Stable MTS - page 22

 
Сергей:
70/30 peut changer demain, certains MM doivent être. Et un test sur un écart de 2 sur un chiffre à 5 n'est pas du tout informatif. Prenez l'écart de cinq mois à 20. Si ça tient, c'est une offre. J'ai une version de mon EA qui affiche 17 millions de bénéfices nets sur un test avec un spread 2, et elle verse à 20.
Pourquoi ai-je besoin d'un cinq minutes, avec un spread de 20, si toute la logique du hibou ne dépend pas des ticks, et que tous les événements ont lieu à l'ouverture de la bougie M1. Et où je négocie sur un spread de 1 à 3 cinq chiffres, plus une commission de 8 dollars par dollar de lot ? La ligne de fond est 11 sur votre propagation. Vous en avez 22 au départ, c'est deux fois plus ! !!
 

D'ailleurs un sujet intéressant, de nombreux projets avec le stupide déjà abandonné, et hier recueillies à l'unité ... en tout cas, le meilleur test :))) Eh bien, le temps nous le dira.

 
Vladimir Zubov:
Pourquoi ai-je besoin d'un cinq minutes, avec un spread de 20, si toute la logique du hibou ne dépend pas des ticks, et que tous les événements ont lieu à l'ouverture de la bougie M1. Et là où je négocie, le spread est de 1 à 3 chiffres, plus la commission de 8 dollars par dollar de lot ? La ligne de fond est 11 sur votre propagation. Vous en avez 22 au départ, c'est deux fois plus !
Désolé, mais je n'arrive pas à croire que tu l'aies négocié pendant tant d'années. Sinon, vous ne demanderiez pas de telles choses. Les dérapages et l'élargissement des spreads sans avertissement n'ont pas été annulés, notamment sur le marché réel. Vous pourrez peut-être le faire sur la démo. Mais sur le compte réel, surtout si le croupier commence à vous retirer sur le marché interbancaire ...... Vous pourrez peut-être poser des questions ou poser des questions sur le marché réel. C'est mon opinion personnelle, je ne vais pas perdre mon temps à discuter. Si vous voulez en discuter, veuillez me contacter en personne.
 
Yuriy Asaulenko:

Essayez de calculer l'autocorrélation. MathLab le fait en quelques secondes. Vous verrez immédiatement pourquoi.

Il y a peut-être une meilleure covariance, mais je ne l'ai pas fait.

Tout dépend du nombre de points d'autocorrélation et de la plage de décalage. Il est probablement vrai que cela prendra du temps, mais ce n'est pas comme si vous deviez le compter tout le temps. L'autocorrélation est la covariance d'une série temporelle avec elle-même avec un décalage temporel.
 
Vladimir Zubov:
Mais pourquoi tout le monde s'accroche-t-il aux tests, au gain attendu ? Si je fais toujours le premier test à 0,01, je pense que c'est correct autour de 1. Qu'est-ce qui devrait être 100 ?)
Et comment vérifier autrement ce dont l'algorithme est capable ? Il existe un ensemble d'indicateurs qui caractérisent les performances passées, qu'il s'agisse d'un robot ou d'un gestionnaire en direct.
 
Vladimir Zubov:
J'ai obtenu 100-150% d'intérêt sur cette chose depuis trois ans maintenant, mais vous savez où nous vivons, quels montants... et je n'en suis pas heureuse.
Les montants peuvent être augmentés. Pouvez-vous montrer les performances de manière plus détaillée, période par période ?
 
Сергей:
Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que vous en faites commerce depuis tant d'années. Sinon, vous ne poseriez pas de telles questions. Il ne faut pas oublier les dérapages et les écarts qui s'élargissent sans prévenir, surtout sur le marché réel. Vous pourrez peut-être le faire sur la démo. Mais sur le compte réel, surtout si le croupier commence à vous retirer sur le marché interbancaire ...... Il se peut que vous soyez en mesure de poser des questions ou que vous ne fassiez pas la différence. C'est mon opinion personnelle, je ne vais pas perdre mon temps à discuter. Si vous voulez en discuter, vous devez m'écrire dans la colonne personnelle.
C'est exactement ce qui est intéressant, c'est sur le thème du sujet. J'ai dit les caractéristiques des très bons systèmes. Ce qu'ils peuvent, comment les mauvais diffèrent des bons. Pendant quatre jours, nous avons discuté, mais maintenant nous passons aux choses sérieuses.
 
Eh bien, ça marche pour moi aussi))))
 
Oleg Shenker:
Tout dépend du nombre de points d'autocorrélation et de la plage de décalage. Cela peut effectivement prendre un certain temps, mais vous n'avez pas besoin de compter tout le temps. L'autocorrélation est la covariance d'une série temporelle avec elle-même avec un décalage temporel.

Trois mois à la fois, ça compte. Il n'est pas nécessaire de recalculer, les statistiques du marché dont nous avons besoin évoluent très lentement.

Presque, mais pas tout à fait. Corr() et cov() sont complètement différents dans leur forme. Il suffit de regarder plot(corr()) et plot(cov()) pour sentir la différence.

 
Oleg Shenker:

Néanmoins. J'ai besoin d'une compréhension générale de la façon dont l'algorithme gagne de l'argent...

Tout est très simple en fait, rappelez-vous, comme dans la vieille blague : "J'achète des marchandises au marché de gros pour un rouble par pièce et je les distribue parmi les étals pour trois roubles, 3-1=2, c'est comme ça que je vis avec ces 2%...". Mais sérieusement, tout le commerce se résume à des opérations triviales d'achat et de vente. Mais c'est le principe de la détermination du bon moment pour ces opérations qui détermine la logique de fonctionnement et la rentabilité/perte de l'algorithme de trading. Et la description de ce principe dans mon esprit va au-delà du concept de "en général". Dès lors, la question se pose : "Voulez-vous conduire ou vous déplacer en voiture ?
Oleg Shenker:

....Je n'ai pas besoin de votre savoir-faire. Mais, les principes de base du travail - par tous les moyens, je ne ferai pas campagne auprès des investisseurs pour une boîte noire.....

Je ne vous apprendrai pas comment et de quoi vous avez besoin pour attirer et intéresser les investisseurs, mais je me risquerai à m'exprimer sur ce point avec l'analogie suivante : imaginez une situation où l'employé d'un prestigieux concessionnaire automobile souhaite vendre à un client une Mercedes huppée ou quelque chose de ce genre. S'intéresserait-il aux attributs des consommateurs tels qu'un intérieur en cuir confortable, un fonctionnement souple et une accélération instantanée ou leur parlerait-il de la technologie du traitement des peaux de buffle et de la technologie de l'assemblage des moteurs et de la production de leurs composants ?

Oleg Shenker:

... Je veux tout de même comprendre pourquoi la balance vacille autant, mais pas le capital. Cela me semble très étrange. En d'autres termes, la valeur marchande des actifs reste constante, mais le résultat financier des transactions conclues peut fluctuer fortement. Pour moi, c'est un signe évident que l'algorithme nivelle artificiellement la ligne d'équité en fermant des positions rentables ou perdantes. La raison pour laquelle cela est fait n'est pas claire pour moi, et si ce n'est pas clair, cela signifie que je ne peux pas utiliser cet algorithme...

Quand vous l'aurez compris, vous pourrez freelancer cet algorithme pour 10 $. Quel est mon intérêt alors ?

Oleg Shenker:

...je pense que la bonne chose à faire serait de déplacer la conversation dans une pièce privée...

Ça ne me dérange pas.

Raison: