Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 25

[Владимир]

ANG3110:

VBAG:
Je suis désolé de m'immiscer dans votre conversation. Pourquoi ne pas lier la valeur du seuil à certaines fonctions ? Par exemple ATR ou à l'angle de pente de T3. Pour ainsi dire, faisons un déclenchement à contre-courant de la tendance. Je suis en train de travailler sur la façon de faire fonctionner l'EMA dans les deux sens. Dès que j'aurai fabriqué un cerf-volant, j'essaierai moi-même cette idée.

C'est une idée assez sensée, peut-être que ça marchera. Le seul moment difficile peut être qu'en plat le seuil devrait être abrupt et dans la plupart des cas il est net et perçant et la réaction peut être retardée. Il pourrait plutôt s'agir d'un type de déviation à la fois Std et max. défini.

Ou avec un seuil chargé, mais afin de ne pas dépasser la rupture, traînez dans un stop en attente serré. En général, qui ouvrira la voie. Oui... je suppose. Mais c'est une cuisine complètement différente.

[Nikolay Kositsin]

ANG3110:

VBAG:

Bonjour !



ANG3110 Vous avez mentionné T3. Pourriez-vous nous en dire plus sur ses avantages (quel est le truc) et de préférence en comparaison avec les autres.

Merci.

C'est très simple. Nous créons un conseiller expert qui achèterait et vendrait lorsque la direction du mouvement change en sens inverse. Nous pouvons ajouter une petite valeur seuil, de 1 à 3 points, aux moyennes mobiles afin qu'elles n'oscillent pas à l'intérieur de celles-ci, sinon il y aura beaucoup de faux positifs. Nous ajoutons également toutes sortes d'indicateurs (MA, EMA, LWMA, JMA, régression linéaire-LR, régression pondérée, régression parabolique, DCT, régression sinus, cosinus, logarithmes, famille adaptative, VIDYA, AMA, par Std, par momentum ou angle LR, Highest-Lowest, Parabolique, indicateurs de Lag, indicateurs de Step, cluster Neural network, etc.п., et T3. et le passer dans l'optimiseur. Dans cette expérience, T3 donne les meilleurs résultats. Vient ensuite la LWMA, puis l'EMA. Les autres sont nettement moins bons. Cette expérience n'est pas très correcte, comme l'essayage, mais elle montrera immédiatement, par exemple, que Jurik est un tricheur, un exotique. Et elle montrera que la détermination de l'état du marché à un moment donné est bien plus précieuse que tout ce travail de filtrage et de repassage.

Le T3 est essentiellement de l'EMA pris sur lui-même six fois de suite et additionné selon une certaine loi avec des facteurs de retard équilibrés. C'est pourquoi il a une telle douceur.

ANG3110 ! J'ai minutieusement comparé l'algorithme T3 à d'autres algorithmes de calcul de moyenne dans les Expert Advisors et je peux affirmer ce qui suit : le seul algorithme qui est beaucoup plus rentable dans l'optimiseur est le JMA, alors que tous les autres algorithmes n'ont aucun avantage les uns sur les autres ! Bien entendu, je fais référence à l'algorithme JMA dans mon article et non à la base de code. Je m'abstiendrai simplement, avec tact et politesse, de faire des commentaires sur JMA à partir de la base de code. Je peux seulement ajouter que ma vitesse d'écriture de l'EA est plusieurs ordres de grandeur plus rapide que celle de tous les participants à ce fil de discussion réunis ! J'écris n'importe quel EA de telle manière que je puisse
sélectionner n'importe quel algorithme de lissage que je veux parmi ceux qui sont à ma disposition au moyen d'une seule fonction, et simplement changer le numéro par lequel cet algorithme est représenté dans cette fonction ! Une autre chose est que pour tout instrument de trading
il peut toujours y avoir un algorithme de calcul de moyenne préférable pour toute période de test !

[ANG3110]

GODZILLA:

Le seul algorithme qui dépasse significativement tous les autres algorithmes en termes de rentabilité de l'optimiseur est JMA, et tous les autres algorithmes n'ont aucun avantage les uns sur les autres ! Bien entendu, je fais référence à l'algorithme JMA dans mon article et non à la base de code. Je m'abstiendrai simplement, avec tact et politesse, de faire des commentaires sur JMA à partir de la base de code. Je peux seulement ajouter que ma vitesse d'écriture de l'EA est plusieurs ordres de grandeur plus rapide que celle de tous les participants à ce fil de discussion réunis ! J'écris n'importe quel EA de telle manière que je puisse
sélectionner n'importe quel algorithme de lissage que je veux parmi ceux qui sont à ma disposition au moyen d'une seule fonction, et simplement changer le numéro par lequel cet algorithme est représenté dans cette fonction ! Une autre chose est que pour tout outil de trading
, il peut toujours y avoir un algorithme de calcul de moyenne préférable pour toute période de test !

Eh bien, ce que j'ai écrit n'est pas inventé. Je l'ai vérifié la semaine dernière dans l'intervalle entre le 01.10.2007 et l'heure actuelle. Peut-être avez-vous testé dans d'autres conditions que celles que j'ai décrites. Si cela vous intéresse, je peux vous communiquer les résultats ou les tests. J'ai testé spécifiquement GBPUSD15 sur les prix d'ouverture (pour une expérience rapide, c'est suffisant), sur les cotations Alpari.

Et de manière générale, je suis surpris par la déclaration concernant la rapidité d'écriture des EA. Connaissez-vous le potentiel des participants à ce fil de discussion ?

[Dmitry Fedoseev]

Allons-nous concourir avec ou sans gants de boxe ?)

[ANG3110]

Ici, je n'ai pas été paresseux et j'ai retesté la T3 et la JMA.

JMA a mis (de GODZILLA).

Les variations les mieux adaptées.

Depo=10000. GBPUSD15 Alpari aux prix d'ouverture. Du 01.10.2007 au 07.02.2008

Les laissez-passer sont optimisés par le risque en tant que pourcentage d'un dépôt.

1-Risque=0 (uniquement au 1er lot) ; 2-Risque=10 ; 3-Risque=20 ; 4-Risque=30 ; 5-Risque=40 ; 6-Risque=50 ; MaxLots=15 ;

JMA

Passage	Profit	Total des transactions	Rentabilité	Gain attendu	Drawdown $	Bénéfice (%)
3	14955.20	116	1.12	128.92	30725.20	72.39
1	12932.00	116	1.42	111.48	6464.60	28.40
2	9379.50	116	1.27	80.86	7415.40	30.99
4	5461.60	116	1.03	47.08	48615.00	88.46
6	-375.40	36	1.00	-10.43	61522.10	86.47
5	-2821.50	116	0.99	-24.32	69350.20	96.48

Je ne peux pas dire que c'est trop mauvais.

T3

	Profit	Total des transactions	Rentabilité	Gain attendu	Drawdown $	Bénéfice (%)
6	174019.60	166	1.29	1048.31	139782.00	62.20
5	162630.30	166	1.27	979.70	139782.00	65.52
4	136153.20	166	1.23	820.20	139782.00	74.81
1	13485.60	166	1.33	81.24	9318.80	35.57
2	7620.00	166	1.16	45.90	13788.70	55.59
3	7438.20	166	1.03	44.81	59415.60	87.17

Mais T3 tient le risque jusqu'à 50% et même plus et JMA seulement jusqu'à 30.

J'ai vérifié auparavant sur d'autres données historiques et paires de devises et l'image dans le ratio JMA/T3, était à peu près la même, même légèrement meilleure vers T3.

[Aleksandr Pak]

à ANG3110

Question - à quelle période la T3/JMA a-t-elle été testée ?

[Khristian Piligrim]

VBAG:
Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда.

Чо Вы под этим подразумеваете?

[Sceptic Philozoff]

Je ne comprends pas comment vous pouvez parler des paramètres commerciaux des indicateurs en dehors du contexte de l'EA qui les utilise. ANG3110, veuillez préciser quelle stratégie. Et deuxièmement : qu'est-ce que le risque, en tant que formule (chacun l'entend différemment) ?

[Nikolay Kositsin]

ANG3110:

Ici, je n'ai pas été paresseux et j'ai retesté la T3 et la JMA.

JMA a mis (de GODZILLA).

Les variations les mieux adaptées.

Depo=10000. GBPUSD15 Alpari aux prix d'ouverture. Du 01.10.2007 au 07.02.2008

Les laissez-passer sont optimisés par le risque en tant que pourcentage d'un dépôt.

1-Risque=0 (uniquement au 1er lot) ; 2-Risque=10 ; 3-Risque=20 ; 4-Risque=30 ; 5-Risque=40 ; 6-Risque=50 ; MaxLots=15 ;

JMA

Passage	Profit	Total des transactions	Rentabilité	Gain attendu	Drawdown $	Bénéfice (%)
3	14955.20	116	1.12	128.92	30725.20	72.39
1	12932.00	116	1.42	111.48	6464.60	28.40
2	9379.50	116	1.27	80.86	7415.40	30.99
4	5461.60	116	1.03	47.08	48615.00	88.46
6	-375.40	36	1.00	-10.43	61522.10	86.47
5	-2821.50	116	0.99	-24.32	69350.20	96.48

Je ne peux pas dire que c'est trop mauvais.

T3

	Profit	Total des transactions	Rentabilité	Gain attendu	Drawdown $	Bénéfice (%)
6	174019.60	166	1.29	1048.31	139782.00	62.20
5	162630.30	166	1.27	979.70	139782.00	65.52
4	136153.20	166	1.23	820.20	139782.00	74.81
1	13485.60	166	1.33	81.24	9318.80	35.57
2	7620.00	166	1.16	45.90	13788.70	55.59
3	7438.20	166	1.03	44.81	59415.60	87.17

Mais T3 tient le risque jusqu'à 50% et même plus et JMA seulement jusqu'à 30.

J'ai vérifié auparavant sur d'autres données historiques et paires de devises et l'image dans le ratio JMA/T3, était à peu près la même, même légèrement meilleure vers T3.

Je ne prends pas au sérieux les formats de temps inférieurs à 1 heure, alors que j'utilise tout l'historique disponible pour exécuter des conseillers experts sur tous les symboles imaginables. Le code de mon EA contient une possibilité d'utiliser un des algorithmes de moyenne disponibles. Il est assez trivial de l'implémenter avec une bonne compréhension de MQL4. Je ne fais qu'énoncer un fait que j'ai constaté empiriquement d'innombrables fois sur un grand nombre d'Expert Advisors très différents : l'algorithme JMA dans l'optimiseur de stratégie arrive en tête de façon disproportionnée plus souvent que tous les autres algorithmes pris ensemble ! Il est évident que je n'ai absolument pas besoin de m'embêter avec de telles absurdités et de passer du temps à prouver de telles choses. C'est une tâche totalement inutile ! En fait, la chose la plus logique à faire dans ce genre de situation est de toujours pouvoir choisir parmi les différentes possibilités celle qui est la meilleure dans le cas donné ! Et en même temps, n'oubliez pas qu'il se peut très bien qu'au bout d'un certain temps, le choix des options soit complètement différent. En général, l'algorithme le plus idéal pour le calcul de la moyenne dans les Expert Advisors n'est pas celui qui présente la rentabilité maximale dans l'optimiseur, mais celui qui présente une rentabilité plus ou moins stable au-delà de la limite droite de la période d'optimisation. Mais même avec cette approche, j'ai eu deux options de moyenne en haut, la seconde étant JMA avec un paramètre Lengh composé de 2,3,5,7,9. Mais, bien sûr, je ne vais pas argumenter ou prouver quoi que ce soit, je pense simplement que cela ne vaut pas la peine de s'accrocher à une seule moyenne mobile. Je peux seulement ajouter que la variante classique du MTS sans prétention utilisant les changements de direction de la moyenne mobile de tendance comme signaux d'entrée sur le marché pour une période graphique inférieure à quatre heures s'avère être un échec au-delà de la limite droite de la période d'optimisation, pour n'importe quelle moyenne mobile et pour n'importe quel résultat positif dans l'optimiseur ! Il est plus facile de deviner par le marc de café ou les étoiles, ou de demander conseil à des "médiums" que d'utiliser un EA de ce type pour réaliser un profit réel décent dans une période d'essai qui correspond à la période du championnat ! Mais une fois, j'ai eu un ordinateur très fragile et j'ai essayé de faire de mon mieux pour remplacer de manière au moins équivalente l'algorithme JMA, gourmand en ressources, par le T3, incommensurablement moins vorace. C'est pour cette raison que j'ai créé la fonction T3Series() ! Mais le numéro ne fonctionnait pas, et j'ai dû jouer sur mon ordinateur primus pour optimiser mon système quatre fois plus longtemps, en utilisant JMASeries() ! Alors bonne chance à tous !

[ANG3110]

J'ai écrit la paire de devises GBPUSD15 - la période est donc naturellement M15. Si nous parlons de la période T3, alors utilisez simplement l'optimiseur, j'ai une T3 de ma propre fabrication et elle est légèrement différente de celle qui est disponible sur Internet. Non seulement la période est optimisée, mais également le coefficient b. Même chose pour JMA, je ne sais pas quelle variante vous avez.