Prédiction du marché basée sur des indicateurs macroéconomiques - page 14
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Il me semble qu'il est judicieux de modéliser sur des périodes plus courtes, au moins sur des données quotidiennes.
Si vous prenez un an et demi d'histoire, vous pouvez saisir les corrélations à long terme et acheter sur des corrections dont l'horizon est de plusieurs jours à plusieurs semaines.
Si on prend 4h, il faut plusieurs mois d'historique et un horizon de position de quelques jours
Selon les prix d'ouverture mensuels du 01. 10. 2011 au présent par la méthode https://www.mql5.com/ru/articles/250.
C'est ainsi que le classement a commencé immédiatement après la crise (sur la base de 7 données du 01. 03. au 01. 08. 2009 - ligne bleue en gras) et on aurait pu prédire ce qui suit (ligne rouge-vert des valeurs calculées), ce qui est approximativement ce qui s'est passé (ligne bleue des données réelles) :
C'est ainsi que le classement a commencé immédiatement après la crise (sur la base de 7 données du 01. 03. au 01. 08. 2009 - ligne bleue en gras) et on aurait pu prévoir ce qui suit (ligne rouge-vert des valeurs calculées), ce qui est approximativement ce qui s'est passé (ligne bleue des données réelles) :
La semaine dernière, la croissance du PIB américain pour le premier trimestre de 2015 a donc été publiée. J'ai utilisé mon prédicteur pour les deux trimestres suivants et voici ce qu'il a donné.
LE PIB :
S&P500 :
Ma prévision de la croissance du PIB pour le premier trimestre n'était pas aussi faible que la croissance dévoilée. Mais ce dernier n'est qu'une estimation qui sera ajustée plusieurs fois. Le S&P500 poursuit sa progression. Aucune récession n'est encore en vue.
Bonjour.
Il y a longtemps, lorsque j'étais enfant, c'est-à-dire lorsque je commençais à comprendre le marché, j'ai eu des idées similaires aux vôtres.
J'ai montré que l'analyse technique (recherche de toutes sortes de chiffres, etc.) ne peut pas fonctionner et n'a aucun pouvoir prédictif.
J'ai fait à peu près ce que vous avez fait en termes de mathématiques, mais en termes de sens physique. A savoir :
1. nous sauvegardons l'historique, par exemple sur M5, suffisamment longtemps, par exemple une centaine ou plus de milliers de barres, bien sûr plusieurs centaines de milliers de barres sont mieux.
2. nous sélectionnons un segment de barres, par exemple n = 144 (12 heures), à la fin du graphique. Il s'agit des derniers bars, de l'état actuel du marché.
3. Par pas de 1, commencer à faire glisser une fenêtre de largeur n dans le passé. Et lisez le coefficient de corrélation linéaire de Pearson. Elle diminue progressivement de 1 à une certaine valeur, puis augmente à nouveau, et naturellement, dans ces fluctuations, se rapproche encore et encore de l'unité...
4. Introduisez un seuil. Par exemple, Niveau = 0,9. Le seuil peut être inférieur ou supérieur, mais cela n'a pas d'importance. Et déterminer les coordonnées de tous ces morceaux d'histoire trouvés, lorsque la forme du graphique dont le coefficient de corrélation est supérieur au seuil coïncide avec le morceau intéressant à la fin du graphique.
5. Une étape importante : pour la durée qui nous intéresse (la durée de la prévision, par exemple, également 12 heures), nous définissons des " after-bites ", c'est-à-dire des morceaux du graphique qui suivent les morceaux que nous avons trouvés et qui sont bien formés pour coïncider avec le morceau de fin. Nous effectuons un prétraitement par signe (si la corrélation des morceaux est inférieure à moins levele, nous inversons le signe des suites), par échelle(écarts types ou autre), et nous faisons la moyenne des suites trouvées et prétraitées. L'idée est simple : s'il y a une certaine répétitivité, une certaine régularité, que "après avoir obtenu une feinte comme celle-ci, vous obtenez généralement celle-là", alors ce sera statistiquement significatif.
6. Le résultat de la moyenne est : pratiquement une ligne droite horizontale... Pas parfait bien sûr, pas droit et pas horizontal, mais visiblement visé : 50/50 de chance de monter et descendre, une telle "prévision"....
7. Conclusion : Ce résultat du calcul de la moyenne montre (et je peux le prouver à partir d'autres idées), que toutes les idées de l'analyse technique dans l'esprit de "après qu'une telle torsion soit esquissée, elle va généralement de cette façon" - des absurdités pour les nuls.
Bonjour.
Il y a longtemps, lorsque j'étais enfant, c'est-à-dire lorsque je commençais à comprendre le marché, j'ai eu des idées similaires aux vôtres.
J'ai montré que l'analyse technique (recherche de toutes sortes de chiffres, etc.) ne peut pas fonctionner et n'a aucun pouvoir prédictif.
J'ai fait à peu près ce que vous avez fait en termes de mathématiques, mais en termes de sens physique. A savoir :
1. nous sauvegardons l'historique, par exemple sur M5, suffisamment longtemps, par exemple une centaine ou plus de milliers de barres, bien sûr plusieurs centaines de milliers de barres sont mieux.
2. nous sélectionnons un segment de barres, par exemple n = 144 (12 heures), à la fin du graphique. Il s'agit des derniers bars, de l'état actuel du marché.
3. Par pas de 1, commencer à faire glisser une fenêtre de largeur n dans le passé. Et lisez le coefficient de corrélation linéaire de Pearson. Elle diminue progressivement de 1 à une certaine valeur, puis augmente à nouveau, et naturellement, dans ces fluctuations, se rapproche encore et encore de l'unité...
4. Introduisez un seuil. Par exemple, Niveau = 0,9. Le seuil peut être inférieur ou supérieur, mais cela n'a pas d'importance. Et déterminer les coordonnées de tous ces morceaux d'histoire trouvés, lorsque la forme du graphique dont le coefficient de corrélation est supérieur au seuil coïncide avec le morceau intéressant à la fin du graphique.
5. Une étape importante : pour la durée qui nous intéresse (la durée de la prévision, par exemple, également 12 heures), nous définissons des "after-bites", c'est-à-dire des morceaux du graphique qui suivent les morceaux que nous avons trouvés et qui sont bien formés pour coïncider avec le morceau de fin. Nous effectuons un prétraitement par signe (si la corrélation des morceaux est inférieure à moins levele, nous inversons le signe des suites), par échelle(écarts types ou autre), et nous faisons la moyenne des suites trouvées et prétraitées. L'idée est simple : s'il y a une certaine répétitivité, une certaine régularité, que "après avoir obtenu une feinte comme celle-ci, vous obtenez généralement celle-là", alors ce sera statistiquement significatif.
6. Le résultat de la moyenne est : pratiquement une ligne droite horizontale... Pas parfait bien sûr, pas droit et pas horizontal, mais visiblement visé : 50/50 de chance de monter et descendre, une telle "prévision"....
7. La conclusion : ce résultat de la moyenne montre (et je peux le prouver à partir d'autres idées), que toutes les idées de l'analyse technique dans l'esprit de "après qu'une telle torsion est esquissée, il se passe habituellement de cette façon" - des bêtises pour les nuls.
Quel est le nombre de coïncidences pour des parcelles de quelle taille que le résultat peut être appelé statistiquement significatif ?
Quel est le critère de sélection du seuil ?
Enfin, il serait bon de comprendre si les petites différences non perçues par les coefficients de corrélation sont significatives,
essentiel de changer le sens de la prédiction (en d'autres termes, ne jetons-nous pas le bébé avec l'eau savonneuse) ?
Personne n'a annulé l'effet papillon, et d'ailleurs au moment de la consolidation où rien ne se passe et où le mouvement futur se prépare.
La semaine dernière, la croissance du PIB américain pour le premier trimestre de 2015 a donc été publiée. J'ai utilisé mon prédicteur pour les deux trimestres suivants et voici ce qu'il a donné.
LE PIB :
S&P500 :
Si cela ne vous dérange pas )))) Ce qui est sur les graphiques - mettez-le dans txt ou csv. Les deux fichiers sont
Date;PIB;PIB_N;PIB_F
N = Ligne bleue
F = Ligne rouge
------------------------ и
Date;S&P500;S&P500_Q;S&P500_FQ = Ligne bleue
F = Ligne rouge
Nouvelles prédictions :
S&P500 :
LE PIB :
Aucun changement dans la tendance jusqu'à présent. L'économie va croître à un rythme lent. Il n'y a pas d'inflation. Les prix augmentent modérément, les salaires augmentent lentement. Aucune raison pour que les taux d'intérêt augmentent. Mon modèle prévoit que la Fed ne modifiera pas les taux d'intérêt cette année. Cependant, comme les taux d'intérêt sont décidés par des personnes qui font des erreurs, vous ne pouvez pas vous fier aux prédictions mécaniques de ces taux.
Nouvelles prédictions :
S&P500 :
LE PIB :
Aucun changement dans la tendance jusqu'à présent. L'économie va croître à un rythme lent. Il n'y a pas d'inflation. Les prix augmentent modérément, les salaires augmentent lentement. Aucune raison de relever les taux d'intérêt. Mon modèle prévoit que la Fed ne modifiera pas les taux d'intérêt cette année. Mais comme les taux d'intérêt sont décidés par des personnes qui font des erreurs, vous ne pouvez pas vous fier aux prédictions mécaniques sur les taux d'intérêt.
La FedRezrv va absolument VOULOIR relever les taux d'intérêt CETTE ANNÉE - EN AUTOMNE. Il l'a annoncé lui-même. Solennellement.