Comment optimiser correctement un conseiller - page 9
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à granit77
D'où viennent nos idées, nos concepts de ce que devrait être un bon EA ?
- Est-ce qu'ils viennent juste de quelque part, ou est-ce un calcul sobre ?
Et si ce n'est pas une croyance, mais un calcul, alors là encore, de quelles croyances provient-il ?
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C'est-à-dire qu'en plus des TS, nous disposons d'un modèle de fonctionnement d'un conseiller expert, dans le cadre duquel nous recherchons et sélectionnons nos TS.
mais qui peut prouver que ce modèle idéal, qui correspond à TS, n'est pas une obsession ?))
Sinon, combien de TP sont rejetés parce qu'ils ne correspondent pas au modèle idéal et combien sont rejetés à cause de réels inconvénients ?
par exemple :
Et bien qu'est-ce qui nous fait penser que l'arrêt ne doit pas être supérieur à 10% de la dépo ?
et si c'est juste - un stop ne doit pas dépasser 10% du dépôt, alors sous quel lot ?
peut-être que la meilleure solution sans émotions est la suivante : déposer 10k, lot 0.1 ?
C'est une question de confort psychologique, rien de plus. Disons que je me sens à l'aise avec une perte allant jusqu'à 20 % du dépôt initial..... cette psychologie a été propagée des milliers de fois..... donc nous sommes partis de là.
Je vous ai déjà dit que la question de la "confiance" dans votre propre CT n'est pas programmable - elle se trouve entre nos oreilles :)..... Vous devez vous changer vous-même, avant tout ;))
>> J'essaie, j'essaie, je fais le calcul.
...Pour qui j'essaie de le faire, si ce n'est pour des gens comme vous ? Non, je sais que c'est surtout pour moi, bizarrement...
Ne t'inquiète pas pour ça. Il y a eu des exemples similaires dans l'histoire, rappelez-vous, à la fin de "L'homme invisible", l'aubergiste lit ses notes la nuit ?
"- Six, un petit deux en haut, une croix et un gribouillis. Seigneur, c'était la tête !".
"Tant que les masses sont non éduquées et ignorantes, l'art principal pour nous est le cinéma".
À la toute fin, la petite amie de l'homme invisible lui demande "où peux-tu trouver de l'argent maintenant, tu ne peux pas aller travailler ?".
L'homme invisible y réfléchit et dit : "J'ai besoin d'un téléphone pour le travail, nous allons vivre en Suisse !
Puis viennent les images : soleil de la montagne, skis, un homme invisible enveloppé d'écharpes dévale une pente et sa femme-fille lui sert du café et du cava.
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C'est tout, pas de chansons, pas de mathématiques - juste Chimie + café suisse + chocolat suisse.
C'est une question intéressante.
Chacun a sa propre expérience, veuillez partager vos informations
comment j'optimise
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2. la mauvaise chose est que je ne peux pas contrôler l'optimisation et son contrôle à partir du conseiller expert lui-même.
Bonjour, désolé de relancer un sujet désormais oublié, mais qui ne cesse d'être intéressant et d'actualité.
Le fait est que je serais heureux si je pouvais coder un conseiller expert pour le test et l'optimisation à profit zéro pour une période de temps désirée (une semaine, deux semaines ou un mois). Après tout, seule une courte période initiale est optimisée à ce jour, ce qui laisse une marge supplémentaire pour les périodes suivantes. C'est pourquoi le conseiller expert le plus cool qui plaît à tout le monde dans le testeur de stratégie ne fait pas long feu en démo, et encore moins en réel. Comme ils l'appellent, ils sont tous "par défaut" et sans. Peut-être qu'à chaque période rentable, au lieu de remettre les bénéfices à zéro, on pourrait augmenter AccountStopoutLevel afin de comparer le niveau de marge libre en valeur absolue:
si(AccountStopoutMode()==1) AccountStopoutLevel + (AccountEquity(new) - AccountEquity(former)) ;
D'une manière générale, je pense que cette variante peut également être appliquée au trading réel, en prévenant le drawdown inattendu aussi bien que prévu.
Mon manque d'expérience en programmation ne me permet pas de trouver par moi-même une solution à ce problème. J'attends un échange d'opinions ici, sans ouvrir un nouveau fil. Bonne chance à tous ceux qui suivent la tendance avec précision !
Ils disent que le FV devrait être min. = 20.
Ici j'ai un EA dans ma base de code : Loco-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2
Profit net 317781 / 135105 Max Drawdown = 2.35FB (Facteur de récupération)
Bénéfice net 317781*100/10000 Dépôt initial = 3177% sur 10 ans / pendant 10 ans = 317,7% par an / 12M/an = 26,47% par mois.
Si nous prenons FS sur 20, alors si 26,47% par mois * 10 (si nous multiplions FS par 10) = 264,7% par mois !
Question - serait-il trop gros de chercher un EA avec un RV (facteur de récupération) minimal = 30 ?
D'où vient le point de référence selon lequel la FS devrait être de 30 et au plus de 20 ?
Ils disent que la VF devrait être min. = 20.
Voici mon Expert Advisor en base de code : Loko-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2
Profit net 317781 / 135105 Retrait maximal = 2,35 FS (facteur de récupération).
Bénéfice net 317781*100/10000 Dépôt initial = 3177% sur 10 ans / 10 ans = 317,7% par an / 12M/an = 26,47% par an.
Si on prend au moins FS pour 20, alors si on obtient 26,47 % par mois * 10 (si on multiplie FS par 10) = 264,7 % par mois !
Question - serait-il trop gros de chercher un EA avec un RV (facteur de récupération) minimal = 30 ?
D'où vient l'idée que la FS devrait être de 30 et au maximum de 20 ?
Au début du fil, lisez l'avis qui fait autorité :
Ok... voici mon expérience...
1. J'écris un conseiller expert avec un accès minimal à l'historique des transactions et avec un traitement minimal des erreurs d'exécution renvoyées par le serveur de transactions.
2. intervalle d'optimisation - de 2001.01.01 à 2007.12.31
3. Je choisis un ensemble de paramètres en fonction du facteur de récupération maximale = Profit net / Retrait maximal. S'il n'y a pas de jeu de paramètres avec FS > 30, alors mon conseiller expert est écarté.
4. Je vérifie la stabilité de l'ensemble des paramètres sélectionnés en effectuant de petites modifications de tous les paramètres un par un. Je ne considère pas qu'il y ait une trop grande fluctuation du FS. C'est-à-dire que je détermine si j'ai choisi le "pic du communisme" ou le "plateau". Si le pic est atteint, alors cette série est rejetée et je prends la suivante.
5. J'analyse le jeu de paramètres plat dans l'analyseur de portefeuilles pour la compatibilité avec d'autres TP. Je forme un portefeuille TS avec FS > 100, j'écris un EA pour le trading en ligne et je le mets sur le compte réel.
Je suis intéressé par la façon de coder l'augmentation du niveau de Stop Out chaque semaine rentable, de sorte que le testeur écarte les variantes avec un drawdown relatif. Pourquoi le ferais-je si, au lieu de récolter, je désherbe (combinaisons inutiles de paramètres). Ce Stop Out protégerait le dépôt de la vidange, l'empêchant d'être arrêté par les DC, et sauverait le profit déjà réalisé.