, si à SL=TP, la probabilité d'exécution des deux est de 50/50, alors en fixant le TP au double du SL, la probabilité d'exécution du TP doublera également et atteindra 25%, respectivement, la probabilité d'exécution du SL augmentera à 75%. Ce sont les règles fondamentales de la théorie des jeux, clairement prouvées par des tests d'évaluations aléatoires.
Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, bien que j'utilise moi-même les indicateurs très rarement et toujours avec beaucoup de précaution, seulement après avoir bien compris leur essence...
Mais c'est à chacun de voir, vous pouvez utiliser des indicateurs, si c'est plus facile pour quelqu'un, mais leur utilisation doit être raisonnable, c'est-à-dire que vous devez comprendre quel type d'indicateur est utilisé dans le système et ce qu'il montre. Et que dit le premier message ? " Donnez-moi des indicateurs, essayons-les, le graal arrive ". Le conseiller expert affiche des bénéfices depuis une demi-journée" ? Où est le sens ici ? La chance de faire fonctionner quelque chose est égale à la chance.
Comme je l'ai dit, certaines personnes doivent faire ce chemin par elles-mêmes, précisément parce qu'une demi-journée de profit ne donnera aucun argument).
D'après mon expérience, il est préférable de travailler à la fois avec des indicateurs et des barres,
par exemple Close[n]-Indicator(n).
Et d'analyser non pas la valeur absolue, mais la fourchette de valeurs.
Dans cette interprétation, un éventail est un ou plusieurs vides.
C'est-à-dire analyse Min_1<Close[n]-Indicateur(n)<Max_1,,, Min_n<Close[n]-Indicateur(n)<Max_n
En analysant ces informations, nous éliminons les décalages des indicateurs et obtenons une image plus adéquate de l'évolution de la situation.
image du comportement du marché.
Cependant, dans cette formule, Close[n] peut être remplacé par iMA avec une petite période ou iMA sur une plus petite échelle de temps.
"Gratuit" ne sent pas ici, cela sent le ridicule et le bricolage pour "travailler" sur l'histoire. L'approche consistant à heurter les indicateurs de cette manière n'aboutira à rien. Le bénéfice du système doit être dans les idées, il doit être raisonnable au stade de la conception, et au stade de la construction - ajustement et réglage. Il est possible de tout exprimer ou presque avec un ensemble d'indicateurs multi-périodes, il s'agit juste de savoir comment les interpréter. En général, je pense que 90% des indicateurs, et certainement presque tous les indicateurs classiques, sont une relique du trading manuel, pour le trading automatique nous avons besoin d'autres outils. C'est à vous de voir, je ne m'embêterai pas avec mes propres idées). Si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans cette situation, vous risquez de tomber à la renverse, ce qui vous conduira à l'illumination).
Je suis tout à fait d'accord, l'essentiel c'est l'idée ! !! Et ensuite comment la mettre en œuvre est une question de technique, et là les indicateurs standards ont peu de chances d'aider, ou d'aider.... Mais seulement dans une qualité secondaire. J'ai supprimé les indicateurs depuis longtemps, car je me suis rendu compte qu'ils étaient inutiles. Ou plutôt, dans mon TS j'utilise un seul indicateur, juste pour des raisons de commodité .... pour ne pas calculer la moyenne manuellement :)