Indicateur stochastique. Une observation curieuse. - page 3

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Aleksey24:
SK. a écrit (a) :

Non. 99/1.

- "La stochastique a la fâcheuse propriété de changer ses valeurs rétroactivement" ?


Je n'ai pas bien compris.

En fait, les valeurs changent rétroactivement si les dernières barres sont recalculées.

Si seule la barre 0 est calculée, alors tout est OK.

Vous pouvez le voir clairement si vous affichez par exemple le stochastique de MN1 à W1.

Dommage que je ne puisse pas faire de vidéo pour le forum, sinon je vous aurais montré.

99/1 Forever.

Si vous ne savez pas ce qu'ils montrent, vous préparez peut-être par erreur des indicateurs multitemporels ou vous ne comprenez pas ce qu'ils montrent.

 
Pourquoi faites-vous des tests sur la barre zéro ? C'est vrai pour le premier, il me semble. Sinon, c'est un échec.
 
igor00:
Pourquoi faites-vous des tests sur la barre zéro ? Il est correct de le faire sur la première mesure, sinon c'est un échec.

Sur H4, pendant que vous attendez la fermeture de la barre, le prix est déjà parti. Donc, ce n'est pas nécessairement sur la première barre.
 

Comment faire en sorte que les indicateurs appelés à partir d'un Expert Advisor soient tirés lors des tests visuels?
Tous les indicateurs sont affichés après la fin du test. :(

#property copyright "Copyright © 2007, Aleksey24"
#property link      "grailholder.blogspot.com"
 
extern int WorkPeriod        =PERIOD_MN1;
 
extern int StochasticKperiod1=5;//5
extern int StochasticDperiod1=3;//3
extern int StochasticSlowing1=3;//6
 
int init()
  {
   return(0);
  }
int deinit()
  {
   return(0);
  }
int start()
  {
   iStochastic(NULL,NULL,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0);
   iCustom(NULL,NULL,"MY_Stochastic_Period",WorkPeriod,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,0,0);
   return(0);
  }
Dossiers :
my_stochastic_period.mq4  2 kb
 
Exécutez le test non visuel pendant une demi-seconde, ouvrez le graphique - il contiendra tous les indicateurs avec les paramètres, enregistrez le modèle de test.
 
igor00:
Pourquoi testez-vous sur la barre de zéro ? Dès la première mesure, il semble. Sinon, il s'agit d'une auto-illusion.

Pas sur le bar. Sur les ticks, le conseiller expert fonctionne.

Et voici le résultat de l'exécution avec les paramètres "à l'œil" sur GBPUSD, M15

"Les mêmes œufs, mais de côté". Le pourcentage de transactions rentables sur les positions longues et courtes reste approximativement différent !

Symbole GBPUSD (Livre sterling contre Dollar US) Période de 15 minutes (M15) (2006.01.01 - 2007.08. 31)

Modèle Tous les tics (sur la base de .

. Qualité de la simulation 90.00% Dépôt initial 10000.00

Bénéfice net 2911.62

Total des bénéfices 17215.70 Total des pertes -14304.08

Rentabilité 1,20 Gain attendu 5,48

Tirage absolu 41,14 Tirage maximal 871,00 (6,87%) Tirage relatif 6,87% (871,00)

Total des transactions 531

Positions courtes (% de gain) 267 (44,94%)

Positions longues (% de gain) 264 (53,03%)

Transactions rentables (% de toutes) 260 (48,96%)

Transactions à perte (% du total) 271 (51,04%)

Le trade le plus profitable 138.00 Le trade perdant -67.70

Moyenne des transactions rentables 66.21 des transactions perdantes -52.78

 
leonid553:

Soit sur les positions de vente, vous devez prendre la version miroir de la stochastique.

En règle générale, d'un point de vue purement mathématique, la version miroir "inversée" devrait être identique à la version "droite". S'il y a une différence significative, nous devrons examiner très attentivement le code de l'indicateur.
 
Comment cela peut-il être difficile d'écrire
sumlow+=HighesBuffer[k]-Close[k] ;
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k] ;
au lieu de l'original
sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k] ;
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k] ;
et compiler ?
Nous allons obtenir une copie miroir. Nous n'obtiendrons rien de nouveau car ce sera la même chose mais dans une image miroir.
Pour obtenir une nouvelle stochastique, il faut une nouvelle formule, et tant qu'elle n'est pas absente, il ne sert à rien de la tordre dans tous les sens, il n'y aura pas de résultat.
 

Je n'ai pas regardé le code stochastique :). Si j'ai une différence de plus de 2-3% entre l'achat et la vente, je commence à chercher une erreur dans le code de l'EA. Et j'en trouve généralement une. Donc, quelque chose est probablement mal fait ou il y a un bug dans ce cas. Il est peu probable mais possible qu'il s'agisse d'un bogue dans MQL. C'est cela qui est intéressant.

 
Shinigami, merci

pour la recommandation.

Mais comment se fait-il que nous "n'obtenions rien de nouveau" ? Au contraire. Bien sûr, il est difficile de voir à l'œil nu, il peut y avoir des différences. Mais il y a une différence. Voilà la différence.

Ce n'est pas pour rien que j'ai mentionné l'expression "gamme dynamique de l'indicateur" au début du fil de discussion. Non seulement il est unipolaire, mais le stochastique dessine également le mouvement du prix vers le haut et vers le bas dans cette fourchette à une vitesse différente. De manière simplifiée, la question est la suivante :

Le calcul part de zéro et lorsque le prix augmente à partir de son niveau le plus bas, la stochastique augmente lentement. Lorsque le prix continue d'augmenter, le stochastique augmente aussi, même si le prix augmente très lentement.

Le prix a atteint son niveau le plus élevé. Et puis ça a baissé. Et la stochastique le suit. Mais contrairement à la hausse, le schéma est ici inversé ! Au début, la stochastique se déplace vers le bas aussi vite que possible, et sa vitesse diminue progressivement lorsque le prix atteint son minimum !

En d'autres termes, la stochastique commence son mouvement à la hausse et à la baisse avec des accélérations différentes. Vers le haut - lentement et en accélérant progressivement. Vers le bas - très vite et en ralentissant progressivement.

Voilà, c'est l'asymétrie ! ET TOUT CE QUE J'AI DIT EST CONFIRMÉ PAR LE GRAPHIQUE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE. PAGE. La largeur de l'enveloppe est différente dans les positions supérieure et inférieure de l'indicateur !

Je l'ai fait comme j'ai pu.

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