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Le tick est TOUJOURS le prix de l'offre pour le futur PREMIER acheteur.
Le prix de l'offre, oui. Mais pas le prix d'ouverture de la barre suivante.
Pour éviter une longue recherche de définition, voir icihttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0:
" Le prix est la somme d'argent en échange de laquelle le vendeur est prêt à donner (vendre) et l'acheteur accepte de recevoir (acheter) une unité de biens."
Tant qu'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de prix, il n'y a qu'un "prix d'offre" et un "prix de demande" séparés.
Et lorsque les marchés s'ouvrent, il est incorrect de prétendre que le prix d'ouverture est le prix auquel les marchés se sont fermés.
En particulier pour les "lettrés", regardez combien d'arbitrage il y a sur les prix d'ouverture et combien d'arbitrage il y a sur les prix de fermeture des barres. Et dites-moi pourquoi ?
P.S. Depuis quand la présence d'une activité réelle (de quelques centimes à des centaines de milliers de dollars) et commerciale sur celle-ci est-elle un signe d'alphabétisation du TS ?
Et lorsque les marchés ouvrent, prétendre que le prix d'ouverture est le prix auquel les marchés ont fermé est incorrect.
Clarification tout à fait correcte. L'analogie avec les pommes de terre - lorsque le marché est fermé, il n'y a pas de prix d'offre. Ne prétendez pas que s'il n'y a pas eu de barre pendant que le marché était ouvert, il n'y a pas eu de prix d'offre.
Vous avez vous-même déduit la règle : "Pas de prix, pas de bar".
Si le marché était ouvert, mais qu'il n'y avait pas de liquidité (vendeurs ou acheteurs), il n'y avait pas de prix. Le "prix de l'offre" ou le "prix de la demande" était présent, mais en l'absence de l'une des parties à l'accord - le prix était absent, seul le prix de la période précédente était présent (et c'était le prix d'un accord parfait).
Et c'est correct, lorsque la décision sur le prix dans le cas d'une synchronisation multidevise est prise par le TS lui-même, par l'indicateur, mais pas par le terminal. Car la question de savoir ce qu'est le prix en cas d'absence de prix - est ambiguë.
L'ignorance est hors normes ! La logique à l'envers.
On vous a notamment donné un exemple précis avec EURUSD ET GBPUSD dans le testeur et le réel. L'arbitrage a également été mentionné. Mais tu ne veux pas voir l'évidence.
Encore une fois, nous parlons de la formation des barres après l'ouverture du marché pour chaque IF individuellement. Pour quelqu'un, cela se produira à 00:00:00, pour quelqu'un, cela se produira à 00:04:32. Ainsi, pour les "retardataires", il n'est pas question de remplir les barres avec les prix de clôture de la session de marché précédente.
La suggestion est élémentaire : former les barres selon un modèle temporel lorsque le prix d'ouverture est égal au prix RÉEL au moment où la minute est formée. Le prix ACTUEL (prix d'offre réel), et non le prix de clôture de la barre précédente !
L'ignorance est hors normes ! La logique à l'envers.
Mais tu ne veux pas voir l'évidence.
Vous ne voulez écouter personne d'autre que vous-même. Votre théorie est claire et vous l'avez expliquée de façon vulgarisée dans le lien.
Ce que je veux dire, c'est que le terminal devrait montrer l'historique des prix tel qu'il est dans la réalité. Et comprendre et compléter cette histoire est une fonction du TS ou de l'indicateur, et il est incorrect de transférer cette fonction sur le terminal.
Ce que je veux dire, c'est que le terminal devrait afficher l'historique des prix tel qu'il est réellement.
Le prix d'ouverture de la barre correspond-il réellement au prix qui était en vigueur au moment de la formation de la minute, comme le rapporte allègrement le testeur ?