À la recherche du "Graal" sacré... - page 5

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Форекс это не подбрасывание монетки, поэтому "фундаментальные правила теории игр" здесь не работают,

Et en général, la notion de règles fondamentales est peu applicable aux systèmes complexes,

Eh bien, oui, le commerce sur la Forge est très souvent non pas un tirage au sort, mais un sandwich.

Pour ce qui est de la théorie des jeux, il vaut mieux laisser Neutronych s'en charger. Je ne suis pas très doué pour ça. J'ai entendu quelque part qu'il existe un théorème (ou principe) de minimax. Si c'est la règle dont parle thecore, alors c'est probablement le cas, car Foreh ne ressemble pas à un jeu antagoniste. Et même si le commerçant a bien un antagoniste, ses intentions ne sont pas du tout claires.

Une dernière chose : j'ai aussi vu du coin de l'œil, dans les commentaires d'un autre article de Golubovsky, que le système, à mesure qu'il devient plus complexe, tend à être stochastique au sens du contrôle. Il se peut donc que les règles déterministes fondamentales disparaissent et se transforment progressivement en règles stochastiques.

 
Mathemat >> :

Eh bien, oui, le commerce sur la Forge est très souvent non pas un tirage au sort, mais un sandwich.

Pour ce qui est de la théorie des jeux, il vaut mieux laisser Neutronych s'en charger. Je ne suis pas très doué pour ça. J'ai entendu quelque part qu'il existe un théorème (ou principe) de minimax. Si c'est la règle dont parle thecore, alors c'est probablement le cas, car Foreh ne ressemble pas à un jeu antagoniste. Et même si le commerçant a bien un antagoniste, ses intentions ne sont pas du tout claires.

Une dernière chose : j'ai aussi vu du coin de l'œil, dans les commentaires d'un autre article de Golubovsky, que le système, à mesure qu'il devient plus complexe, tend à être stochastique au sens du contrôle. Il se peut donc que les règles déterministes fondamentales disparaissent et deviennent progressivement stochastiques.

Le Forex est comme la météo. Il est impossible de prévoir où le vent va souffler (surtout par temps sans vent - plat) (pas difficile, exactement impossible).

Mais il existe des fluctuations saisonnières, par exemple l'achat d'argent en Inde en septembre-octobre en raison des fêtes nationales.

 
thecore писал(а) >>

Le Forex est comme la météo. Il est impossible de prévoir où le vent va souffler (surtout lorsque le temps est plat) (pas difficile, mais impossible).

Mais il existe des fluctuations saisonnières, comme l'achat d'argent en Inde en septembre-octobre en raison des fêtes nationales.

Je suis d'accord avec les fluctuations saisonnières. Après tout, il y a toujours du printemps après l'hiver, mais il neige aussi en mai :))

 
Figar0 писал(а) >>

Au cas où vous l'auriez manqué, "Qui veut une stratégie ? Lots et gratuité)", il existe déjà deux solutions à cet effet...

Je l'ai vu. Je n'ai pas aimé. Et en général, je suis devenu froid aux indulgences standard.

 
thecore писал(а) >>

Tu n'as pas eu raison, j'ai eu raison. Pourquoi le crier sur les toits ? Surtout une expérience négative.

Peut-être que tu m'as mal compris. Tout a fonctionné pour moi, et les attaquants ont parfois donné un résultat positif dans les 2-3 mois suivants, mais dans la période plus longue stratégie n'a pas donné un résultat positif. C'est pourquoi vous essayez d'optimiser. Et comment sélectionner les meilleures combinaisons d'indicateurs parmi les nombreuses combinaisons ? Par la balance après le test ? Par le tirage au sort ? Par le gain attendu ?

 

Vous savez quel est, selon moi, le problème pour trouver un système efficace ? Que tout le monde regarde trop profondément dans la théorie. Ils se souviennent de tous les saints scientifiques et essaient d'attribuer à Forex toutes sortes de théories provenant d'autres opéras, etc. Peut-être, c'est logique, je ne peux pas le nier, mais je ne peux pas non plus écouter calmement une telle critique. Comment puis-je affirmer que "tel" (je ne parle pas spécifiquement du mien, plusieurs systèmes ont été mentionnés ici) système ne peut pas fonctionner, et si c'est le cas, c'est purement basé sur l'histoire de l'adaptation. Je vous accorde que tous ceux qui ont affirmé cela n'ont pas personnellement essayé ce système. Raisonnons. Dans la mesure où le marché des changes ne peut être prédit par lui-même, cela signifie que nous ne pouvons élaborer aucune théorie à son sujet. Oui, il y a des moments où nous pouvons dire avec certitude - la tendance va changer... mais c'est saisonnier, comme on nous l'a dit. Il est donc impossible de proposer une stratégie donnant 100 % de résultats, ainsi que de prétendre que toute autre stratégie proposée par l'homme à idées ne fonctionnera pas. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire ? Je suis une personne adéquate et je ne peux pas me fier à l'indicateur que mon système m'a donné pour la journée, toute volontaire que je sois. Oui plus, oui amusant. Mais pas le système... et les entrées étaient maladroites sur les pivots...

Il a été suggéré de refuser les indicateurs et de travailler avec des barres. Et je le fais.

 double sigyH1=iLowest (NULL, TF1,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigyH4=iLowest (NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigyD1=iLowest (NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxH1=iHighest(NULL, TF1,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxH4=iHighest(NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxD1=iHighest(NULL, TF3,MODE_CLOSE,3,0);

     if ( sigyH1==1){ SigYTF1= I; SigXTF1=0;}
     if ( sigyH4==1){ SigYTF2= I; SigXTF2=0;}
     if ( sigyD1==1){ SigYTF3= I; SigXTF3=0;}
     if ( sigxH1==1){ SigYTF1=0; SigXTF1= I;}
     if ( sigxH4==1){ SigYTF2=0; SigXTF2= I;}
     if ( sigxD1==1){ SigYTF3=0; SigXTF3= I;}

Mais on ne peut pas recueillir beaucoup d'informations avec seulement des barres. Ce sujet a fait l'objet de nombreuses discussions. Pardonnez-moi la comparaison, mais le deuxième acte du système de trading quantique sur le troisième œil et la vibration de l'espace est sur le point de commencer.

Et de toute façon, que pensez-vous de l'idée de créer un indicateur basé sur un réseau neuronal ? Uh-huh. C'est censé être quelque chose d'intéressant.

 
infinum13 >> :

Peut-être que tu m'as mal compris. Tout a fonctionné pour moi, et les attaquants ont parfois donné des résultats positifs pendant les 2-3 mois suivants, mais à une période plus longue, la stratégie ne donnait plus de résultat positif.

Pensez-vous qu'une période d'essai de 10 ans soit suffisamment longue ?

C'est pour cela que vous essayez d'auto-optimiser.

Je ne suis pas l'auteur de ce fil. J'ai temporairement abandonné l'auto-optimisation.

Et comment sélectionner les meilleures combinaisons d'indicateurs parmi la variété de combinaisons ? Par la balance après le test ? Par le tirage au sort ? Par le gain attendu ?

Avant l'optimisation, je fixe le niveau de drawdown acceptable pour moi, par exemple 40% et je l'optimise.

La période d'optimisation est de 5 à 10 ans.

Ensuite, je l'exécute en dehors de la zone d'optimisation et si le drawdown n'a pas changé de plus de 1/2, c'est-à-dire qu'il n'est pas supérieur à 60%,

ce qui est également acceptable pour moi, tout en maintenant un niveau de profit suffisant, par exemple 1/2 du profit dans la zone d'optimisation

alors je considère que le conseiller expert a réussi.

Parfois, si l'historique du symbole n'est pas trop long, j'utilise cette variante d'optimisation et de backtest : 

int start()
{
   if(IsTesting()==true)
   {
      if(IsOptimization()==true && DayOfWeek()&0xE==DayOfWeek())return;
      if(IsOptimization()==false && DayOfWeek()&0xE!=DayOfWeek())return;
   }
//код советника
//код советника
}

Au lieu de 

DayOfWeek()
il est possible de mettre une autre fonction, par exemple


Month()



ou vice versa - un plus petit 

 Hour()



 
Hoper23 >> :

Vous savez quel est, selon moi, le problème pour trouver un système efficace ? Que tout le monde regarde trop profondément dans la théorie. Ils se souviennent de tous les saints scientifiques et essaient d'attribuer à Forex toutes sortes de théories provenant d'autres opéras, etc. Peut-être, c'est logique, je ne peux pas le nier, mais je ne peux pas non plus écouter calmement une telle critique. Comment puis-je affirmer que "tel" (je ne parle pas spécifiquement du mien, plusieurs systèmes ont été mentionnés ici) système ne peut pas fonctionner, et si c'est le cas, c'est purement basé sur l'histoire de l'adaptation. Je vous accorde que tous ceux qui ont affirmé cela n'ont pas personnellement essayé ce système. Raisonnons. Dans la mesure où le marché des changes ne peut être prédit par lui-même, cela signifie que nous ne pouvons élaborer aucune théorie à son sujet. Oui, il y a des moments où nous pouvons dire avec certitude - la tendance va changer... mais c'est saisonnier, comme on nous l'a dit. Il est donc impossible de proposer une stratégie donnant 100 % de résultats, ainsi que de prétendre que toute autre stratégie proposée par l'homme à idées ne fonctionnera pas. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire ? Je suis une personne adéquate et je ne peux pas me fier à l'indicateur que mon système m'a donné pour la journée, toute volontaire que je sois. Oui plus, oui amusant. Mais pas le système... et les entrées étaient maladroites sur les pivots...

Il a été suggéré de refuser les indicateurs et de travailler avec des barres. Et je le fais.

Mais on ne peut pas recueillir beaucoup d'informations avec seulement des barres. Ce sujet a fait l'objet de nombreuses discussions. Pardonnez la comparaison, mais le deuxième acte du système de trading quantique sur le troisième œil et les vibrations de l'espace commence.

Et en général, comment trouvez-vous l'idée de créer un indicateur basé sur un réseau neuronal ? Uh-huh. Je pense que ça devrait être intéressant.

Les vibrations de l'espace fonctionnent très bien d'ailleurs.


http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif


SZ


Aux dépens des bars, vous ne pouvez pas recueillir des informations... Sur quoi les dindons recueillent-ils des informations ? Qu'est-ce que c'est, le troisième oeil ?


En fin de compte, je l'ai aussi obtenu à partir des indices, mais après avoir tout analysé très attentivement, j'ai réalisé qu'il s'agissait simplement d'un très bon graphique lisse.

 

Je ne discute pas... C'est lisse... bien filtré... Mais vous savez, c'est comme faire une soupe, la goûter, et il manque quelque chose... Et vous ne pouvez pas le comprendre. Et versons, versons, jetons dans cette soupe dans l'espoir qu'une partie soit bonne.

L'optimisation, à mon avis, ne signifie pas s'adapter à l'histoire ou pire - prédire l'avenir. Je pense que l'optimisation (automatique) ne renseigne que sur l'état du marché il y a N temps, ce qui permet de planifier les actions futures du marché. Supposons que le marché soit stable et que le pourcentage de probabilité ait diminué, ce qui se traduit par un plus grand nombre de transactions car ce MEGA touche le bon endroit même à 10%. Mais ici, le marché a changé et est devenu agressif, nous durcissons les conditions en filtrant les pourcentages et ici nous avons un MEGA à 60%, qui ouvre très prudemment peu d'affaires, mais avec une grande qualité. Pour moi, c'est très logique. Nous analysons le marché avec un temps de retard, de sorte que nous ne comprenons pas ce qui se passe sur le marché dans la vie réelle, mais avec l'histoire. Dans ces moments de transition du marché de l'état amorphe à l'état agressif, nous subissons des pertes... petites mais des pertes... En pratique, nous ne perdons que le drawdown, pas le profit. Et vice versa - nous ne gagnons pas de bénéfices. Mais ensuite, nous réagissons aux changements et à une nouvelle politique sévère de pourcentages de probabilité de MEGA et tout est OK. Nous ne voulons pas être gourmands, tant que nous ne prenons pas de bénéfices. Dès que le profit est allé vers le haut - tous couverts MEGA Greed et étranglement ... chienne étranglement telle une....Comment tout cela se termine, je pense, n'ont pas besoin d'expliquer à personne.

 

"Vous ne pouvez pas recueillir des informations sur une note de bar... mais sur quoi les dindes recueillent-elles des informations ? Qu'est-ce que c'est, un troisième œil ?"

Non, pas un troisième œil. Évidemment, les dindes se nourrissent de barres. Eh bien, qu'est-ce qu'ils sont censés manger d'autre ? Vous avez une dinde assise là, aiguisant barre après barre. J'ai simplement exprimé mon idée d'un système automatisé. Je ne réfute pas une nouvelle, je suis pour un dialogue. Mais à part les bars pour nourrir la dinde. Pas une dinde ? Alors qui et quoi nourrir ? (pour les plus malins, un tick est un composant d'une barre) Il existe également un Expert Advisor qui travaille sur les nouvelles. Mais j'ai du mal à imaginer un tel processus automatique. Je l'ai essayé avec mon propre EA - il avait beaucoup de choses compliquées... Je pense que ça a marché. Mais il ne m'a rien montré d'intelligent sur les bénéfices. Les nouvelles - oui, elles affectent le mouvement. Mais pas toujours là où vous l'avez programmé. Et regarder le flux est trop lent, et avant que vous ne sachiez quoi, la tendance a disparu... Si quelqu'un a une idée sur la manière d'éviter les bars, je l'écoute attentivement.

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