Une question pour les personnes qui ont gagné de l'argent stable avec leur MTS ???? - page 16
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Eh bien, je ne dirais pas qu'il est si proche de 1 que vous pouvez l'utiliser - même entre, disons, le Swissie et l'Euro (bien qu'il devrait être plus proche de -1 dans ce cas). On ne peut pas parler de corrélation tant que les historiques des paires comparées ne sont pas synchronisés. Même un seul trou (et il y en a, même pas du tout sur les petites TF) peut changer radicalement le coefficient de corrélation.
P.S. Prival, vous souvenez-vous de la méthode de mesure du débit d'eau décrite par les Japonais (avec ACF) ? Il m'a impressionné. Je me demande donc : n'y a-t-il pas un phénomène analogue parmi les paires de devises (mais ce ne sera pas ACF, mais simplement QF) avec un décalage ?
Ce que je voulais dire, c'est que si le CQ est proche de 1, alors la façon de se diversifier ne me paraît pas claire. Mais si KK était égal à 0. Alors oui, tout peut être fait gentiment.
Concernant le débit d'eau, je l'ai lu dans Wenzel E.S. Ovcharov L.A. "Theory of random processes and its engineering applications". L'approche la plus précise de l'analyse des flux corrélés par paires est décrite par Bolshakov. Mais je ne le reprendrai pas, les formules sont effrayantes.
P/S/ Sur les Japonais, donnez-moi un lien.
Si cela ne vous dérange pas(KimIV, VelesFX), pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la diversification en relation avec le Forex (comment ?
(Vous parvenez à appliquer le trading de portefeuille sur ce marché). Après tout
Les coefficients de corrélation des flux de citations sont proches de 1.
Eh bien, il est clair que les séries sont fortement corrélées. Et c'est le résultat du fonctionnement du système qui est une autre affaire. Le même système avec le même ensemble de paramètres sur deux marchés (par exemple, GBPUSD et USDCHF) montrera une corrélation assez faible, voire négative.
Essayez de faire une telle expérience, prenez un TS avec un ensemble de paramètres et prenez le même TS avec des paramètres différents et comparez la corrélation de leurs résultats (corrélation Equity(t)).
Il s'avère que leur entrée est la même série de citations (corrélation = 1), mais que la corrélation des résultats sera de 0. 6-0.9 bien cela dépend du TS et des différences dans les jeux de paramètres.
Et s'ils opèrent sur des marchés différents, il s'avère que les séries d'entrée et de réception ont une corrélation inférieure à 1. À mon avis, la corrélation des systèmes fonctionnant sur différents marchés tendra asymptotiquement vers zéro, à moins que la corrélation du marché ne soit supérieure à une certaine valeur. Je ne sais pas ce que c'est))))
Pourriez-vous(KimIV, VelesFX) nous en dire un peu plus sur la diversification par rapport au Forex (comment parvenez-vous à appliquer le trading de portefeuille sur ce marché). Après tout, les coefficients de corrélation des flux de citations sont proches de 1.
1. Diversité des conseillers par entrée (différents signaux de trading), par tactique (une position, plusieurs positions, actions), par sortie (par profit, par temps, par signaux).
2. Différents paramètres des conseillers experts. Vous pouvez définir plusieurs copies du même Expert Advisor, mais avec des paramètres différents.
3. Différences d'instruments. Bien que la corrélation des instruments tende à +/-1 sur un long intervalle, je n'ai pas réussi à faire de système de trading dessus. Apparemment parce que la corrélation sur des intervalles comparables à la durée moyenne d'une transaction peut varier fortement. C'est pourquoi je pense qu'il est possible de se diversifier en négociant différents instruments sur un même marché. Mes expériences montrent clairement que l'équité totale de deux ou plusieurs TS d'instruments différents est plus lisse. J'estime la régularité en fonction du facteur de récupération, qui est égal au rapport entre le bénéfice net et le prélèvement maximal. Je place TS avec FS>30 sur l'intervalle historique de plus de 5 ans. Le FS total du portefeuille est souvent supérieur à 100.
Je ne suis pas d'accord. Si le TS est effectué correctement, il n'y a aucune raison de tirer une conclusion catégorique du type "chasse d'eau obligatoire tôt ou tard".
Oh quel bon facteur de récupération. Il me semble que tout champion ne peut que rêver d'un tel PV, y compris le leader.....
P.S. Est-ce que vous calculez le drawdown en fonction de l'équité, comme je le comprends ?
Le drawdown est calculé par l'équité, si je comprends bien ?
Oh quel bon facteur de récupération.
Pourriez-vous(KimIV, VelesFX) nous en dire un peu plus sur la diversification par rapport au Forex (comment parvenez-vous à appliquer le trading de portefeuille sur ce marché). Après tout, les coefficients de corrélation du flux de cotation sont proches de 1.
D'abord, je ne dirais pas qu'ils sont exactement proches... Je dirais qu'ils sont "plus proches de 1 que de 0". :) Il semble seulement à première vue que certains instruments répètent les mouvements de l'autre, alors qu'en fait les différences sont assez importantes : par exemple, l'un a baissé puis est remonté à 75% de son canal journalier, tandis que l'autre a baissé simultanément et est remonté à 25% au-dessus de la limite de son canal journalier... Cela arrive très souvent. Et pour certains TS (travaillant sur les ruptures et les rebonds de la limite du canal, par exemple), il ne s'agit pas seulement d'une différence quantitative, mais d'une différence de QUALITÉ, qui modifie considérablement le comportement. Et il existe plusieurs types de différences de ce type, sur n'importe quelle période...
J'évaluais récemment un MTS : comment sa stabilité augmente lorsqu'il se diversifie dans différents instruments. J'ai obtenu un tel graphique de profit (voir ci-dessous) - il montre clairement comment, par exemple, les drawdowns d'un instrument sont compensés par les gains de deux autres instruments. Il n'est donc pas tout à fait approprié de parler de "corrélation proche de 1" ici... :)
Deuxièmement, la discrimination peut être "méthodologique", c'est-à-dire lorsque plusieurs TS basés sur des principes différents sont utilisés. Cela crée des conditions d'entrée et de sortie différentes, de sorte que ces TS s'ouvrent à des moments différents et souvent même dans des directions opposées. :) C'est pourquoi ils peuvent être placés même sur un seul et même instrument - ils se "couvriront" toujours bien l'un l'autre.
Pourriez-vous(KimIV, VelesFX) nous en dire un peu plus sur la diversification par rapport au Forex (comment parvenez-vous à appliquer le trading de portefeuille sur ce marché). Après tout, les coefficients de corrélation des flux de citations sont proches de 1.
... l'un a baissé puis est remonté à 75% de son canal journalier, et l'autre a baissé en même temps et est remonté de 25% au-dessus de la limite du canal journalier... Cela arrive très souvent. ..... Donc "une corrélation proche de 1" n'est pas vraiment appropriée pour parler ici... :)