La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 15
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je parlais de ça, je m'excuse si je n'ai pas été assez clair. Oui, l'AL a une masse et cela simplifie l'analyse à bien des égards, mais je tiens à souligner que pour l'argent il y a aussi le concept de "masse" et donc il y a de l'inertie. Tout l'argent ou du moins 0,00001% de l'argent qui tourne sur le marché des changes ne peut pas se retrouver instantanément dans votre poche.
Les méthodes que je propose pour analyser le flux de citations sont très similaires aux méthodes d'analyse des mouvements d'avions. (Oui, les vitesses et les accélérations seront différentes, mais ce ne sont que des chiffres). La nature même du mouvement est très similaire (le plongeon (l'effondrement des prix) est plus rapide que le tangage (leur croissance), etc. En ce qui concerne les lacunes, il y a là aussi une analogie. Le radar ne peut pas surveiller en permanence un seul avion, il doit surveiller tout l'espace aérien, c'est-à-dire qu'à chaque avion escorté il (le radar) revient après un certain intervalle et envoie de l'énergie au point de l'espace où il doit se trouver, si pendant ce temps l'avion fait une manœuvre et quitte le stroboscope d'escorte, alors il échoue l'escorte. Il est nécessaire d'inclure des algorithmes pour trouver le type de manœuvre de l'AL - après avoir trouvé le type de manœuvre, prévoir à nouveau le mouvement de l'AL, etc.
Le flux de citation a une propriété très intéressante qui est difficile à appliquer, et encore moins à mesurer lors de l'analyse du mouvement de l'avion. C'est l'intensité du volume. Il contient beaucoup d'informations juste avant et juste après le communiqué de presse, il faut juste apprendre à les extraire (les informations).
Neutron
Il n'y a pas de gêne ici (désolé si c'est ce que je pensais). Il n'y a que de la pitié pour le temps perdu. A titre d'exemple mon Expert Advisor du 1er Championnat, il est rentable même si je rate beaucoup de signaux d'entrée et de sortie du marché (je pense que ce problème est résolu maintenant, j'ai envoyé
Mathématiques
qui a nécessité plus d'un an de création et de test). C'est juste que ces TS ne me donnent pas cette stabilité psychologique, que tout est fait correctement et que l'on peut faire entièrement confiance au TS.
Neutron
Vous ne le croirez pas, mais le signal radar réfléchi par l'avion contient des informations sur la couleur des yeux de la maîtresse du pilote :-). Vous devez juste trouver comment l'extraire (l'information) de là.
Neutron Vous ne le croirez pas, mais le signal radar réfléchi par l'avion contient des informations sur la couleur des yeux de la maîtresse du pilote :-). Vous devez juste trouver comment l'extraire (l'information) de là.
:-))
Prival a écrit (a) :
Neutron
Vous ne le croirez pas, mais le signal radar réfléchi par l'avion contient des informations sur la couleur des yeux de la maîtresse du pilote :-). Vous devez juste trouver comment l'extraire (l'information) de là.
Le radar ne peut pas surveiller en permanence un seul aéronef, il doit surveiller l'ensemble de l'espace aérien, c'est-à-dire qu'il (le radar) retourne à chaque aéronef escorté après un certain intervalle de temps et envoie de l'énergie au point de l'espace où l'aéronef devrait se trouver, si pendant ce temps l'aéronef manœuvre et quitte le stroboscope d'escorte, alors il y a échec de l'escorte. Il est nécessaire d'inclure des algorithmes pour trouver le type de manœuvre de l'avion - après avoir trouvé le type de manœuvre, il faut à nouveau prévoir le mouvement de l'avion, etc.
En revanche, le deuxième point (mis en évidence) jette peut-être un doute sur la mise en œuvre de la méthode pour nos besoins. En effet, pour comprendre la réalisation future possible d'une perturbation du marché, nous devons collecter et systématiser autant de modèles (manœuvres) que possible et apprendre à notre unité logique à les reconnaître. Au niveau intuitif, je peux supposer que le nombre de réalisations possibles tend vers l'infini, et la capacité de prévision des modèles - vers zéro ! Je m'empresse de convenir avec vous que mon affirmation nécessite une vérification. Mais, je ne vois pas de solution facile et c'est alarmant (il y a peu d'arguments en faveur de la méthode proposée).
Prival, ne supprimez pas ce fil, il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Tout ce qui est nouveau au départ est accueilli par la critique et l'hostilité, même s'il s'avère par la suite qu'il y a beaucoup de bon sens et de raisonnable. Aussi, le problème ici est de comprendre le concept même sur la base duquel vous proposez de battre le marché.
Oui, il y en a un, et dans la possibilité d'appliquer des analogies mécanistes au marché, je vous soutiens. Par exemple, la masse = prix/volatilité, ce qui me semble être un très bon paramètre. La masse change, ce qui est très important dans ce cas.
Le principe causal de base de la mécanique newtonienne, qui est toujours valable ("un impact d'une certaine intensité appliqué à un objet pendant un certain temps provoque un changement d'état de l'objet"), peut également être appliqué ici. "La variation de la quantité de mouvement d'un point matériel est proportionnelle à la force appliquée et au temps pendant lequel cette force est appliquée à l'objet."
Le problème, Prival, est de trouver des analogies valables pour les concepts d'"impact" et d'"état de l'objet" et de les définir clairement pour une paire de devises. Vous continuez à parler de l'énergie du mouvement d'une paire. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est sa formule ?
Vous continuez à parler de l'énergie de mouvement d'un couple. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est sa formule ?
Le carré du module de la transformée de Fourier. (en quelque sorte, ça a été comme ça toute ma vie) voir l'indicateur que Candid a si gentiment modifié. Une analogie (le cygne, le crabe et le brochet) : chaque composante du spectre entraîne dans sa propre direction, là la somme de ces influences est reflétée
Somme des carrés des amplitudes spectrales de Fourier du processus desprix de clôture?
Somme des carrés des amplitudes spectrales de Fourier du processus des prix de clôture ?
Oui, mais dans l'indicateur les carrés sont supprimés (non fondamentaux). Les composantes spectrales sont ajoutées selon les lois des nombres complexes (c'est-à-dire en tenant compte de la phase). http://mathem.h1.ru/kompl1.html
OK, je vois. Je me souviens encore de la complexité de l'addition des chiffres :). Comme les exposants complexes sont orthogonaux, en principe, il n'y a pas de grande différence entre l'addition des carrés des amplitudes et l'addition des composantes spectrales complexes elles-mêmes. Et étant donné la validité du résultat en général, il s'avère qu'il suffit d'additionner leurs parties réelles.
Deuxième question : allez-vous mesurer l'énergie du signal de cette manière - ou quelque chose comme la densité de flux d'énergie (c'est-à-dire, en gros, la puissance) ? Ceci est fondamentalement important, car la puissance est une caractéristique locale dans le temps du signal, qui ne sera de toute façon pas utile à long terme. Mais l'énergie est quelque chose d'accumulé dans le temps, c'est-à-dire qu'elle stocke des informations du passé (sur la base desquelles une capacité de prévision apparaît effectivement).
Prival, comprenez-moi bien : votre idée est trop sérieuse pour que je l'accepte tout de suite. J'essaie de l'accepter avec mon cœur, pas de manière formelle, et pour cela, il me suffit de creuser sous les fondations mêmes.
P.S. Non, ce n'est pas si simple pour le premier paragraphe. Les composantes complexes ne sont orthogonales que dans l'espace fonctionnel L2, et non dans le plan complexe. Les résultats sont fondamentalement différents lorsqu'on additionne les nombres complexes eux-mêmes ou lorsqu'on calcule la somme des carrés des amplitudes.