L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2058
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s'est juste assis et a écrit un analyseur.
Voici le modèle, vous devez y introduire 15 derniers incréments, sur chaque barre. Les incréments sont comptés comme le prix moins la moyenne oblique sur 5 périodes. La fonction double catboost_model(const double &features[]) doit être écrite dans le fichier
Si le signal est supérieur à 0,5, achetez, s'il est inférieur, vendez. Le délai est de 15 minutes.
J'ai été formé du 1er septembre à aujourd'hui.
personne ne le fera de toute façon... je vais juste le laisser ici ))
En quoi ce cours est-il différent de celui posté par Aliaksandr Hryshyn?
En quoi le cours est-il différent de ce qu'Aliaksandr Hryshyn a posté ?
la fonction de calcul du modèle est copiée telle quelle, c'est la même partout
si vous ajoutez des jours, des heures, etc. aux fics, cela ne fait rien :
bestTest = 0.4918224299
Je le dis comme ça pour que personne ne puisse le trafiquer.
C'est compliqué. Les systèmes ordinaires présentent un modèle.
C'est compliqué. Les systèmes ordinaires présentent un modèle.
quels systèmes conventionnels
La fonction de calcul du modèle est copiée telle quelle, la même partout.
D'où provient la copie ? Il serait bon de copier la fonction pour la régression à partir de là et pour la multi-classification, aussi. Et la possibilité de construire des arbres asymétriques est apparue, je la veux aussi.
Quels sont les systèmes habituels
Nous achetons un certain jour de la semaine et à une certaine heure avec des SL et TP différents. En 10 ans, il y a des systèmes dans le plus, où le profit est plusieurs fois supérieur au maximum du drawdown.
Le même système a été utilisé sur une base annuelle et mensuelle. Nous pouvons constater que certaines combinaisons de paramètres apparaissent plus souvent que d'autres.
Question aux conseillers experts : Chers conseillers experts, je veux prouver "scientifiquement" la signification de ce résultat. Pour cela, j'utilise la loi des grands nombres et 4*sko. Puis-je l'utiliser pour des TS avec des SL et TP inégaux, et de combien de trades ai-je besoin ?
Nous achetons un certain jour de la semaine et à une certaine heure avec des SL et TP différents. En 10 ans, il existe des systèmes où les bénéfices sont plusieurs fois supérieurs à la perte maximale.
Rien de tel n'a été détecté. Au maximum, ils vivent un an.
rien de tel n'a été détecté. Au maximum, ils vivent un an.
Dans sa forme pure, il n'est guère intéressant