Le conseiller est-il adapté à la vie réelle ? - page 9
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Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.
Je me souviens, je me souviens. Mais avec lui - oui, il échange un équilibre pur et rien d'autre. Mais les signaux ici ne sont pas phonétiques.
Nan, que ce soit l'inertie. Mais alors peut-être qu'il suffit de ne pas faire de commerce du tout, plutôt que de réduire le lot ?
L'auteur vous a déjà répondu - pour simplifier la comptabilité.
Угу. Я предполагал такой ответ. Но из этого НЕ следует, "что тенденции кривой баланса показывают более общую, глобальную и серьёзную закономерность рынка, чем непосредственно сама цена. И это состояние обладает инерцией."
Из этого следует только то, что цена сама по себе обладает инерцией. А о дискуссии по этому поводу только глухослепые на Марсе не в курсе. Не хотелось бы к этому сводить.
(голосом кинопровокатора) Может, это как раз и будет служить доказательством, что инерция все-таки есть? )))
Eh bien, la mécanique fonctionne, n'est-ce pas ?Il est clair que tout est inhérent au prix, mais l'analyse de la courbe d'équilibre permet d'évaluer non pas directement le prix, mais le marché dans son ensemble, c'est-à-dire sa "tendance", sa rupture, etc. par exemple. Une échelle de temps différente.
Après tout, il y a le théorème de l'arcsinus, et il y a des tendances même dans les rangs avec SB. Pourquoi s'intéresser à la raison pour laquelle les rendements du système ont soudainement augmenté de façon importante ? Il y a une tendance dans les retours - nous l'utilisons. La fin de la tendance des rendements peut être déterminée sur la base de la tehanalyse habituelle sur la courbe du bilan.
Вот и гадаю, что за слово - контекст, Бернулли, прогноз или еще что...
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D'un autre côté, on ne peut s'empêcher de dire que Dserg a mis le doigt sur quelque chose à quoi se raccrocher. Et aucune stationnarité ne semble être requise ici.
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Et Bernoulli a été mentionné...
(Effacé. Le reste était absurde.)
Мало того, есть подозрение, что история сделок непредсказуема только для стратегий, которые сливают по спреду, а любая стратегия, которая действительно имеет статдостоверный уклон в любую сторону, может быть улучшена путем анализа истории сделок (любой, вплоть до 1) ограниченной длины.
Une petite correction. Cela n'est vrai que si la propriété n'est pas présente sur toute la période de temps négociée. C'est-à-dire que, par exemple, les pips ne peuvent pas être améliorés de cette manière.
Вот тут вся загвоздка - в доказательстве статдостоверности "статдостоверного" уклона.
:) Justement, il n'est pas nécessaire de prouver l'utilité de la stratégie.
On est tenté de dire qu'il fonctionnera aussi sur un processus de Wiener... mais ça va à l'encontre du but recherché.
Pips n'est pas un système de suivi de tendance. Dans mon cas, mon conseiller expert est intermédiaire, contrairement à celui de Pips. C'est-à-dire que je laisse mes profits croître comme un EA de tendance mais sous certaines conditions mon Expert Advisor fonctionne comme un Pipsizer (par le profit mais pas par le temps de tenue de la transaction). C'est pourquoi j'ai des transactions perdantes uniques, mais très importantes. Et tout cela pour dire, je n'ai pas vérifié, mais je pense que l'approche du trading d'équilibre pour mon EA sera inutile. Tout simplement parce que ce n'est pas un système qui fonctionne derrière la tendance. Je vais donc finir là où j'ai commencé et je suis d'accord avec les déclarations précédentes : il s'agit du même indicateur, mais il travaille sur le dérivé (qui dans la plupart des cas est mauvais) du prix des cotations - le solde du compte!
Le premier rapport date du début de cette année ! (négociation d'un lot fixe)
Deuxièmement - à partir du début de 2009, y compris la période dans le premier rapport (commerce fixé 0,1 lot - taille réduite du lot est forcé de démontrer le travail, parce que lorsque l'on travaille avec 1 lot drainer sous 200%).
PREMIER RAPPORT :