La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 10
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Il est en quelque sorte prouvé dans le STO qu'il n'est d'aucune utilité, car il ne s'agit pas d'un signal - et encore moins d'une substance.
Je ne suis pas d'accord sur le point. Ce concept est très utile pour l'analyse des processus en cours. Je ne peux pas imaginer comment la discipline des circuits et signaux radio pourrait exister sans ce concept, et sans lui, il n'y aurait pas de téléviseurs, pas de récepteurs, pas de téléphones portables, et pas d'ordinateur que vous utilisez maintenant :-)
Pouvez-vous déchiffrer le STO ?
Etes-vous sûr que le modèle autorégressif est de premier ordre et non de second ordre ? Bien que Dieu sache ce que vous y étudiez ;-) Peut-être que vous écrirez BP et comment vous le faites. Laissez-moi au moins y jeter un coup d'œil :-)
C'est là le problème. Le test est très spécifique et dépend du modèle de processus. Une série est simplement des retours.
Il s'agit d'une situation assez délicate : pour savoir si un processus est stationnaire, nous devons d'abord connaître son modèle réaliste (ici AR(1)). Mais les retours ne ressemblent pas à ça. Le test semble donc inapplicable.
Eh bien, Rosh a déjà répondu à cette question.
Je ne dis pas que cette phase est inutile. Faites-vous référence à la vitesse de phase de l'onde ? Alors voilà : http://old.tspu.edu.ru/parfenov/kovo/ch4_6.htm. Il n'y a que quelques phrases sur le sujet :
Lavitesse de phase est un concept mathématique purement abstrait, cette vitesse n'est pas liée au mouvement dans l'espace de quoi que ce soit de matériel.
La vitesse de groupe est liée au déplacement dans l'espace d'une perturbation d'amplitude fixe ; comme l'énergie d'une onde est liée à son amplitude, la vitesse de groupe est la vitesse de propagation de l'énergie dans l'espace.En général, la vitesse de phase peut dépasser la vitesse de la lumière (dans le cas des ondes électromagnétiques, par exemple, ou des ondes de De Broglie), tandis que la vitesse de groupe, en plein accord avec la théorie de la relativité, est toujours inférieure ou égale à la vitesse de la lumière.
Il y a une autre expérience. Nous prenons un étroit faisceau de lumière, le dirigeons vers le ciel et suivons les étoiles qu'il rencontre. Il est très facile de faire en sorte que la pointe de ce faisceau voyage plus vite que la vitesse de la lumière. Vous n'avez même pas besoin de le pointer vers le ciel, vous pouvez le pointer vers un grand objet distant.
La phase en général est une chose très intéressante, la seule substance que je connaisse qui a une vitesse de propagation supérieure à la vitesse de la lumière (ceci est une parenthèse, si cela vous intéresse je peux chercher une preuve mathématique de ce phénomène). En ce qui concerne les valeurs positives, il est fort probable qu'elles soient dues à deux facteurs. La première est les caractéristiques de la DFT essayez sin ou cos. L'un donnera + l'autre -. Deuxièmement, d'où vient un nombre aussi important de composantes de signal ayant la même phase (direction de la phase). Essayez dans mon exemple d'introduire Y=t, c'est-à-dire une équation de ligne droite, dans l'entrée. Je pense que vous verrez que la soustraction de la 0ème composante du spectre dans l'indicateur n'est pas faite correctement (je pense que vous devriez Y-mu encore :-) ). Mes tentatives d'utiliser différentes fenêtres Hemming et Butterworth n'ont rien donné, elles n'ont fait qu'empirer la situation (mon professeur avait raison, l'application de fenêtres est un tracteur pour l'énergie). J'ai donc laissé l'indicateur dans son état actuel. Je ne me souviens pas, mais quelque part j'ai dit que ce composant 0 nous fera encore saigner :-).
Une dernière chose à propos des chaînes. Dans le cours du sujet mentionné (il y a un lien dans "Stochastic Resonance" mais c'est un gros problème de le trouver là :) je suis venu à l'idée de l'existence de certains objets (entités) et les canaux sont juste leur représentation, peut-être pas la plus réussie. En conséquence, j'ai compris que la tâche consistait à détecter et à accompagner ces entités. Je dois admettre qu'un parallèle formel avec le radar ne demandait qu'à être établi, mais il ne m'est venu à l'esprit que maintenant :). En principe, si vous êtes intéressé par "comment ça se présentait", je peux vous envoyer l'indicateur ex4 (environ 60 Kb).
P.S. En fait, il n'est pas important pour moi que nous communiquions sur "vous" ou "vous", mais si la personne va sur "vous" et revient ensuite involontairement sur "vous", il y a une idée - si je l'ai offensé involontairement ?
Voici d'autres articles utiles : http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm
Peut-être que quelqu'un les trouvera utiles en termes de développement.
Je ne me soucie pas vraiment de savoir si nous parlons d'un prénom ou d'un second prénom, mais si une personne passe à un prénom et revient ensuite à un prénom, on pense involontairement - l'ai-je offensé involontairement ?
Pas du tout, au contraire, je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Je me fiche aussi de comment on appelle ça, "même avec un pot, il suffit de ne pas le mettre au four :-)". Quant à Matkad, mettez-le, passez du temps à l'étudier. J'ai des livres d'aide, des livres, des exemples, tous sous forme électronique, que je peux vous envoyer. Dans l'ensemble, il ne s'agit pas d'un langage de programmation, il n'y a rien à programmer. Comme vous voyez la formule dans le livre, vous l'écrivez, elle calcule tout d'elle-même. Et il les restitue sous forme de graphiques.
Comme promis, j'écris maintenant le but et l'itinéraire de la recherche. C'est beaucoup à encaisser. Je le posterai bientôt.
Comme promis, je vais vous donner la direction à suivre avec cette phrase.
Le but sans moyen de l'atteindre - un mirage, le chemin sans le but - une route qui ne mène nulle part.
Le but de la recherche - comme pour nous tous, construire un système de trading automatique qui apporte du profit.
Lemoyen - la recherche de modèles de comportement de la courbe des taux de change, permettant de les utiliser lors de la construction d'un système de trading automatisé.
Les étapes du travail.
1. Proposition d'une hypothèse et recherche d'un appareil mathématique permettant d'étudier cette courbe (output).
2. Recherche de preuves des postulats proposés par la "Théorie des flux aléatoires et FOREX" (Résumé Bon sens + indicateur Pvr42)
3. Réduction de la courbe à une forme adaptée à l'analyse (obtention du processus ergodique). Partiellement réalisé sur un échantillon d'une semaine.
4. étude de la série temporelle (TR) obtenue par ACF à différentes devises et intervalles de temps (arrêtée ici, car nous avons besoin d'un indicateur).
5. Tout en conservant le type d'ACF, recherche de la fonction l'approchant (il est préférable d'utiliser une fonction analytique). Collecte des statistiques des paramètres ACF pour différentes devises et pour des périodes importantes (marché calme, communiqué de presse, etc.).
6. Construire un modèle de "comportement" de la courbe sur la base d'études et vérifier son adéquation (obtention de la matrice de transition F, voir 1.p.).
7. Lorsque nous obtenons une adéquation d'environ 70%, construction d'un filtre de Kalman multivarié utilisant le(s) modèle(s) obtenu(s), chaque filtre étant ajusté à ses propres paramètres (marché calme, communiqué de presse, etc.). (Explication : le filtre de Kalman permet d'obtenir une prévision ! !! du mouvement par ISC). Le décalage - décalage entre la sortie du filtre et les informations reçues + le fonctionnement d'un autre filtre de Kalman (travaillant en parallèle) nous donnera un signe de changement de "comportement" du marché (changement du modèle incorporé dans le filtre) - le point de décision.
8. Etude des lois de distribution (DP) de l'écart à la sortie des filtres, pour la construction d'une règle de résolution de l'entrée sur le marché. IHMO le meilleur détecteur Wald à deux seuils. (La logique de fonctionnement est basée sur le Oui-Non-Non, et l'accumulation de statistiques avant de prendre une décision Oui ou Non).
9. Mise en place de l'ATC, test de tous les blocs et procédures. Prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement et la facilité de gestion + prendre des mesures pour protéger l'algorithme.
La charge de calcul ne sera pas seulement importante, mais énorme. Certaines solutions optimales ne pourront jamais être obtenues, car elles nécessitent des ressources de calcul infinies (ces satanés mathématiciens l'ont prouvé :-(), mais chaque nuage a un bon côté. Puisqu'il existe une infinité de variantes du système de filtre de Kalman et d'options de prise de décision, il y a suffisamment d'espace pour toutes les accueillir. Ces procédures infinies doivent être élaguées, ce qui relève davantage de l'art que des mathématiques pures.
J'en appelle à tous.
1. Je dispose de livres expliquant de nombreux concepts et procédures sous forme électronique. Je les donnerai à quiconque en fera la demande.
2. La seule chose qui a de la valeur dans ce monde, c'est le TEMPS, et malheureusement je le dépense pour écrire de tels billets. Si vous ne m'aidez pas, alors je n'ai qu'une seule issue. Engagez un programmeur qui maîtrise bien MQL4, peut-être se contentera-t-il d'une partie du salaire d'un agent mendiant, ou faites-le vous-même. J'ai programmé dans de nombreux langages, à commencer par Focal, Basic, Fortran, Assembler, ...... Matlab, Matcad. J'ai choisi cette dernière parce qu'elle est la plus efficace (gain de temps) pour tester diverses hypothèses et conjectures. D'habitude, je donnais les algorithmes élaborés dans ce langage aux ingénieurs logiciels des laboratoires de recherche que je dirigeais. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une grand-mère de 70 ans qui occupe ce poste.
3) Ne pensez pas que vous ne pouvez pas faire grand-chose pour aider. Je vais encore essayer de le montrer par l'exemple, en même temps je voudrais exprimer un GRAND merci à ces personnes.
- Il n'y a pas si longtemps, Mathemat m'a demandé de calculer ACF et m'a demandé de faire une sélection de livres pour lui. C'est ce qui m'a amené à écrire ces 9 points (et à lancer ce fil de discussion en général), car je me suis souvenu qu'il y a environ 12 ans, j'avais fait une analyse similaire. Beaucoup de ces documents ne sont pas restés, il ne reste que des bribes d'articles, de travaux de recherche, de programmes et il est nécessaire de tout restaurer de mémoire. Mais je vais me débrouiller.
- lna01 m'a beaucoup aidé à écrire l'indicateur que j'ai mentionné ci-dessus, et ses questions vous font réfléchir. Tenter d'y répondre donne une direction aux nouvelles recherches qui peuvent conduire à la création de nouveaux indicateurs intéressants. Les résultats de ses travaux, je pense, peuvent déjà être utilisés comme l'une des entrées d'un réseau neuronal. (Je pense qu'il est préférable de ne pas utiliser l'approche du"trading automatique non standard" en passant de -100 à +100, peut-être que quelque chose va bien se passer, mais de lire la théorie de la reconnaissance, par exemple, construire un graphique Voronov et, le plus important, alimenter différents indicateurs (signes de reconnaissance) en entrée, dont l'un peut être l'énergie).
- Neutron ses références, les scripts permettent de regarder ce que l'on fait sous un angle différent pour s'enrichir de nouvelles connaissances, c'est aussi important. Le seul problème est qu'il n'y a pas assez de temps pour tout.
Chaque fois que nous communiquons, nous nous enrichissons de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, le temps montrera ce qui en ressort. Et je ne sais pas si je serai capable de suivre le chemin des 9 points. Mais je vais essayer très fort.
P.S. En tant que créateur de cette branche très s'il vous plaît essayer au moins moins d'inondation, vous savez vous-même comment difficile de trouver un grain d'information vraiment important de 100-200 pages. N'introduisez pas de concepts "philosophiques", c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être écrits en langage mathématique. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. Poser les bonnes questions est 2/3 de la réponse, bien qu'il y ait des questions que même 100 sages ne peuvent pas répondre. Je ne suis pas Dieu et ne connais pas toutes les réponses, mais toutes leurs connaissances avec plaisir à partager avec vous, surtout que ce serait assez de TEMPS.
S. Respect à tous. Privalov
Si tu veux de l'aide, écris à Privalov, je veux t'aider. Je vous dirai ce que vous devez faire, et j'essaierai de le rendre intéressant et à votre portée.
Cool !
Prival, vous pouvez donner une justification théorique de l'applicabilité de cette méthode d'analyse aux séries temporelles comme les taux de change. 2-3 points de considérations générales et brèves suffiront. Si c'est ennuyeux - ne répondez pas, mais n'envoyez pas au début du fil de discussion - j'étais là et je n'ai pas compris :-(
Permettez-moi d'essayer à nouveau avec un exemple.
L'essentiel est de comprendre cette formule
Un exemple simple, supposons que vous savez que les séries temporelles (RT) obéissent à la loi y(t)=a+b*t. Connaissant a et b et l'état dans lequel je me trouve au moment t, il est facile de calculer y. C'est ce qui est écrit dans cette formule, uniquement sous forme de matrice + quelques subtilités, nous y reviendrons plus tard.
Je l'écrirai comme suit : L(k) est un état dans lequel nous nous trouvons actuellement (dans l'exemple, c'est t), l'état suivant L(k+1) dépend de la matrice F (appelée matrice de transition) ; dans l'exemple, il s'agit des coefficients a et b.
Maintenant, une nuance. Processus de Markov. Selon cette théorie, la transition de l'état L(k) à l'état L(k+1) ne dépend pas de l'état L(k-1), c'est-à-dire que le taux était le même hier, il y a une heure, il y a une minute. L'élément principal est le taux de change L(k). Ce qu'il sera à L(k+1) est déterminé par cette fichue (je ne trouve pas d'autre mot ;-)) matrice Ф.
Très probablement, F aura des paramètres différents pour le marché calme, lecommuniqué de presse, etc. L'essentiel est qu'il ait une vue telle que celle que j'ai dessinée précédemment sur l'échantillon réel. Mettons-le dans un filtre de Kalman (il en existe plusieurs, chacun étant ajusté à son propre modèle avec différents paramètres de cette courbe). Le filtre de Kalman nous donne une prévision par MCO de ce que devrait être le prix à l'instant L(k+1). Lorsque le prix arrive, nous le comparons avec les prévisions et le filtre présentant la plus petite différence sonnera (jargon). Comme dans le récepteur, vous tournez le bouton et touchez une station (tendance) et la maintenez. J'ai perdu une station, j'ai tourné le bouton jusqu'à ce qu'il sonne "aha news", j'ai travaillé sur les nouvelles, je suis reparti et j'ai continué à tourner. Alors voilà. Mais c'est plus compliqué et en formules.
C'est pourquoi il est si important de trouver la matrice F.
Maintenant ACF, dans notre exemple il est toujours égal à 1. Donc c'est facile. Mais nous pouvons déterminer cette matrice transitoire en regardant l'ACF.
Edit. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai demandé aux développeurs de MQL une bibliothèque de mise en parallèle. Pour paralléliser ces filtres Kalman (ne pas tourner le bouton ;-). Ainsi, si vous n'avez pas assez de puissance, vous pouvez construire un cluster.