Indicateur stochastique. Une observation curieuse. - page 8

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leonid553:

Bonjour à tous. Voici une autre observation intéressante. Le conseiller expert basé sur la tactique présentée dans l'image du message précédent semble pouvoir fonctionner de manière rentable. Cependant, j'ai modifié son fonctionnement en rendant les positions longues et courtes indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que j'ai obtenu deux versions réunies dans un seul Conseiller Expert. Conformément à l'idée décrite dans https://www.mql5.com/ru/articles/1485

Une version est uniquement BUY, l'autre est uniquement SELL.

GBPJPY, M30, C 1 Jan. 2007 à Seg.

Notez le drawdown en mode uni.

Pouvez-vous poster le code ? Je veux l'exécuter.
 

J'aimerais partager avec vous plus tard ma version la plus simple du système ST+ENV. Sans filtres de tendance, etc... pas de filtres de tendance et autres "excès"... Les transactions longues et courtes fonctionnent indépendamment. Vous pouvez les désactiver en utilisant les options correspondantes Long =true/false ; Short =true/false ; votre Expert Advisor fonctionne par les prix d'ouverture. Optimisez séparément les versions longue et courte. Paramètres Stochastic_period ; MA_period ; Deviation ; optimiser dans la gamme de 4 à 28 unités. Les autres paramètres (stops et chalutage) dépendent de l'horizon temporel et du bon sens. J'optimise généralement sur l'historique de 1,5 an et plus. Surtout sur les petites échelles de temps (m30).

Le code source est dans le téléchargement

Dossiers :
st_env_.mq4  7 kb
 
Leonid, pouvez-vous poster l'indicateur Stohostic Enveloper
 

Vous pouvez. Dans le téléchargement. Mais dans le dossier include, vous devez ajouter les bibliothèques de calcul B-lots, et le trailing stop a-SimpleTrailing de I.Kim. Ils sont dans la BASE DE CODE.

La version fonctionne pour TOUS LES TYMES

Dossiers :
stochastic_env_mm_ts.mq4  5 kb
 

Salut.

Je n'ai pas réussi à le comprendre, voici le rapport de test avec le stochastique, vous pouvez voir le biais évident des positions longues.


et voici le rapport sans la stochastique



Je formalise le croisement stochastique comme suit :

double S = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,1);
double M = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,1);
double M2 = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,2);

S>70 && M>70 && M2>S && M<S //Sell
S<30 && M<30 && M2<S && M>S //Buy
Quelle est mon erreur ?
 

Il semble bien. Sauf qu'une de ces conditions est probablement superflue -

S>70 && M>70 .

Et essayez de supprimer les deux, ces conditions (pour ne pas les confondre) - tant pour l'achat que pour la vente. Comment les opérations d'achat et de vente seront-elles alors corrélées quantitativement ?

 
Je ne pense pas qu'il y ait d'erreur ! (pas dans le code, dans le code - je suis 0) Combien d'EAs j'ai exécuté, à travers un testeur, en utilisant la stochastique... Je ne me souviens pas exactement, mais beaucoup... Cela dépend beaucoup de l'horizon temporel dans lequel l'EA est testé. Si la tendance est à l'achat, il y aura plus d'ordres d'achat !
 
Paha:
Je pense qu'il n'y a pas d'erreur ! (Pas dans le code, dans le code - je suis 0) J'ai exécuté tant de conseillers experts par le testeur en utilisant stochastique.... Je ne me souviens pas exactement, mais beaucoup... Cela dépend beaucoup de l'horizon temporel dans lequel l'EA est testé. S'il s'agit d'une tendance à l'achat, il y aura plus d'ordres d'achat !

Salut.

Il y a moins d'opérations d'achat, mais elles sont beaucoup plus rentables, et la tendance en 2007 était à l'aller et au retour sur cette paire.


Je nesais pas :

Je pense que c'est bien. Sauf qu'une de ces conditions est probablement superflue -

S>70 && M>70 .

Et essayez de supprimer les deux, ces conditions (pour ne pas les confondre) - pour l'achat et pour la vente. Comment les opérations d'achat et de vente sont-elles alors corrélées quantitativement ?

Merci, je vais l'essayer)

 

Vous savez, les hommes... Il y a une noosphère après tout. :)

 

Je réfléchis depuis une semaine !

Et "c'est laquelle, la noosphère ?" Quel est le rapport ?

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