Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 27
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... présence d'harmoniques rapides ou lentes, etc.
Si vous le voulez bien, décrivez plus en détail comment vous le sélectionnez, en utilisant la transformée de Fourier, Walsh, MME ou une autre méthode. Interesuyut votre estimation combien d'oscillations existent en même temps et comment ces oscillations ont été isolées. Merci.
Analyse de Fourier, DCT, ou un ensemble de dérivées premières de ma ou de certains MACD. Jusqu'à présent, je trouve qu'il est plus facile de travailler avec des dérivés de ma ou T3.
Fourier est mieux utilisé par rapport à la régression linéaire. En fonction de la gamme, les 3 harmoniques maximales sont triées, accordées à la résonance et généralement leurs projections en avant sont déclenchées de manière écrasante.
Pour ma part, j'ai choisi le T3 ou le LWMA, bien que dans le processus de travail ultérieur sur le système d'analyse, il est devenu moins critique de choisir l'algorithme à utiliser - cela dépend de la forme du marché, du nombre d'oscillations, du ratio des vagues avant et arrière, de l'angle de la pente de la tendance ou de sa quasi-absence, de la présence d'harmoniques rapides ou lentes, etc.
... analyse de Fourier, DCT, ou un ensemble de dérivées premières de ma-shares ou de MACD. Jusqu'à présent, le plus facile pour moi est de travailler avec des dérivés de ma ou T3. Il est préférable d'utiliser Fourier par rapport à la régression linéaire. Selon la gamme, les 3 harmoniques maximales sont triées, accordées en résonance et, en règle générale, leurs projections en avant sont déclenchées de manière écrasante.
Et comment utilisez-vous les mashups dérivés, peut-être que la régression lin est aussi une option ici ? Jusqu'à quelle hauteur avez-vous atteint purement dans cette direction ? Ou s'agit-il simplement d'une partie du système qui comprend également l'analyse des vagues sous une forme ou une autre (au moins en combinaison avec une analyse primitive du mouvement des extrêmes de prix locaux) ?
Bonjour !
Il est très intéressant de connaître l'opinion de la meute.
Posté un article à la page 14 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 sur les filtres de suivi optimal par John Ehlers . Il m'a impressionné et il semble s'en rapprocher.
Bien que le matériel soit vieux comme le monde, il n'a pas perdu sa pertinence, selon moi. Les auteurs de l'article déclarent :
OTF utilise les hauts et les bas des barres en plus du prix de clôture dans ses calculs. La partie de la formule de l'indicateur, responsable de l'adaptation, utilise les hauts et les bas de la barre dans le calcul, ce qui permet d'estimer le facteur de bruit supplémentaire, que ni l'AMA de Kaufman ni VIDYA n'utilisent dans leurs calculs.
Cela présente l'avantage d'utiliser un seul paramètre de lissage. L'AMA de Kaufman demande au trader de prendre une décision concernant le choix des valeurs de trois paramètres différents. VIDYA demande à un trader de prendre une décision concernant les valeurs de deux paramètres différents. L'OTF, quant à lui, exige que le trader choisisse un seul paramètre - une période de calcul de la moyenne (ou un facteur de lissage). Cela permet non seulement de l'utiliser plus facilement, mais aussi d'en saisir et d'en comprendre l'essence plus rapidement.
Le Fourier n'est-il pas symétrique (selon l'axe vertical) par rapport à l'histoire, alors essayer de le limiter à 3 harmoniques... - quel est, en pratique, ce pourcentage de "la grande majorité des cas" et quel est le retard/la déperdition ?
Et comment utilisez-vous les mashups dérivés, peut-être que la régression lin est aussi une option ici ? Jusqu'à quelle hauteur avez-vous atteint purement dans cette direction ? Ou s'agit-il simplement d'une partie du système qui comprend également l'analyse des vagues sous une forme ou une autre (au moins en combinaison avec une analyse primitive du mouvement des extrêmes de prix locaux) ?
Le fait est que le Fourier est symétrique, alors que le marché est asymétrique la plupart du temps, et donc les parties gauche et droite ne sont pas bien corrélées avec le signal. Et lorsque la régression est construite en premier, et que les harmoniques et leur somme sont calculées à partir des données autour ou par rapport à elle, leurs périodes coïncident plus précisément avec le signal réel.
Celle du haut montre un simple de la somme de 3 harmoniques. Chacun d'entre eux a sa propre manifestation. Mais vous pouvez calculer plus d'harmoniques 7-12 et les trier par amplitude, en mettant en évidence les 3 maxima. En général, s'il est bien accordé en résonance avec le SPR minimum, le pourcentage de points de retournement correspondants est très élevé, je n'ai pas calculé de statistiques, quelque part entre 70-80% à l'œil. Je ne suis pas encore arrivé à l'automatiser, je n'ai pas le temps de tout faire en même temps.
Les dérivées de ma sont prises comme suit : supposons que nous ayons une période - p, alors entrons le coefficient de la dérivée, disons, k=0,3 et décalons psm = k*p ; et soustrayons la valeur décalée de la valeur moyenne actuelle, dma[i] = ma[i] - ma[i+psm] ;
Jusqu'à présent, les sommets ont été atteints sur le testeur, et ce n'est pas un indicateur. En deux ans, j'ai fait sortir du dépôt le chiffre de 10000, ce qui est plusieurs fois supérieur à tout ce que j'ai pu voir chez les autres - alors qu'importe - c'est un ajustement.
Je travaille sur un système d'analyse en ce moment.
Le fait est que le Fourier est symétrique, alors que le marché est asymétrique la plupart du temps, et donc les parties gauche et droite ne sont pas bien corrélées avec le signal. Mais lorsque la régression est construite en premier, et que les harmoniques et leur somme sont calculées à partir des données autour ou par rapport à elle, alors leurs périodes coïncident plus précisément avec le signal réel.
En général, s'il est bien réglé avec un minimum de SPR, le pourcentage de coïncidence des points de retournement est très élevé - je n'ai pas réussi à faire des statistiques, quelque part entre 70 et 80 % à vue de nez. Je ne suis pas encore arrivé à l'automatiser, je n'ai pas le temps de tout faire en même temps.
Jusqu'à présent, les sommets ont été atteints sur le testeur, et ce n'est pas un indicateur. Eh bien, en 2 ans, j'ai obtenu 10000 de depo, un chiffre bien plus grand que tout ce que j'ai jamais vu chez les autres - alors qu'importe - c'est un ajustement.
Non, Korey, LWMA est listé comme Linear Weighted MA.
Dans cet indicateur tout change, il est intéressant de jouer avec, donc je l'ai fait et j'ai mis METODa=4)))))