Ema Cross ! - page 2

[EmeraldKing]

Regardez de plus près

Cet EA semble être génial mais si vous regardez les transactions qu'il effectue dans le backtester, vous verrez qu'il a beaucoup de transactions à la même minute.

Je ne pense pas que vous trouverez un courtier qui vous permettra d'exécuter cet EA.

Quelqu'un l'a-t-il fait fonctionner sur un compte réel et non sur le backtester ?

J'aimerais savoir comment cela fonctionne.

EK

[newoptionz]

EMA_cross money management

Bonjour

Si le système est bon, pourquoi ne pas augmenter la taille des lots au fur et à mesure que les profits augmentent, ou que le solde du compte augmente. Je pense qu'il doit être facile d'écrire une fonction pour déterminer le nombre de lots à acheter qui correspondrait, par exemple, à 2% du solde du compte.

J'ai vu un fil de discussion sur la gestion de l'argent sur forex-tsd mais je ne peux pas le trouver maintenant.

Mais je ne sais même pas comment déterminer le prix du lot - merci de m'aider.

Voici ce que j'ai jusqu'à présent...

int NumberlotsToTrade(int percentOfAcc)

{

//To return the number of lots that are to be traded that

// would equal a certain percentage of the account total (percentOfAcc)

int moneyavailable;

int lotMM;

int lotss;

lotss =1;

moneyavailable = Mathceil(AccountBalance( ) *(percentOfAcc/100)) ;

// I suppose it should actually be: moneyavailable = Mathceil(AccountFreeMargin() *(percentOfAcc/100));

lotMM = moneyavailable/(lotprice)

//how does one determine lot price for differentsymbols?

if (lotMM < 0.1) lotMM = Lotss;

if (lotMM > 1.0) lotMM = MathCeil(lotMM);

if (lotMM > 100) lotMM = 100;

return(lotMM);

}

[/CODE]

I have seen Alex.Piech.finGer do the the following - but I don't fully understand it.

I suppose it is better to use accountfreemagrin as this is AccountBalance minus Acountequity right?

Does the 10000 represent a micro account - would one change it on a normal account>

[CODE]

lotMM = MathCeil(AccountFreeMargin() * 50 / 10000) / 10; // 50 risk

if (lotMM < 0.1) lotMM = Lots;

if (lotMM > 1.0) lotMM = MathCeil(lotMM);

if (lotMM > 100) lotMM = 100;

Est-ce que quelqu'un connaît un bon lien où ils expliquent : solde, équité, marge libre, marge et niveau de marge. Merci

quand j'ai commencé à m'intéresser au forex, j'ai trouvé ce qui suit pour les mini-comptes.

setting lot size to 10.0 lots = 1 standard lot (1.0 lot or $100K lot)

fixer la taille du lot à 1.0 lot = 1 mini lot (0.1 lot ou 10K$ de lot)

fixer la taille du lot à 0,1 lot = 1 micro lot (0,01 lot ou 1 000 $ de lot)

0,01 lot = 1 minimicro lot (0,001 lot ou 100 $).

Donc, si je fixe la taille du lot à 0,01, lorsque je négocie, une transaction me coûte 100 $ et si l'effet de levier de mon compte est de 100, la banque a effectivement négocié 10000 $ en mon nom.

Plus j'y pense, plus je suis confus. LOL

[Ahmed Soliman]

Résultats MST

Pourriez-vous télécharger mon simple mais profitable EMA_CROSS et me dire quels sont les résultats MST sur sa machine ?

Note :

Les données que vous obtenez du serveur du courtier lorsque vous utilisez votre compte de démonstration sont pleines de lacunes et manquent beaucoup de données réelles. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur ces données pour tester votre stratégie. Vous devez donc télécharger un historique complet de données et l'importer dans MetaTrader pour avoir la possibilité d'obtenir des résultats plus précis.

Vous devez disposer de données complètes pour tous les horizons temporels disponibles dans MetaTrader (1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, etc.). Mais si vous pouvez obtenir des données complètes pour 1 minute, il sera facile d'utiliser le script Period_Converter fourni avec MetaTrader pour convertir les données pour 1 minute en données pour toutes les autres périodes.

Les données 1 minute gratuites et complètes (à partir du 16/06/2004) peuvent être téléchargées sur Alpari Databank en suivant ce lien :

http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php

[smeden]

Sympa !

Pourquoi ne pas ajouter un stop loss?

Ou cela va-t-il tuer le système ?

[Ahmed Soliman]

StopLoss

smeden:
Sympa !

Pourquoi ne pas ajouter un stop loss ?

Ou cela va-t-il tuer le système ?

Comme vous pouvez le constater dans les rapports du testeur de stratégie, il n'y a pas de perte du tout (je ne considère pas la dernière perte de type close à stopa perte).

Je pense qu'il n'y a pas besoin de Stop Loss.

Ci-joint une version avec un StopLoss et vous pouvez voir combien de pertes l'Expert a fait ?

[BrunoFX]

Bonjour codersguru,

Pensez-vous que cette dernière version soit suffisamment stable pour être réellement utilisée ?

[Ahmed Soliman]

BrunoFX:
Bonjour codersguru, Pensez-vous que cette dernière version soit suffisamment stable pour être réellement utilisée ?

Non, toutes les versions sont uniquement destinées à être testées, ni plus ni moins.

[sunwest]

Merci beaucoup d'avoir partagé vos résultats avec nous.

Je pense qu'avec un stop loss c'est beaucoup mieux, car dans votre exemple vous commencez avec 1 lot à 10 000 et un effet de levier de 100 ce qui est assez élevé 10% du compte mais au fur et à mesure que votre profit augmente vous le fixez.

La seule chose que je ne comprends pas, c'est l'espace entre les ordres, parfois il n'y en a pas avant 6 semaines, par exemple :

2002.01.07 10:20 to 2002.03.21 00:00

Je vais le tester chez moi à partir des données alpari 1 min de juin 2004 et je vous donnerai d'autres informations.

Merci encore

[newoptionz]

pourquoi ne pas le maintenir à 10% ?

Personnellement, je ne pense pas que ce soit un bon système. Il vaudrait mieux simplement trader le croisement du prix et de la 80 ema - en utilisant le système catfx50. Personne ne va prendre sa retraite en gagnant 60 000 $ en 6 ans - vous pourriez cependant avoir de superbes vacances. Si nous pouvons multiplier sa rentabilité par 10, alors nous parlons. Nous devons donc le racheter.

Si le système est rentable, pourquoi ne pas continuer à acheter à 10% du compte global. C'était le point de mon message précédent dans ce fil, sur la façon de déterminer comment garder le système achetant des lots qui seraient un pourcentage fixe du compte global, auquel personne n'a répondu.

[Renato]

Salut Cardio,

J'utilise cette fonction simple de gestion du risque :

double GetSizeLot() { if (IsTesting() || IsDemo()) return(1) ;

sinon return(NormalizeDouble(AccountFreeMargin()/StopLoss*RiskLevel,1)) ; } ; }.

avec

extern double RiskLevel = 0.03 ;

pour un risque de 3 %, par exemple dans les micro-comptes.

Faites attention.