Comment optimiser correctement un conseiller - page 8
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Comment l'éviter ?
Il y a un paramètre "niveau de marge minimum %" dans l'onglet "optimisation" - qu'est-ce que cela signifie - équité ? et surtout, comment fixer cette limite correctement ?
.. l'algorithme génétique donne des résultats différents avec l'optimisation continue...
Plus d'une fois, j'ai été convaincu que l'optimisation continue trouve, eh bien, pas toujours les meilleures variantes, mais elle trouve certainement des variantes qui...
"volé" l'algorithme génétique de nous. Ma tragédie personnelle est que mes "codes" ont été continuellement optimisés pendant des mois.
Je mourrai donc avec le soupçon que quelque part dans le panier se trouve un graal non découvert...
au cavalier
Si le solde s'effondre à la fin du test, je considère que le prélèvement est inacceptable et je rejette la variante.
À mon avis, il s'agit d'un dénigrement certain de la stratégie.
Pourquoi aller directement au mariage ? Si tu mets six de ces conseillers sur des paires différentes, ce sera comme dans les films, fin hippie.
Je me porte garant de la "fin", mais que voulez-vous dire par "hippie" ? Un chien amusant avec des chansons ?
à granit77
D'où viennent nos idées, nos notions de ce que devrait être un bon conseiller ?
- Est-ce qu'ils viennent juste de quelque part ou est-ce un calcul sobre ?
Et si ce n'est pas une croyance, mais un calcul, alors là encore, de quel type de croyances provient-il ?
--
C'est-à-dire qu'en plus des TS, nous disposons d'un modèle de fonctionnement d'un conseiller expert, dans le cadre duquel nous recherchons et sélectionnons nos TS.
mais qui peut prouver que ce modèle idéal, qui correspond à TS, n'est pas une obsession ?))
Sinon, combien de TP sont rejetés parce qu'ils ne correspondent pas au modèle idéal et combien sont rejetés à cause de réels inconvénients ?
par exemple :
Et bien qu'est-ce qui nous fait penser que l'arrêt ne devrait pas être supérieur à 10% de la dépo ?
et si c'est juste - un stop ne doit pas dépasser 10% du dépôt, alors sous quel lot ?
Peut-être que sans émotions, le meilleur MM serait : déposer 10k, lot 0.1 ?
Tu vas vraiment à l'essentiel, mon frère...
Je n'ai pas de réponse, je ne suis pas philosophe, je peux seulement dire que sur la question de base (l'aptitude des conseillers), mon esprit est dans le désordre.
Le calcul ne peut se faire que sur la base de paramètres critiques individuels, que, là encore, chacun choisit pour lui-même. Je ne suis pas un très bon exemple,
Puisque je suis paresseux et inculte, mais mes préférences seront exposées, d'autant plus que vous avez qualifié d'obsession un modèle idéal.
Mon obsession est un TS avec un seul ordre ouvert et un drawdown minimum possible (3-5%), travaillant avec des indicateurs que je...
Je comprends, c'est-à-dire que lors des tests visuels, il ne donne pas l'impression de "penser par lui-même". En conséquence, il faut
seulement en optimisation grossière, sous paire et TF et durablement (au moins un peu) rentable sur l'ensemble de l'historique. Pour l'optimisation 0,1 lot, 2K de dépôt, après l'optimisation
Le lot peut être augmenté jusqu'à 0,5 sans risque de MC, puis le TC commence à "tomber" dans les zones les moins rentables. MM - pourcentage du solde, saisi en dernier.
En général, je ne comprends pas l'arrêt sur le dépôt ; les niveaux de toutes les couleurs - seulement pour se rassurer ; chacun dessine des vagues dans son imagination ; les statistiques ne sont qu'un moyen d'information.
et Mathématiques - pour les indicateurs et Mathématiques, etc. En somme, sauvagerie et ignorance, allez vous coucher...
2 granit77 : C'est comme ça que ça se passe. J'essaie et j'essaie, comme portant quelques maths décent, mais alors vient granit77 personne pratique à cheveux gris - et dit que tout cela n'a pas besoin de l'enfer, du mal qu'il est, tous ces maths. Cependant, mes obsessions ne sont pas très différentes des vôtres. Les mathématiques ne servent donc pas à changer les obsessions.
Pour qui est-ce que j'essaie de le faire, si ce n'est pour des gens comme vous ? Mais, non, je le sais, d'abord pour moi-même, aussi étrange que cela puisse paraître. Lorsque j'ai commencé à écrire mes "chefs-d'œuvre", je ne savais pas où ils mèneraient. J'ai fait des découvertes pour moi-même.
J'espère que je n'ai pas brisé la ligne associative de quelqu'un ?
Lamanière d'optimiser dépend de la Tc sous-jacente à l'EA elle-même.
supposons qu'il existe des règles généralisées, des méthodes d'analyse hors échantillon et la sélection de valeurs optimales.
J'aimerais également souligner les points suivants : https://championship.mql5.com/2012/ru/news (Testing and Optimising Experts)
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alexander (parieur) a une méthode très intéressante pour la sélection de valeur
Lors de l'ajustement et de l'optimisation de son EA pour le championnat 2007, j'ai utilisé ma propre méthode de moyenne des paramètres.
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Bien sûr, chaque TS a ses propres indicateurs, le système peut avoir des critères complètement différents.
J'ai obtenu un bon ratio de transactions rentables par rapport aux non rentables avec l'alternance correcte.
quelque chose comme 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
pertes 1 0 0 0 0 0 1 - a tué le système parce qu'il était possible d'augmenter le lot après avoir perdu - c'est-à-dire que le MM était inclus dans le système en tant que composant.
Le système d'Alexander présente un ratio de 50/50 entre les transactions rentables et celles qui sont déficitaires, mais les profits augmentent et les pertes sont étouffées dans l'œuf.
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c'est pourquoi dans différents TS, le désir d'augmenter certains indicateurs au détriment d'autres est déraisonnable
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mais la méthode d'échantillonnage et les paramètres d'exécution et de calcul de la moyenne peuvent être similaires.
granit77 писал (а) >>
Убеждался не раз, что сплошная оптимизация находит, ну, не всегда лучшие варианты, но однозначно находит варианты, которые
"украл" у нас генетический алгоритм. Моя личная трагедия в том, что мои "коды" всплошную оптимизируются месяцами.
Так я и помру с подозрением, что где-то в корзине гниет ненайденный грааль..
to rider
Если в конце тестирования рушится баланс, то я считаю просадку недопустимой и без сожаления отбраковываю вариант.
ИМХО, это конкретный порочащий стратегию признак.
Essayez de diviser votre EA en plusieurs, de manière raisonnable bien sûr. Celui que j'ai maintenant optimise sur l'ensemble de l'échantillon et sur tous les ticks, en demandant 1448 heures. Je n'aimais pas ça, alors je l'ai divisé par quatre selon les règles de sortie. Déjà 60 ans :)
A granit77. Les captures d'écran ne peuvent toujours pas être téléchargées, alors regardez la pièce jointe. :( .......... là NZDUSD240 Out of Sample depuis deux mois (si je me souviens bien), donc, si le test/optimisation autour du 95ème trade est arrêté, l'équilibre va "s'écrouler" - et alors ? Et vous suggérez que cela devrait être jeté à la poubelle ?
Oui, lot modifiable, ce n'est pas une martingale ou MM, le trade est de 0.1 lot - et c'est la gestion de la position totale par direction - une partie intégrante de l'EA.
Dans ce fil ou pas, je ne sais pas, mais quelque part il y avait quelque chose à propos du facteur de récupération : Profit/Maximum drawdown devrait être au moins 30 ou quelque chose d'autre.
Voici un exemple :
période d'essai en mois/profit/maximum de prélèvement/facteur de récupération
2/500/500/1
4/1000/500/2
......
12/3000/500/6
24/6000/500/10 etc.
Qu'est-ce que tu es censé faire avec ça ?
J'espère que je n'ai pas brisé la ligne associative de quelqu'un ?
Pas pour le moment. Rien et nulle part n'est hors normes :)