Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 32

[Sceptic Philozoff]

J'ai revérifié les formules de la régression quadratique (d'une manière différente et plus fiable). Tout concorde, les formules sont correctes (à part mon erreur avec la formule du QWMA, que j'ai déjà corrigée). Franchement, Korey, je suis stressé par ses chevauchements spécifiques à extrema. Je vais essayer de le dessiner moi-même.

2 Candidat : vous devriez superposer 3*LWMA - 2*SMA l'une à côté de l'autre et vérifier si elles convergent. Mais votre code est manifestement très intelligent, c'est comme à l'école.

P.S. Alors, qui est intéressé par les formules de régression cubique ? En général - il est temps d'introduire de nouveaux mashups avec des poids polynomiaux. Seules les formules de récurrence pour les calculer ne sont plus aussi simples.

[Candid]

Mathemat:

2 Candidat : vous devriez superposer 3*LWMA - 2*SMA l'un à côté de l'autre et voir s'ils correspondent. Mais votre code n'est évidemment pas faible comme ça, il est juste et équitable, comme vous l'avez appris à l'école.

Alors vous devriez prendre en compte le fait que mon LR est (High+Low)/2.

[Sceptic Philozoff]

Eh bien oui, vous avez tout calculé clairement. J'ai mis un autre tampon avec une différence de 3*LWMA - 2*SMA. C'est une correspondance. Je continue à penser que mon mode de calcul devrait être plus rapide, bien que je ne l'aie pas vérifié... D'ailleurs, votre valeur n'est pas dessinée sur la dernière barre.

[Andrei]

Mathemat:

J'ai revérifié les formules de la régression quadratique (d'une manière différente et plus fiable). Tout concorde, les formules sont correctes (à part mon erreur avec la formule du QWMA, que j'ai déjà corrigée)...

Où puis-je trouver les formules correctes ?

[Aleksandr Pak]

Mathemat:

J'ai revérifié les formules de la régression quadratique (d'une manière différente et plus fiable). Tout concorde, les formules sont correctes (à part mon erreur avec la formule du QWMA, que j'ai déjà corrigée). Franchement, Korey, je suis stressé par ses chevauchements spécifiques à extrema. Je vais essayer de le dessiner moi-même. ....

Les dépassements à grandes périodes de la différenciation (implicite),
s'il n'y a pas de ces boucles à l'extrema
- la vitesse de phase du groupe en souffrira.
L'avantage est que l'accumulation dans l'indexeur est de nature quadratique,
c'est-à-dire que les dépassements aux extrema sont nettement atténués et se rapprochent d'une parabole.
Le remède aux chevauchements consiste à jouer avec les coefficients qui sont maintenant constants à 10-15/(N+2).
Il est temps d'introduire les variables de manière adaptative, séparément : période d'intégration, période de différenciation.
Et cela peut nécessiter un critère de fluidité.

[pisara]

Je ne comprends pas... Le HMA semble être plus doux et avoir moins d'émissions...

[Sceptic Philozoff]

Qu'est-ce que le HMA, pisara?

P.S. Trouvé : 'HMA'. Quelle est l'idée derrière tout ça ?

[Candid]

Mathemat:
Je continue à penser que ma façon de calculer devrait être plus rapide, bien que je n'aie pas vérifié... D'ailleurs, votre valeur n'est pas dessinée sur la dernière barre.

Je l'ai vérifié :). Sur environ un million de barres, votre méthode prend 1844 ms, la mienne 2797. Je dois admettre que le résultat était assez inattendu. Félicitations à vous ! Cependant, j'ai modifié le code Moving Averages.mq4 pour le vérifier, donc, comme un vrai paranoïaque, je me suis assuré contre l'utilisation du code natif pour les nœuds intégrés.

Je ne calcule pas la barre de zéro par principe :)

[Sceptic Philozoff]

2 ziganes:

Pour la régression linéaire, la formule est : LRMA = 3*LWMA - 2*MA

Pour une régression quadratique :

Régression quadratique MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) ) - LWMA * ( 12 - 15/( N + 2 ) )

Ici, N est la période des moyennes,

QWMA( i ; N ) = 6/( N*(N+1)(2*N+1) ) * sum( Close[i] * (N-i)^2 ; i = 0...N-1 ) (la machine à pondérer les carrés).

pour le cubique : oops, je n'arrive toujours pas à le sortir de Trading Solutions, ma formule est trop sauvage là-bas.

2 Candidats : vous êtes vraiment paranoïaque, je n'y aurais pas pensé...

[Candid]

Mathemat:

2 Candidats : vous êtes un vrai paranoïaque, je n'y aurais pas pensé...

Pour finir, j'ai ajouté le contrôle du temps à MovingLR_1 et j'ai obtenu 1360 et 282828 msec. Ainsi, l'hypothèse d'un code natif n'est pas sans fondement.