Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 29

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grasn:

Chers collègues, j'ai une petite question toute simple pour les scientifiques : existe-t-il un paramètre qui mesure le lissage d'une série chronologique dans son ensemble ? Et je me moque de savoir s'il existe une corrélation entre elles ou non, il est important de distinguer qu'une série dans son ensemble est plus lisse que l'autre.

C'est en répondant à cette question que tout ce bricolage botanique aurait dû commencer. La plus lisse est la série linéaire ou la ligne droite, car il n'y a rien à lisser ici. Moins la machine est adaptative, plus elle est fluide.
 
Cette question aurait dû être le point de départ de toutes ces manipulations botaniques. La plus lisse est une série linéaire ou une ligne droite, car il n'y a rien à lisser dans ce cas. Moins la machine est adaptative, plus elle est fluide.

Nerd fuss a été lancé par l'auteur, un dialogue avec qui, à mon humble avis, a été perdu depuis longtemps (collègues, pardonnez mon ironie, mais je pense que l'auteur est un peu blessé et est peu susceptible d'apparaître, bien que ... quelque chose me dit - vous n'avez pas vraiment besoin).

Ce critère est donc nécessaire, non pas pour la FA (j'en ai assez, que mes collègues ne manquent pas le plaisir), mais pour le choix optimal de quelques paramètres qui n'ont rien à voir avec le sujet du forum. Une telle tâche s'est présentée. Et le nombre d'extrema locaux n'est pas un tel critère.

 
grasn:
Cette question aurait dû être le point de départ de toutes ces manipulations botaniques. La plus lisse est une série linéaire ou une ligne droite, car il n'y a rien à lisser dans ce cas. Moins la machine est adaptative, plus elle est fluide.

L'agitation botanique a été lancée par l'auteur, un dialogue avec qui, à mon humble avis, est perdu depuis longtemps.


Supprimons l'école maternelle, c'est-à-dire toutes les sortes de "il a commencé le premier" ?

Le coupable n'est pas celui qui a commencé, mais celui qui est tombé dans le panneau.
 
grasn:

Chers collègues, j'ai une petite question toute simple pour les scientifiques : existe-t-il un paramètre qui mesure le lissage d'une série chronologique dans son ensemble ? Et je me moque de savoir s'il existe une corrélation entre elles ou non, il est important de distinguer qu'une série dans son ensemble est plus lisse que l'autre.


L'indicateur de filtre vertical horizontal (VHF). Le rapport entre le mouvement sur une période de plusieurs barres et la somme des mouvements de chaque barre sur cette période.
 
Integer:
grasn:

Chers collègues, j'ai une petite question toute simple pour les scientifiques : existe-t-il un paramètre qui mesure le lissage d'une série chronologique dans son ensemble ? Et je me moque de savoir s'il existe une corrélation entre elles ou non, il est important de distinguer qu'une série dans son ensemble est plus lisse que l'autre.


Indicateur de filtre vertical horizontal (VHF). Le rapport entre le mouvement sur une période de plusieurs barres et la somme des mouvements de chaque barre sur cette période.

Merci, je vais m'en occuper.

 
Integer:

Indicateur de filtre vertical horizontal (VHF). Le rapport entre le mouvement sur une période de plusieurs barres et la somme des mouvements sur chaque barre pour cette période.
sum=0.0; suma=0.0; 
for(i=0; i<p; i++)
{
    dfx = fx[i] - fx[i+1];
    sum += dfx;
    suma += MathAbs(dfx);
}
if (suma!=0) k=sum/suma; 
else k=0;

C'est un peu comme un RSI relatif, mais pour la fonction.

La fluidité est bonne, mais le nombre de transactions rentables est encore meilleur !

 
grasn:

Chers collègues, j'ai une petite question toute simple pour les scientifiques : existe-t-il un paramètre qui mesure le lissage d'une série chronologique dans son ensemble ? Et je me moque de savoir s'il existe une corrélation entre elles ou non, il est important de distinguer qu'une série dans son ensemble est plus lisse que l'autre.

En voici une (qui vient d'être inventée) : on prend une série de différences premières (rendements) et on calcule les rendements s.c.o.. Le rapport entre les rendements du M.O. et ceux du S.O. peut servir de mesure. Plus il est élevé, plus la rangée est lisse.

Il est clair qu'il peut arriver qu'il n'y ait ni r.m.s. ni variance de la population générale (par exemple, la distribution de Cauchy). Mais nous prenons toujours un nombre fini d'échantillons...

2 Korey : en voici un autre spécialement pour vous.

Régression quadratique MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) ) - LWMA * ( 12 - 15/( N + 2 ) )

Ici, N est la période des moyennes,

QWMA( i ; N ) = 1/( N*(N+1)(2*N+1) ) * sum( Close[i] * (N-i)^2 ; i = 0...N-1 ) (l'échelle pondérée au carré).

 
Reshetov:
grasn:

Chers collègues, j'ai une petite question toute simple pour les scientifiques : existe-t-il un paramètre qui mesure le lissage d'une série chronologique dans son ensemble ? Et je me moque de savoir s'il existe une corrélation entre elles ou non, il est important de distinguer qu'une série dans son ensemble est plus lisse que l'autre.

Vous auriez dû commencer toutes ces absurdités botaniques en répondant à cette question. La plus lisse est une série linéaire ou une ligne droite, car il n'y a rien à lisser dans ce cas. Moins la machine est adaptative, plus elle est fluide.


Soit je suis trop vieux, soit je suis trop arriéré. Je ne comprends pas.

Chers collègues, existe-t-il vraiment une autre définition de la régularité que la définition mathématique ? Éclairez-moi si c'est le cas, ne vous gênez pas. Parce que s'il n'y en a pas, alors tous ces artifices sont des créations très arbitraires reposant sur des critères vagues.

Une fonction est dite lisse si elle a une dérivée continue bornée - à mon avis oui. Il s'ensuit que la question de la régularité de la BP doit être posée avec beaucoup de prudence. Du moins, de façon plus précise. Après tout, il est toujours possible d'interpoler n'importe quel RV par un polynôme de degré approprié avec une précision absolue. Et un polynôme de n'importe quel degré (pas seulement une ligne droite) est tout à fait une fonction lisse.

Sergey, si vous connaissez le signal, vous pouvez toujours déterminer (par exemple, à l'aide de sco) la régularité de GR par rapport au signal, si par régularité nous entendons la mesure de la déviation des valeurs de GR par rapport aux valeurs du signal. Mais de la même manière, vous pouvez déterminer la régularité de cette RV par rapport à toute autre fonction donnée. Par conséquent, si les notions intuitives de lissage étaient suffisamment constructives, les approximations les plus lisses de toutes les BP, y compris les séries de prix, auraient été construites depuis longtemps. Et nous ne serions pas en train de ruminer ce mashup.

Votre question devrait donc être assortie d'un addendum : par rapport à quoi ?

 
à Mathématiques

Ну вот такой (только что придумал): берем ряд первых разностей (returns) и вычисляем с.к.о. returns. Отношение м.о. returns к с.к.о. может служить такой мерой. Чем оно выше, тем ряд глаже.

Bien sûr, il peut arriver qu'il n'existe ni l'o.m. ni la variance de la population générale (par exemple, la distribution de Cauchy). Mais nous prenons toujours un nombre fini d'échantillons...

Merci, je suis très curieux, quand je serai au labo, je regarderai :o)



à Yurixx
Après tout, on peut toujours interpoler n'importe quelle BP avec un polynôme d'un degré approprié avec une précision absolue.

On peut toujours interpoler, même le mouvement brownien, sauf que théoriquement il ne diffère nulle part, si je ne me trompe pas encore :o)

si l'on entend par lissage la mesure de la déviation des valeurs BP par rapport aux valeurs du signal.
Il est toujours possible d'ajuster les paramètres afin d'obtenir de bons résultats de lissage sur une mauvaise BP.
 
grasn:
à Yurixx
Il est toujours possible d'interpoler n'importe quelle BP avec un polynôme de degré approprié avec une précision absolue.

Vous pouvez toujours interpoler, même le mouvement brownien, sauf qu'il n'est théoriquement pas différentiable partout, si je ne me suis pas encore trompé :o)


Avez-vous mis la condition de différentiabilité quelque part ? C'est pourquoi je dis que la question de la fluidité doit être posée de manière plus précise.

Le mouvement brownien n'est pas différentiable dans le sens où sa dérivée est aussi une série aléatoire. Mais son interpolation peut être différentiable ou même infiniment différentiable. On ne sait toutefois pas dans quelle mesure il répondra à vos besoins. Je le répète donc une fois de plus : il faut une certaine formulation de la question de la fluidité. Qu'entendez-vous par là, à quelles fins, quels sont les critères d'évaluation et/ou les propriétés requises.

Il est toujours possible de sélectionner les valeurs des paramètres de manière à obtenir de bons résultats de lissage sur un mauvais RV.

Paramètres de quoi ? Votre modèle de signal ? Ou certains de vos autres paramètres, par exemple l'algorithme d'analyse de la RV que vous utilisez ?

Qu'entend-on par "bons résultats en matière de régularité" ? Expliquez-moi à quoi ils servent et je vous dirai quels critères vous utilisez. Peut-être qu'alors nous pourrons parler de manière substantielle.

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