Une question pour les personnes qui ont gagné de l'argent stable avec leur MTS ???? - page 15

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VelesFX писал (а):
 Et si vous avez de nombreux systèmes de trading, vous pouvez créer des portefeuilles très bien diversifiés de dizaines de systèmes de marché.
Rêvez, mais la réalité est que même une douzaine de systèmes de marché peuvent facilement entrer en drawdown en même temps. Bien sûr, c'est un cas rare. Mais ce n'est pas si impossible. Si vous avez lu Nassim Nicholas Taleb, vous connaissez les cygnes noirs.
 
KimIV:
VelesFX a écrit (a) :

Et si vous avez de nombreux systèmes de trading, vous pouvez créer des portefeuilles très bien diversifiés de dizaines de systèmes de marché.
Rêvez, mais la réalité est que même une douzaine de systèmes de marché peuvent facilement entrer en drawdown au même moment.
Bien sûr, c'est un cas rare. Mais ce n'est pas si impossible. Si vous avez lu Nassim Nicholas Taleb, vous connaissez les cygnes noirs.
Plus il y a de systèmes de marché, moins il y a de chances qu'ils tombent tous en panne en même temps (je ne dirai rien de la corrélation - tout devrait bien se passer). S'il y a 10 systèmes, la possibilité qu'ils se dégradent simultanément est assez élevée, 9 d'entre eux sont dans le tableau et tous les 9 sont en déséquilibre cette semaine et ont mangé 3000 de dépôt, cela arrive. Mais si les systèmes sont 100 ou disons 1000, il ne peut certainement pas compter sur un miracle de Markovitz, mais il fonctionnera beaucoup plus efficacement que 10 ou disons 1 TS.

Vous n'aimez pas les échanges de portefeuilles, vous pensez que la diversification est un mal. Si vous savez comment trader plus efficacement sans diversification, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez.
 
VelesFX:
Vous n'aimez pas les échanges de portefeuilles, vous pensez que la diversification est un mal.

La conclusion est fausse. J'accepte et applique le commerce de portefeuille. Je pense que la diversification est une bonne chose. Vous pouvez vous demander si je me contredis. La réponse est. Oui, je le suis. Tirez sur moi pour ça. C'est dire à quel point je suis contradictoire. Je voulais juste dire que la diversification n'est pas une panacée. Il n'y a pas de panacée dans la finance. La destruction attend chaque commerçant. Il n'y a pas un seul trader à succès qui n'ait pas fait faillite. Par conséquent, lorsque vous êtes à cheval, vous devez déjà penser à la manière de vous sauver lorsque le cheval est abattu. Transférer l'argent des instruments risqués vers des instruments moins risqués. Pour l'avoir en dépôt après avoir été fauché.

VelesFX:
Si vous savez comment trader plus efficacement sans diversification, j'aimerais savoir ce que vous en pensez.

Tout a déjà été pensé. Je ne dirai rien de nouveau.

  1. Système.
  2. Diversification.
  3. Gestion du capital et des risques.
  4. Une réserve pour les jours de pluie.
 
KimIV:
VelesFX:

Vous n'acceptez pas le commerce de portefeuille, vous pensez que la diversification
c'est le mal.
La conclusion est fausse. J'accepte et applique le commerce de portefeuille. Je pense que la diversification est une bonne chose.
Désolé, j'ai juste oublié de mettre " ?" dans la question, mais vous y avez déjà répondu de toute façon))))

Il n'y a pas de panacée dans la finance. La destruction attend chaque commerçant.
Si je dois échanger pour toujours, je préfère ne pas échanger avec beaucoup d'argent. Mais il est vrai que plus vous tradez longtemps, plus vous avez de chances d'échouer, même si cela ne semble pas logique ;))
Tout a déjà été inventé. Je ne dis rien de nouveau.

  • Système,
  • diversification,
  • gestion des capitaux et des risques,
  • fonds de secours
    • .
    Je suis tout à fait d'accord ! !!
     
    KimIV:

    La conclusion est fausse. J'accepte et applique le commerce de portefeuille. Je pense que la diversification est une bonne chose. Tu me demandes si je me contredis ? Je le ferai. Oui, je le fais. Tirez sur moi pour ça. C'est dire à quel point je suis contradictoire. Je dis simplement que la diversification n'est pas une panacée. ...

    VelesFX a écrit (a) :
    Si vous savez comment trader plus efficacement sans diversification, j'aimerais connaître votre avis à ce sujet.

    Tout a été inventé. Je ne dis rien de nouveau.

    1. Le système.
    2. Diversification.
    3. Gestion du capital et des risques.
    4. Un fonds pour les jours de pluie
      5. .

    Pourriez-vous(KimIV, VelesFX) nous en dire un peu plus sur la diversification par rapport au Forex (comment parvenez-vous à appliquer le trading de portefeuille sur ce marché). Après tout, les coefficients de corrélation du flux de cotation sont proches de 1.

     
    В финансах вообще нет панацеи. Раззорение ждёт каждого трейдера.
    Oui, vous avez peut-être raison, mais pas tout le monde. Probablement seulement ceux qui vont faire du commerce pour toujours. Mais il est vrai que plus vous tradez longtemps, plus vous avez de chances d'échouer, même si cela ne semble pas logique ;))

    Je ne suis pas d'accord. Si le TS est effectué correctement, il n'y a aucune raison de tirer des conclusions catégoriques du type "vous êtes condamné à perdre tôt ou tard".
    D'ailleurs, l'idée que 1000 TS est une garantie de succès, à mon avis, est également fausse.

    Grâce à son activité, le développeur peut soit obtenir un TS vraiment stable et capable de prédire de manière satisfaisante, soit ne pas le faire.

    En parlant de quantité, nous pouvons seulement dire que le TS, qui analyse de nombreux paramètres caractérisant le marché, a une meilleure chance de succès (bien sûr, à condition que ces paramètres ne soient pas aléatoires, mais corrects, et que le développeur ait créé une stratégie qui prenne correctement en compte ces paramètres)

     
    SK. писал (а):

    Je ne suis pas d'accord. Si le TS est effectué correctement, il n'y a aucune raison de tirer une conclusion catégorique du type "vous échouerez tôt ou tard".
    Par ailleurs, l'idée que 1000 TS est une garantie de succès est, à mon avis, également erronée.

    Grâce à son activité, le développeur peut soit obtenir un TS vraiment stable et capable de prédire de manière satisfaisante, soit ne pas le faire.

    En parlant de quantité, nous pouvons seulement dire que le TS, qui analyse de nombreux paramètres caractérisant le marché, a une meilleure chance de succès (bien sûr, à condition que ces paramètres ne soient pas aléatoires, mais corrects, et que le développeur ait créé une stratégie qui prenne correctement en compte ces paramètres)

    Je ne suis pas sûr que même un TS très rentable puisse le rester longtemps. Le marché n'a pas le luxe de rester prévisible et constant pendant longtemps. Et le trader doit soit développer de nouveaux TS, soit modifier les TS existantsen temps voulu, comme pour le MTS - le système peut se modifier lui-même. Sinon, tout système sera épuisé à long terme (IMHO).
     
    KimIV:
    4. Une réserve pour les jours de pluie.

    Les commerçants ayant une famille doivent faire deux caches par période de travail (mois, trimestre) :).

    À : Hachioji
    Michael, trois mois se sont écoulés, l'auteur de cette branche ne vous demande pas les résultats de cette période, pourriez-vous publier les résultats de cette période (la variante Exel fera l'affaire :).

     
    Prival писал (а): Après tout, les coefficients de corrélation du flux de cotation sont proches de 1.

    Eh bien, je ne dirais pas qu'il est si proche de 1 que vous pouvez l'utiliser - même entre, disons, le Swissie et l'Euro (bien qu'il devrait être plus proche de -1 dans ce cas). On ne peut pas parler de corrélation tant que les historiques des paires comparées ne sont pas synchronisés. Même un seul trou (et il y en a, même pas du tout sur les petites TF) peut changer radicalement le coefficient de corrélation.

    P.S. Prival, vous souvenez-vous de la méthode de mesure du débit d'eau décrite par les Japonais (avec ACF) ? Il m'a impressionné. Je me demande donc : n'y a-t-il pas un phénomène similaire parmi les paires de devises (mais ce ne sera plus ACF, mais simplement QF) avec un décalage ?

     
    Figar0 писал (а):
     Je ne suis pas sûr que même un TS très rentable puisse le rester longtemps. Le marché n'a pas le luxe de rester prévisible et constant pendant longtemps. Et un traderdoit soit développer de nouveaux TS, soit modifier les TS existants, à propos des MTS - le système lui-même peut être modifié. Sinon, tout système est voué à l'échec à long terme (IMHO).


    Le marché reste un marché régulier, que cela nous plaise ou non, et indépendamment de ce que nous en pensons.

    Le développeur du TS ne doit pas réarranger les lits, mais changer le personnel.

    Si l'AT est perdante, il faut la repenser et continuer à étudier le marché et à rechercher les tendances existantes. Une bonne TS prend en compte un maximum de modèles connus, tandis qu'une mauvaise TS ne connaît pas tous les modèles. La tâche du développeur revient à trouver les paramètres qui caractérisent le marché et les modèles qui relient ces paramètres.

    Et un très bon TS devrait également suivre de nouveaux modèles par lui-même. Plus un tel TS vit, plus il a de chances de perdurer.

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