Une question pour les personnes qui ont gagné de l'argent stable avec leur MTS ???? - page 17
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3. Distinction des instruments. Bien que la corrélation entre les instruments ait tendance à être de +/-1 sur un long intervalle, je n'ai pas été en mesure de créer des systèmes de trading sur ce point. Apparemment parce que la corrélation sur des intervalles comparables à la durée moyenne d'une transaction peut varier fortement. C'est pourquoi je pense qu'il est possible de se diversifier en négociant différents instruments sur un même marché. Mes expériences montrent clairement que l'équité totale de deux ou plusieurs TS d'instruments différents est plus lisse. J'estime la régularité en fonction du facteur de récupération, qui est égal au rapport entre le bénéfice net et le prélèvement maximal. Je place TS avec FS>30 sur l'intervalle historique sur 5 ans. Le FS total du portefeuille est souvent supérieur à 100.
FS plus de 30 et plus de 100 (même si sur l'histoire) est vraiment cool ! Félicitations !
Et que dire du TS basé sur la corrélation des instruments, continuez à creuser. :) Car il est possible de la créer après tout. La statistique de profit de mon message précédent provient exactement d'un tel MTS. Cependant, son FS laisse beaucoup à désirer (comme vous pouvez le voir sur le graphique, il a une moyenne d'environ 10), de sorte qu'il est trop effrayant même de le mettre dans le portefeuille. Mais ses algorithmes ont encore un bon potentiel d'amélioration, donc le FS va probablement s'améliorer...
Pourriez-vous(KimIV, VelesFX) nous en dire un peu plus sur la diversification par rapport au Forex (comment parvenez-vous à appliquer le trading de portefeuille sur ce marché). Après tout, les coefficients de corrélation des flux de citations sont proches de 1.
... l'un a baissé puis est remonté à 75% de son canal journalier, et l'autre a baissé en même temps et est remonté de 25% au-dessus de la limite du canal journalier... Cela arrive très souvent. ..... Donc, une "corrélation proche de 1" n'est pas vraiment appropriée pour parler ici... :)
En parlant de taux croisés, qu'entendez-vous par "travail" ?
Et qu'est-ce qui vous trouble exactement dans l'exemple que j'ai décrit avec les chaînes quotidiennes ? Pour illustrer cela, regardez les graphiques intraday d'hier (6 février) de l'EURUSD et du GBPUSD - juste vers le soir. L'euro a atteint son précédent maximum, mais la livre sterling ne s'en est même pas approchée.