Indicateur stochastique. Une observation curieuse. - page 6

 
leonid553:

Sans suivi, il serait toujours possible de suivre une transaction LONG interdite par son stoploss et son takeprofit.

Mais avec le trailing.... Je ne sais même pas comment aborder la solution.

Apparemment, nous devons fournir un bloc qui imite un métier interdit. J'ai regardé les exemples, mais je n'ai rien trouvé de similaire.


De quoi parlons-nous, d'un conseiller expert spécifique ou en général ?

À mon avis, on peut simplement commenter le blocage pour l'ouverture de positions longues et c'est tout.

 

Non. Ça ne marchera pas comme ça. Si nous commentons le bloc d'ouverture de la position longue, voici ce qui va se passer :

Par exemple, nous avons ouvert une position courte. C'est fermé. Nous avons alors un signal pour une position longue mais elle n'est pas ouverte car elle est interdite (ou commentée). Mais au bout d'un certain temps, nous recevons un signal nous invitant à vendre à découvert et une position courte est à nouveau ouverte.

Mais nous n'en avons pas besoin. Car en ce moment (par exemple), il doit y avoir sur le marché la longue que nous avons interceptée (commentée).

Ainsi, en cas de commentaire, nous ouvrirons toujours des positions courtes - celles dont nous avons besoin. ET PLUS CEUX DONT NOUS N'AVONS PAS BESOIN ! Car au lieu de positions longues commentées, on ouvre souvent des positions courtes supplémentaires, dont nous n'avons pas besoin !

et nous avons besoin d'un moment où il y aurait une position longue interdite (commentée) - afin qu'en même temps de ne pas ouvrir des positions courtes !

C'est pourquoi nous avons besoin de simuler long.....

 
leonid553:
C'est pourquoi vous avez besoin d'une simulation de long.....
Il me semble que la solution la plus simple serait de réduire les lots des positions longues au minimum autorisé par le courtier (jusqu'à 0,01), et d'ouvrir les positions courtes avec un lot normal. Le suivi et tout le reste fonctionneraient correctement, et l'impact des positions (longues) non rentables sur le résultat financier serait pratiquement éliminé.
 

Merci, granit77 ! En effet. Cela pourrait être fait comme ça.

Eh bien, voici déjà une solution : .... !

 

En principe, la solution pourrait être la suivante :

Présentez un drapeau entier, dites F. Lorsqu'il n'y a pas de position F=0, lorsque la position longue est ouverte F=1, lorsque la position courte F=-1. La valeur de F change à l'arrivée du signal correspondant, mais seulement de 1. C'est-à-dire qu'un changement de F=1 à F=-1 est impossible. Il doit être placé après les opérateurs qui ouvrent la position (nous pouvons même insérer une condition selon laquelle F ne change qu'en cas d'opération réussie).

Le point principal : si le signal BUY est arrivé, à F=1 rien ne se passe (il est déjà ouvert), à F=0 la position longue est ouverte, à F=-1 la position courte est fermée. A l'inverse, c'est l'inverse à la VENTE. Avec cette structure de code, il suffit de commenter BUY ou SELL. Ou les deux à la fois (par exemple, pour recueillir des statistiques sur les signaux, mais sans faire de transactions). Seule subtilité : le changement de F à l'arrivée du signal doit être inconditionnel. Par conséquent, s'il existe une vérification de l'ouverture et de la fermeture réussiesd'une position, elle doit également être commentée.

 
Merci, Yurix ! Je crois que j'ai compris l'idée. Je vais essayer d'y réfléchir ici...
 
Yurixx:

En principe, la solution pourrait être la suivante :

Qu'en est-il du déclenchement des positions SL/TP ? Si l'achat SL est déclenché, F devrait devenir = 0, et il resterait == 1.

Si vous souhaitez trader avec un conseiller expert virtuel, veuillez me contacter.
Vous pourrez tout faire avec des positions.
 

Je suppose que je vais devoir le faire. T'es-tu souvenu, komposter, que mes positions sont ouvertes avec un stop suiveur ? Et en appelant la bibliothèque de queue, aussi !

Cette imitation fonctionnera-t-elle ?

 
leonid553:

Je suppose que je vais devoir le faire. T'es-tu souvenu, komposter, que mes positions sont ouvertes avec un stop suiveur ? Et en appelant la bibliothèque de queue, aussi !

Cette imitation fonctionnera-t-elle ?

Mon trading virtuel remplace complètement toutes les fonctions de trading.
Par conséquent, toute modification des commandes est traitée comme dans la réalité (sauf qu'il n'y a pas d'erreurs de serveur).

- le stop suiveur déplacera le SL virtuel
- la bibliothèque vérifie si le SL est trop proche du prix actuel.
- Lorsque le prix s'approche de la SL virtuelle, elle (SL) se déclenche (virtuellement).

Simulationcomplète du fonctionnement réel ;)
 
komposter:
Yurixx:

En principe, la solution pourrait être la suivante :

Qu'en est-il du déclenchement des positions SL/TP ? Si l'achat du SL est déclenché, F devrait devenir = 0 et il restera == 1.

Si vous souhaitez trader avec un conseiller expert virtuel, veuillez me contacter.
Vous pourrez tout faire avec des positions.


J'ai proposé à Leonid une solution élémentaire au problème. Cela nécessite une modification mineure du code, qui peut être effectuée par quelqu'un qui n'est pas trop expérimenté en MQL. Y compris Leonid. Et il l'a fait gratuitement. Et je n'ai même pas vu le code de l'Expert Advisor. Et je peux quand même dire que votre question est en train d'être résolue.

Tu peux faire plus cool ? Pour pas cher ? :-) Je n'en doute pas. Moi non plus. Gratuitement. On s'affronte ?

Raison: