Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 7
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Désolé de ne pas connaître tous les détails, mais lorsqu'on réduit l'échelle, le bruit n'augmente-t-il pas, pour devenir "blanc" en quelques secondes ? Prévision MO sur laquelle est zéro.
Comment alors naît la corrélation, la baisse du risque du trading HFT par rapport au scalping ou à l'intraday ?
Personnellement, j'ai l'information inverse, plus le délai est long, plus le TA et le FA fonctionnent bien et donc le MO de profit est plus élevé dans le plus.
...Mais en réduisant l'échelle, le bruit n'augmente-t-il pas, pour devenir "blanc" en quelques secondes ? Prévision MO sur laquelle est zéro.
Pour certains, ce n'est qu'un bruit (qui fait sauter les arrêts et agace), et pour d'autres, c'est un modèle avec ses propres règles et exceptions. Je n'ai pas vu de HFT rentable sur le forex parmi les simples mortels (bien que je suppose que oui), mais j'ai vu de tels "robots" sur le marché à terme travaillant sur les ticks et gagnant de l'argent (des milliers de transactions par jour). Magnifique ! C'est une équipe de gars très intelligents. Ce qui compte pour eux, c'est la vitesse et encore la vitesse. Mais dans de tels schémas (et en principe le HFT), il y a une limite à la liquidité, vous ne pouvez pas jouer avec des milliards juste comme ça (les grands gars les mangeront tout de suite).
Quel est le risque de chute du trading HFT par rapport au scalping ou à l'intraday ?
Personnellement, j'ai l'information inverse, plus le délai est long, plus le TA et le FA fonctionnent bien et donc le profit du MO est plus élevé dans le plus.
Cela dépend de la façon dont on voit les choses. L'attente ne provient pas seulement des transactions rentables, il y a aussi des transactions perdantes. Imaginez, par exemple, qu'avec un effet de levier standard de 1:100 et la même taille de position (par exemple, 30-50% du dépôt) sur H1 vous avez une série de trades perdants de 30, 40, 20, 50 points et sur M1 - 3, 4, 2, 5 points, respectivement. Et puis "par stratégie" et la loi de la mesquinerie, bien sûr, il y aura des transactions rentables. Mais le résultat peut être l'absence de dépôt à 1 heure, alors que le résultat peut n'être qu'un faible drawdown à 1 min. Où le risque est-il le plus élevé ?
L'autre problème est que quelqu'un ne peut pas trader activement et de manière rentable sur de petites échelles de temps. Et puis commence : il y a du bruit, une grande efficacité du marché, des risques élevés, quel stress émotionnel, et en général... L'analyse ne fonctionne pas là.
Vous pouvez travailler et gagner de l'argent sur n'importe quel TF. Il y a des régularités partout, mais avec un commerce actif et un MM compétent et une gestion des risques sur un TF faible, vous pouvez gagner plus rapidement et plus de profit et le risque d'une perte du dépôt est plus faible. (IMHO)
...
Cela dépend de la façon dont on voit les choses. L'espérance n'est pas seulement constituée de transactions rentables, il y a aussi des transactions perdantes. Imaginez, par exemple, avec un effet de levier standard de 1:100 et la même taille de position (par exemple, 30-50% du dépôt) sur H1 une série de trades perdants de 30, 40, 20, 50 points et sur M1, 3, 4, 2, 5 points, respectivement. Et puis "par stratégie" et la loi de la mesquinerie, bien sûr, il y aura des transactions rentables. Mais le résultat peut être l'absence de dépôt à 1 heure, alors que le résultat peut n'être qu'un faible drawdown à 1 min. Où le risque est-il le plus élevé ?
...Peut-être, on peut en conclure qu'il est un peu étrange d'entrer avec un pourcentage du dépôt ? (rhétorique).
Je ne suis certainement pas un expert dans les subtilités de votre discussion, mais je pense que les statistiques sur les dérapages vont obliger certains courtiers extérieurs à accélérer leurs processus de transaction internes lorsqu'ils commenceront à perdre de la clientèle sur ce sujet.
Quant à la mise en œuvre effective des signaux à haute fréquence, il existe déjà trois ou quatre exemples sur la première feuille de signaux MT5..... ils le feront.... si vous êtes assez persistant... Je peux me tromper si je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Personne n'a pris en compte toutes les fonctionnalités de MT5, qu'il s'agisse d'une transaction non HFT, mais MT5 peut envoyer des ordres par lots et sur la base de cela vous pouvez faire un robot ou un EA, par exemple, personne ne le fait, à en juger par tout ce qui précède.
Je ne pense pas, mais MT5 peut envoyer des ordres par lots et sur sa base il est possible de faire un robot ou un conseiller expert, par exemple, personne ne l'a fait.
Si vous essayez d'imaginer la logique de l'algorithme de bruit, c'est le bombardement de limiteurs déclenchés sur les frontières du canal vers la frontière opposée et la fermeture lorsque le canal de bruit opposé est atteint, comme si tout est très simple, s'il n'y a pas de slippage, mais comment le faire à travers un courtier ordinaire, je ne peux pas imaginer, le slippage doit être au moins 1/5 du temps moyen de maintien d'une position.
Pouvez-vous, messieurs, me dire combien coûte la commande d'une telle technologie ? Je veux dire le paquet d'informations commerciales, pas seulement le bruit EA, et toutes les informations dont vous avez besoin, quel courtier utiliser, quel type de compte ouvrir, sur quel(s) symbole(s) négocier, etc. Et l'expert.
Tout cela, bien sûr, pour un PC domestique et une petite caution.
Si elle est aussi rentable que celle décrite dans ce fil. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Les gains les plus stables sont 1 à 2 transactions par jour, en moyenne, selon l'action du prix, avec un minimum d'indicateurs et une logique simple. Mais à titre d'essai, il est tout à fait possible de tester également les bruiteurs.
Qu'est-ce que le HFT ? Un autre mème shiz ? Discuter du HFT, c'est comme discuter de la culture de légumes sur Mars, et discuter de l'applicabilité de MT4 ou MT5 au HFT, c'est comme discuter de la meilleure façon d'ameublir le sol sur Mars : avec une pelle ou une houe. Tu dois d'abord y arriver.
Начнем с главного: высокочастотный трейдинг не имеет к традиционному трейдингу, а тем более к какой-то там «научности», ни малейшего отношения. HFT — это технологичная форма инсайдерства, создающая криминальное преимущество одним участникам рынка перед другими. Высокочастотный трейдинг годами присутствовал на рынках, но широкая общественность узнала про него менее года назад.
Основа HFT — так называемые flash orders, скоростные биржевые заявки, смысл которых в следующем. За определенную мзду биржи предоставляют «избранным» клиентам возможность видеть поступающие на общий терминал заявки участников торгов раньше всех остальных. Зазор обычно составляет 30 миллисекунд. Для супермощных компьютеров, которыми оснащены высокочастотные трейдеры, этого времени более чем достаточно, чтобы проанализировать заявки и разместить собственные — упреждающие. Эффективность их напрямую будет зависеть от заявок, которые в следующее мгновение поступят на рынок.
http://www.business-magazine.ru/mech_new/experience/pub333006
Si vous essayez d'imaginer la logique de l'algorithme de bruit, c'est le bombardement de limiteurs déclenchés sur les frontières du canal vers la frontière opposée et la fermeture lorsque le canal de bruit opposé est atteint, comme si tout est très simple, s'il n'y a pas de slippage, mais comment le faire à travers un courtier ordinaire, je ne peux pas imaginer, le slippage doit être au moins 1/5 du temps moyen de maintien d'une position.
Pouvez-vous, messieurs, me dire combien coûte la commande d'une telle technologie ? Je veux dire le paquet d'informations commerciales, pas seulement le bruit EA, et toutes les informations dont vous avez besoin, quel courtier utiliser, quel type de compte ouvrir, sur quel(s) symbole(s) négocier, etc. Et l'expert.
Tout cela, bien sûr, pour un PC domestique et une petite caution.
Si elle est aussi rentable que celle décrite dans ce fil. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Les gains les plus stables sont 1 à 2 transactions par jour en moyenne, par action de prix, avec un minimum d'indicateurs et une logique simple. Mais à titre d'essai, il est tout à fait possible de tester également les bruiteurs.
Qu'est-ce que le HFT ? Un autre mème shiz ?
Vous voulez dire le HFT, qui n'est pas exactement légal. Il existe également un niveau inférieur, un niveau utilisateur pour ainsi dire. C'est de ça qu'il s'agit.
En gros, la négociation de retards dans les cotations DC est aussi du HFT.