Comment optimiser correctement un conseiller
le site est sélectionné disons 01 01 2007 - 10.09.2007
Tu dois aller en avril pour rien.
le site est sélectionné disons 01 01 2007 - 10.09.2007
Tu dois attendre jusqu'en avril pour rien.
à titre d'exemple
dépend de la stratégie
si elle est optimisée pour l'avenir ... pour un mois - 2
Je choisirais 21.11.2007 - 15.02.2008
OK... voici mon expérience...
1. J'écris un EA avec un minimum d'appels à l'historique des transactions et avec un minimum de traitement des erreurs d'exécution renvoyées par le serveur de trading.
2. Intervalle d'optimisation - de 2001.01.01 à 2007.12.31
3. Je choisis un ensemble de paramètres en fonction du facteur de récupération maximale = Profit net / Retrait maximal. S'il n'y a pas de jeu de paramètres avec FS > 30, alors le conseiller expert est écarté.
4. Je vérifie la stabilité de l'ensemble des paramètres sélectionnés en effectuant de petites modifications de tous les paramètres un par un. Je ne considère pas qu'il y ait une trop grande fluctuation du FS. C'est-à-dire que je détermine si j'ai choisi le "pic du communisme" ou le "plateau". Si le pic est atteint, alors ce jeu est écarté et je prends le suivant.
5. J'analyse le jeu de paramètres plat dans l'analyseur de portefeuilles pour la compatibilité avec d'autres TP. Je forme un portefeuille TS avec FS > 100, j'écris un EA pour le trading en ligne et je le mets sur le compte réel.
OK... voici mon expérience...
1. J'écris un conseiller expert avec un minimum de références à l'historique des transactions et avec un minimum de traitement des erreurs d'exécution renvoyées par le serveur de trading.
2. intervalle d'optimisation - de 2001.01.01 à 2007.12.31
3. Je choisis un ensemble de paramètres en fonction du facteur de récupération maximale = Profit net / Retrait maximal. S'il n'y a pas de jeu de paramètres avec FS > 30, alors mon conseiller expert est écarté.
4. Je vérifie la stabilité de l'ensemble des paramètres sélectionnés en effectuant de petites modifications de tous les paramètres un par un. Je ne considère pas qu'il y ait une trop grande fluctuation du FS. C'est-à-dire que je détermine si j'ai choisi le "pic du communisme" ou le "plateau". Si le pic est atteint, alors cette série est rejetée et je prends la suivante.
5. J'analyse le jeu de paramètres plat dans l'analyseur de portefeuilles pour la compatibilité avec d'autres TP. Je forme un portefeuille TS avec FS > 100, j'écris un EA pour le trading en ligne et je le mets sur le compte réel.
Puis-je demander un peu plus sur le portefeuille, comme je l'ai déjà demandé à plusieurs reprises, mais pas à vous, à d'autres. Comment faire pour que le coefficient de corrélation bizcom soit égal à 1 (-1), vous pouvez construire un portefeuille qui fera passer le FX de 30 à 100. Je n'arrive pas à le faire sortir de ma tête. Je vous remercie d'avance pour votre réponse détaillée.
À propos du portefeuille, pourriez-vous nous en dire un peu plus, car je l'ai déjà demandé à plusieurs reprises, mais pas à vous, à d'autres. Comment, avec un coefficient de corrélation bizcom à 1 (-1), vous pouvez construire un portefeuille qui fera passer FS de 30 à 100. Je n'arrive pas à le faire sortir de ma tête. J'apprécierais une réponse détaillée.
Eh bien... Voici un exemple concret...
Le système 1 sur l'intervalle du 10.01.2001 au 27.12.2007 a EF=42.88, instrument EURCHF
Le système 2 pour l'intervalle du 10.01.2001 au 27.12.2007 a FS=60.32, instrument EURGBP
La combinaison de ces deux systèmes pour l'intervalle 10.01.2001-27.12.2007 a FS=102,95
Si vous échangez des devises (ou des systèmes) dans le sens inverse.
Pourquoi ? Le système 1 est adapté à l'EURCHF. Il possède son propre ensemble de paramètres. Le système 2 est personnalisé pour l'EURGBP. Il possède également ses propres paramètres. Si vous permutez les systèmes, leurs caractéristiques vont s'aggraver.
vos chiffres montrent que le CHF et le GBP ne sont pas corrélés si vous utilisez 1 système, si vous en utilisez 2 différents et que vous optimisez chacun sur cette itération alors c'est faux, il n'y a pas d'investissement de portefeuille comme ils l'écrivent dans les livres.
OK... voici mon expérience...
1. J'écris un conseiller expert avec un minimum de références à l'historique des transactions et avec un minimum de traitement des erreurs d'exécution renvoyées par le serveur de trading.
2. intervalle d'optimisation - de 2001.01.01 à 2007.12.31
3. Je choisis un ensemble de paramètres en fonction du facteur de récupération maximale = Profit net / Retrait maximal. S'il n'y a pas de jeu de paramètres avec FS > 30, alors mon conseiller expert est écarté.
4. Je vérifie la stabilité de l'ensemble des paramètres sélectionnés en effectuant de petites modifications de tous les paramètres un par un. Je ne considère pas qu'il y ait une trop grande fluctuation du FS. C'est-à-dire que je détermine si j'ai choisi le "pic du communisme" ou le "plateau". Si le pic est atteint, alors ce jeu est écarté et je prends le suivant.
5. J'analyse le jeu de paramètres plat dans l'analyseur de portefeuilles pour la compatibilité avec d'autres TP. Je forme un portefeuille TS avec FS > 100, j'écris un EA pour le trading en ligne et je le mets sur le compte réel.
C'est une question intéressante.
Chacun a sa propre expérience, veuillez partager vos informations
comment j'optimise
Je sélectionne la zone disons 01 01 2007 - 10.09.2007
1. toutes les branches de l'Expert Advisor, par exemple, responsables de la visualisation et de la création d'objets sur le graphique sont désactivées pour accélérer l'exécution.
2 NE PAS sélectionner de paramètres qui n'affectent pas l'optimisation
Quand j'aurai un peu de temps, disons un jour ou deux... Je quitte la machine et attends un échantillon
Une fois l'échantillon reçu...
je le charge dans une base de données VFP ou MS SQL
puis j'utilise des requêtes pour sélectionner les valeurs optimales
1. des paramètres sont sélectionnés qui ne sont pas avec le profit maximal
chaque paramètre est sélectionné sur le principe d'une présence maximale dans les parcours rentables
Laissez-nous avoir 400 courses
300 rentable
disons
60 courses ont donné le plus grand profit et le plus petit drawdown.
au sein de ces 60, je commence à chercher des paramètres qui se chevauchent souvent
par exemple il y a 5 paramètres p1 p2 p3 p4 p5
Disons que P5 a une valeur de 39-41 le plus souvent dans les séries rentables.
disons que P4 a une valeur de 12-15 le plus souvent dans les courses rentables
supposons que P3 soit de 1,2 à 1,7 le plus souvent dans des parcours rentables
supposez que P2 est de 25 à 28 le plus souvent dans les courses rentables
disons que P1 a une valeur de 55 -62 le plus souvent dans les courses rentables
Donc la dernière course que je ferai sera dans cette gamme.
qui vous donnera les meilleurs paramètres
----
1 l'inconvénient est qu'il n'existe aucun moyen d'arrêter l'optimisation, c'est-à-dire d'enregistrer la position actuelle et de recommencer, par exemple, le lendemain ou dans quelques heures à partir de ce point.
2) Ce qui est mauvais, c'est que vous ne pouvez pas contrôler le début de l'optimisation et la contrôler depuis le Conseiller Expert
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C'est une question intéressante.
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1. toutes les branches d'Expert Advisor, par exemple, responsables de la visualisation et de la création d'objets sur le graphique sont désactivées pour accélérer les exécutions.
2 NE PAS sélectionner de paramètres qui n'affectent pas l'optimisation
Quand j'aurai un peu de temps, disons un jour ou deux... Je quitte la machine et attends un échantillon
Une fois l'échantillon reçu...
je le charge dans une base de données VFP ou MS SQL
puis j'utilise des requêtes pour sélectionner les valeurs optimales
1. des paramètres sont sélectionnés qui ne sont pas avec le profit maximal
chaque paramètre est sélectionné sur le principe d'une présence maximale dans les parcours rentables
Laissez-nous avoir 400 courses
300 rentable
disons
60 courses ont donné le plus grand profit et le plus petit drawdown.
au sein de ces 60, je commence à chercher des paramètres qui se chevauchent souvent
par exemple il y a 5 paramètres p1 p2 p3 p4 p5
disons que P5 a une valeur de 39-41 le plus souvent dans les séries rentables
disons que P4 a une valeur de 12-15 le plus souvent dans les courses rentables
supposons que P3 soit de 1,2 à 1,7 le plus souvent dans des parcours rentables
supposez que P2 est de 25 à 28 le plus souvent dans les courses rentables
disons que P1 a une valeur de 55 à 62 le plus souvent dans les courses rentables
Donc la dernière course que je ferai sera dans cette gamme.
qui vous donnera les meilleurs paramètres
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1 l'inconvénient est qu'il n'existe aucun moyen d'arrêter l'optimisation, c'est-à-dire d'enregistrer la position actuelle et de recommencer, par exemple, le lendemain ou dans quelques heures à partir de ce point.
2) Ce qui est mauvais, c'est que vous ne pouvez pas contrôler le début de l'optimisation et la contrôler depuis le Conseiller Expert