Analysez les caractéristiques STATISTIQUES importantes du modèle et choisissez une méthode de trading sur ce modèle. - page 4
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Avez-vous essayé une analyse confluente ? En d'autres termes, la fonction ne devrait pas être le prix en fonction du temps p = x(i), mais une fonction bidimensionnelle f = z(i, p). La distance d est comptée par deux coordonnées. Et les autres formules sont les mêmes.
Non, je n'ai pas essayé, mais c'est intéressant. Finalement, j'ai décidé que les distorsions le long de l'axe du temps (non seulement le rétrécissement ou l'étirement des motifs, qui est une distorsion linéaire, mais aussi une distorsion non linéaire) devraient être prises en compte selon le principe selon lequel notre cerveau peut reconnaître des représentations déformées d'objets et de personnes, même des caricatures, c'est-à-dire en divisant les motifs en composantes, en les faisant pivoter, en les mettant à l'échelle et ainsi de suite, comme dans le cortex visuel. Mais peu de temps a été consacré à cette question. Quoi qu'il en soit, les transactions sur le marché, même sur les modèles mathématiques les plus complexes, seront à 50/50.
Non, je n'ai pas essayé, mais c'est intéressant. J'ai finalement décidé que les distorsions le long de l'axe du temps (non seulement la compression ou l'étirement des motifs, qui sont des distorsions linéaires, mais aussi les distorsions non linéaires) devaient être prises en compte par le principe selon lequel notre cerveau peut reconnaître des représentations déformées d'objets et de personnes, même des caricatures, c'est-à-dire en décomposant les motifs en leurs composantes, leur rotation, leur mise à l'échelle, etc. comme dans le cortex visuel. Mais peu de temps a été consacré à cette question. Il serait toujours 50/50 de négocier sur le marché, même sur les modèles mathématiques les plus complexes.
La vision artificielle devrait permettre de traiter ce problème, ce qui sera fait plus tard.
Non, je n'ai pas essayé, mais c'est intéressant. J'ai finalement décidé que les distorsions le long de l'axe du temps (non seulement la compression ou l'étirement des motifs, qui sont des distorsions linéaires, mais aussi les distorsions non linéaires) devaient être prises en compte en vertu du principe selon lequel notre cerveau peut reconnaître des images déformées d'objets et de personnes, même des dessins animés, c'est-à-dire en décomposant les motifs en leurs composantes, leur rotation, leur mise à l'échelle, etc. comme dans le cortex visuel. Mais peu de temps a été consacré à cette question. Il n'en reste pas moins que les opérations sur le marché, même avec les modèles mathématiques les plus sophistiqués, seront à 50/50.
Non, je n'ai pas essayé, mais c'est intéressant. Finalement, j'ai décidé que les distorsions le long de l'axe du temps (non seulement la compression ou l'étirement des motifs, qui sont des distorsions linéaires, mais aussi les distorsions non linéaires) devaient être prises en compte selon le principe que notre cerveau peut reconnaître des images déformées d'objets et de personnes, même des caricatures, c'est-à-dire en décomposant les motifs en leurs composantes, leur rotation, leur mise à l'échelle et ainsi de suite, comme dans le cortex visuel. Mais peu de temps a été consacré à cette question. Quoi qu'il en soit, les transactions sur le marché, même sur les modèles mathématiques les plus complexes, seront à 50/50.
Le temps doit absolument être pris en compte, oui. Par exemple, je fais ce qui suit : je diminue le score de similarité des motifs en fonction du temps, de façon linéaire. C'est-à-dire que si j'estime la similarité des motifs de 0 (ils ne sont pas du tout similaires) à 1 (ils sont complètement similaires), alors en plus de l'estimation, j'enlève une constante multipliée par le nombre de barres entre les motifs. Je ne sais pas quel type de distorsion s'y produit, mais plus les motifs sont éloignés les uns des autres, plus ils perdent leur "similitude", c'est garanti à 100%.
La similitude des motifs est une estimation très précise. Vous ne pouvez pas vous contenter d'appliquer la première formule trouvée sur Internet, vous devez la vérifier vous-même. La façon de vérifier la formule est également compliquée et peu claire, mais certaines formules échoueront au fronttest, d'autres non :)
À propos de la similarité des motifs - un exemple intéressant de la façon dont la vision comp. fonctionne :)
http://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/mnist.html
Comment se déroule votre projet de prévisions trimestrielles ? - Le fil de discussion n'a pas été mis à jour depuis un moment, il semble.
J'y ai mis les dernières prédictions. La dernière a eu lieu il y a deux mois. Le prochain aura lieu à la fin du mois d'avril avec la publication des nouvelles données du PIB. Jusqu'à présent, toutes les prédictions sont proches de la réalité. J'y ai deux modèles, l'un plus conservateur que l'autre. Selon le modèle conservateur, la prochaine croissance du PIB sera inférieure à la croissance publiée pour le dernier trimestre. L'autre modèle prévoit une croissance plus élevée. Nous saurons dans 3 semaines lequel des deux est le plus précis. Mon objectif principal est d'éviter une récession et jusqu'à présent, elle n'est visible dans aucun des deux modèles.
Je n'ai pas regardé ici, peut-être trouverez-vous quelque chose ....Bibliothèque Keldysh http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2016-7 Orlov
Merci, lisons-le.
Disons que nous avons un morceau d'un tableau. Nous devons trouver (sur l'histoire) la meilleure façon d'ouvrir des marchés sur ce sujet. Où acheter, où vendre, où acheter davantage, où fermer, etc. Mais nous devons tenir compte du fait que les schémas peuvent être différents, et nous devons trouver la méthode la plus efficace pour calculer les positions d'ouverture pour n'importe quel schéma, tout en minimisant les risques. Il peut y avoir plusieurs transactions dans un schéma. Il existe une autre condition importante : le modèle peut varier dans une certaine fourchette, disons de 20%. C'est-à-dire qu'au début, nous voyons un motif et à la mesure suivante, il changera quelque peu, bien que ses caractéristiques de base restent les mêmes (mais nous verrons toujours l'ensemble du motif et tous ses changements futurs). C'est-à-dire que nous devons introduire un autre facteur d'erreur.
Avez-vous une idée de la meilleure façon de procéder ? Il est possible de calculer différentes probabilités et niveaux de prix, comment faire ?
Il est intéressant de noter que dans l'une des discussions, vous étiez un farouche opposant de l'analyse technique classique, affirmant que son utilisation est inefficace. L'automatisation du trading manuel sur la base de cette analyse n'est pas acceptable. Vous avez maintenant résolu le problème de la création d'une méthode efficace de reconnaissance algorithmique des formations de prix, qui n'est rien d'autre qu'une tentative d'automatisation de l'analyse technique "manuelle". Étrange, pourquoi avez-vous tout récemment rejeté avec véhémence cette approche de l'algotrading ? (Pardonnez le hors-sujet).
Il est intéressant de noter que, dans l'une des discussions, vous étiez un ardent opposant de l'analyse technique classique, affirmant que son utilisation est inefficace. L'automatisation manuelle du trading basée sur cette analyse n'est pas acceptée. Vous avez maintenant résolu le problème de la création d'une méthode efficace de reconnaissance algorithmique des formations de prix, qui n'est rien d'autre qu'une tentative d'automatisation de l'analyse technique "manuelle". Étrange, pourquoi avez-vous tout récemment rejeté avec véhémence cette approche de l'algotrading ? (Pardonnez le hors-sujet).
Il n'y a pas de tehanalyse classique, il y a un modèle multifractal de rendement des actifs (oui, oui, il y en a un aussi, je ne l'ai pas inventé). ce modèle peut être classé comme un statmodèle. Il n'y a pas de modèle fixe spécifique, mais le résultat est une prédiction, qui peut être représentée comme un modèle, rien de plus.
Le MMDA décrit un mouvement brownien généralisé