De la théorie à la pratique - page 241
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Une chose que je peux vous dire, c'est que les ordres les plus réussis se situent sur des niveaux
Au maximum.) Un niveau est généralement un appartement, et l'on ne sait pas où il ira ensuite. Et sur max-minas vous savez - dans la direction opposée.))
Au maximum des minima.)) Le niveau est généralement un plat, et on ne sait pas où il va aller ensuite. Et sur les mines max vous savez - dans la direction opposée.))
Whoa, whoa, whoa, whoa.
Méfiez-vous juste de Zig-Zag.)) Mais les distributions comme celle de A_K2 s'identifient presque sans équivoque.
Méfiez-vous juste de Zig-Zag.)) Mais les distributions comme celle de A_K2 s'identifient presque sans équivoque.
Qu'est-ce qui ne va pas avec les zig zags ?
Quel est le problème avec les zig-zags ?
Il n'y a rien de mal à cela. Ce n'est tout simplement pas adapté à ce cas.
Méfiez-vous juste de Zig-Zag.)) Mais les distributions comme celle de A_K2 s'identifient presque sans équivoque.
Vous ne pouvez pas construire une distribution à partir de zz ?
Méfiez-vous juste de Zig-Zag.)) Mais les distributions comme celle de A_K2 s'identifient presque sans équivoque.
Zz ne peut pas être utilisé pour construire des distributions ?
Si c'est moi, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. En général, la distribution doit être construite à partir de la tendance négative, comme une ligne de régression - nous éliminons en quelque sorte la composante déterministe.
Alexander, je peux vous poser une question ? Corrigez-moi si je ne suis pas correct, vous sélectionnez une taille d'échantillon optimale (minimale possible) pour voir l'intervalle de confiance de la fonction de densité de probabilité, comme je le comprends maintenant deux fonctions de distributions, vous calculez la variance sur cette fenêtre glissante avec le coefficient d'intensité de trading. Tous les calculs sont basés sur des incréments de prix par tick. Eh bien, les tiques sont en quelque sorte une source primaire d'information (malheureusement, nous n'en avons pas d'autres). Mais parce qu'il y a des problèmes avec les données en tick (je n'entrerai pas dans les détails), lorsque nous passons aux minuties (nous avons toujours un grand historique de données), le ratio de trading devient invalide ? Après tout, nous recevons des données toutes les minutes, nous avons des incréments, comment dans ce cas ? Il s'avère que la fenêtre glissante de la taille de l'échantillon augmente des dizaines de fois ? Et si nous allons dans la direction opposée et passons à un intervalle plus court qu'une seconde, alors la fenêtre de glissement diminuera, et le facteur d'intensité des transactions augmentera ?
Exactement. Une façon de penser tout à fait correcte.
Alexey, si vous avez examiné le travail de Shelepin, pouvez-vous expliquer la signification du paramètre C ? Est-ce une constante ?
Dans d'autres ouvrages des mêmes auteurs, j'ai vu des informations contradictoires :
1. Le paramètre lui-même n'a aucune signification, seule la valeur de C/lambda est définie comme la fréquence de saut.
2. Le paramètre C est une constante, par analogie avec la vitesse de la lumière dans le vide.
Maintenant, j'imagine que C est une constante, = 0,0001, mais j'en doute...
À mon avis, il s'agit toujours d'un paramètre calculé et il est différent pour les différentes paires de devises.
Si, à votre guise, vous y jetez un coup d'œil et donnez votre avis, je vous en serai extrêmement reconnaissant.