FOREX - Tendances, prévisions et implications 2015(suite) - page 452
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Alors ne le faites pas, ne m'accusez pas de quelque chose dont vous ne pouvez pas et n'avez pas le droit de m'accuser, en fait.
Rena, je vais donc entendre quel est le volume que vous regardez sur le CME ou vous ne le savez pas ? Si vous ne le faites pas, alors répondez à la question.
En attendant, allons de l'avant. Quel type de données commerciales le CME fournit-il ?
Le volume pour moi sur SME était juste comme "ue". Mais j'en ai tiré un prix, par calcul mathématique. Il a presque correspondu - +/- 10 pips. C'est pourquoi je ne suis pas allé plus loin.
J'ai analysé toute la section FX
Donc je ne vous ai pas accusé de quoi que ce soit. Je vous mets juste le nez dedans comme vous l'avez demandé. Ou tu voulais encore dire autre chose ? Eh bien, nous sommes tous habitués à cela maintenant. ;)
Que diriez-vous des maths ? Ne soyez pas brusque... poliment et intelligemment
comment modifier Markowitz pour le rendre plus proche de la réalité - un portefeuille de PAMMs...
Je ne l'utilise pas pour choisir une direction, je l'utilise pour déterminer la taille du lot.
selon moi, puppet négocie plusieurs portefeuilles. en fait, il s'agit d'une combinaison linéaire d'instruments provenant de n'importe quel marché. puisqu'il surpasse les autres participants au marché, il peut déplacer ses portefeuilles. mais il s'avère alors que nos instruments sont des dérivés des instruments de puppet dans son espace de réalité. il est difficile de construire un tenseur de transition inverse, mais nous le pouvons (le ferions). le problème est qu'il est dynamique. Votre Markowitz, en fait, résout par des méthodes accessibles à son cerveau, unidimensionnelles, et sans dynamique. de quoi allons-nous discuter ?
Ok, tu m'as déjà fait bannir une fois. Je vous entends très bien. Expirez. Je suis désolé, mais je dois ignorer vos messages.
Tu ne comprends pas, seul un homme peut se faire bannir. ;) C'est une bonne chose que vous ne fassiez pas attention. Je suis tout à fait d'accord. ))
Je n'utilise pas le théorème pour choisir une direction, je l'utilise pour déterminer la taille du lot.
selon moi, puppet négocie plusieurs portefeuilles. en fait, une combinaison linéaire d'instruments provenant de n'importe quel marché. puisqu'il surpasse les autres participants au marché, il peut déplacer ses portefeuilles. mais il s'avère alors que nos instruments sont des dérivés des instruments de puppet dans son espace de réalité. il est difficile de construire un tenseur de transition inverse, mais nous le pourrions (le ferions). le problème est qu'il est dynamique. Votre Markowitz, en fait, résout par des méthodes accessibles à son cerveau, unidimensionnelles, et sans dynamique. de quoi allons-nous discuter ?
comment faire un portfolio pamm.
Le problème est que les parcelles des pammers sont très instables - elles ont bien fonctionné pendant 2 ans - puis elles ont tout fait sauter .......
Avec Markowitz, nous connaissons l'espérance de gain, la variance et la corrélation.
et ici on ne sait même pas ce qu'il faut prendre comme estimation du gain attendu -
Je n'aime pas prendre la moyenne sur l'histoire - j'ai cherché et j'ai trouvé que la variance est 10 fois le PL, donc grosso modo, le PL est zéro.
Quel genre de Markovian...
C'est pourquoi vous devez réfléchir - utiliser l'expérience du commerce
Par exemple, si le trader a un seul volume - c'est bien pour lui, si l'effet de levier n'est pas trop important - c'est bien pour lui... etc...
tout ceci devrait être ajouté à l'évaluation de la PL pour le jour/mois/... suivant.
Ok, tu m'as déjà fait bannir une fois. Je sais ce que vous voulez dire. Expirez. Je suis désolé, mais je dois ignorer tes messages à partir de maintenant.
Il est grand temps ! Je pense que ce type n'a pas écrit un seul billet informatif - personne ne peut le répéter - mais il est un champion pour écrire des trucs méchants.
comment faire un portfolio pamm .
Le problème est que les pammers sont extrêmement instables - ils ont fonctionné super bien pendant 2 ans - puis ont perdu ......
Avec Markowitz, nous connaissons la matrice d'espérance de gain, la variance et la corrélation.
et ici on ne sait même pas ce qu'il faut prendre comme estimation du gain attendu -
Je n'aime pas prendre la moyenne sur l'histoire - j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que la variance est 10 fois plus élevée que le PL, donc en gros le PL est zéro.
Quel genre de Markovian...
C'est pourquoi vous devez réfléchir - utiliser l'expérience du commerce
c'est-à-dire que si le trader a un seul volume - c'est bien pour lui, si l'effet de levier n'est pas trop important - c'est bien pour lui... etc...
tout cela pour estimer le PL pour le prochain jour/mois/...
Je le traduis en argent, dans la monnaie du dépôt. Tout a déjà été comptabilisé là-bas, comme on dit.
Et qu'en est-il du gain attendu - c'est vraiment cool de le savoir.
J'encaisse une telle chose, dans la monnaie du dépôt. Tout est comptabilisé, comme on dit.
Où voulez-vous en venir ? Que tout soit en livres. Ce n'est pas la question.
Le fait est que le pel est trop volatile.
Où voulez-vous en venir ? Que tout soit en livres. Ce n'est pas la question.
le point est que le pel est trop volatile.