Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 4
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Je suis juste un peu "dans le coup". Les quants et ce genre de choses pourraient être nécessaires sur les marchés ultra-liquides. Et il n'y en a pas tant que ça. La grande majorité des marchés n'ont pas besoin de tout cela.
Je suis juste un peu "dans le coup". Toutes sortes de "quants" et autres conneries peuvent être nécessaires sur des marchés super liquides. Il n'y en a pas tant que ça. La grande majorité des marchés n'ont pas besoin de tout cela.
Si c'est le cas, donnez-nous un indice de ce qui, selon vous, n'est pas une "connerie". Pourquoi lancer des classifications émotionnelles négatives sans justification et sans rien offrir en retour. Proposez votre interprétation du HFT sur le FOREX, il y aura beaucoup plus de confiance et de gratitude envers moi et les participants à la discussion, que de simples dénégations sans fondement.
Le FOREX n'est-il pas un marché ultra liquide ?
Le FOREX n'est-il pas un marché super liquide ?
Où est-ce que c'est, "forex" ? Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un nom collectif pour un ensemble de lieux. Le HFT s'applique à une salle de marché spécifique et, qui plus est, à un instrument spécifique.
Et pour comprendre ce qui est quoi, vous pouvez commencer à analyser les algorithmes HFT. Conditionnellement, on peut distinguer deux classes (il y en a d'autres) : a) l'élimination de l'imperfection (arbitrage) ; b) les algorithmes de prédiction (suivre le vortex, méthodes quantitatives et statistiques, tout ce qui vient à l'esprit).
Dans le premier cas, il s'agit de tous les types de spreads (qui n'atteignent pas le HFT), de l'équilibre near-futures-long-futures, de futures-futures synthétiques, d'options call-call synthétiques, d'options put-put synthétiques (avec "synthétique", on peut déjà parler de HFT à part entière, car on peut suivre plusieurs strikes), de spreads smile de volatilité, de spreads smile de volatilité en pente, etc.
Le second comprendrait une variété d'algorithmes de "ticks" et de "volumes" (analyse des coupes, recherche des dalles), le suivi des gouvernements, l'analyse des grandes transactions. J'inclurais également les divers algorithmes statistiques, qui sont très nombreux.
Dans de nombreux algorithmes, vous avez le choix entre "monter", c'est-à-dire limiter, ou "couper l'épaule", c'est-à-dire frapper le marché. La vitesse est bien sûr très importante, mais pour les stratégies "limites", les exigences en matière de vitesse peuvent être moindres.
P. S. Il y a beaucoup d'autres méthodes, mais premièrement - je ne les connais pas toutes, et deuxièmement - vous devriez commencer par une méthode simple.
P. P. S. À la Bourse ukrainienne (UX), parfois par minutes pas de transactions. Là-bas, il suffit d'organiser un robot haute fréquence normal par le biais de Quik et de l'installer chez soi. Il n'y a aucune raison de l'avoir sur le plancher de la Bourse.
Le HFT-er moyen disposant de fonds n'irait pas sur le FOREX. Les différences sont trop importantes.
Le principe du HFT n'est pas la haute fréquence, mais la rapidité. La capacité à attraper et à négocier est la base du HFT.
La fréquence élevée n'est qu'une conséquence du fait que, dans le fonds, il y a beaucoup de situations de ce type où il faut rattraper le retard.
Ce n'est pas le cas du FOREX. Bien sûr, le FX-HFT ne se limite pas à une seule plateforme, les transactions sont effectuées dans un darkpool indépendant établi, qui est une centralisation d'une tranche importante du marché décentralisé du FOREX. J'ai écrit plus sur ce sujet ici.
Ce texte ne répond qu'à des questions simples sur le MT5 :
Pourquoi il n'y a pas d'option d'historique personnalisé.
Un algotrader professionnel fonde toujours son choix UNIQUEMENT sur les conditions de trading :
торговые условия - цены, ликвидность, latency, исполнение, модель ценообразования, комиссии, маржинальные требования, API, надежность сохранности денежных средств, собственная техническая устойчивость брокера, устойчивость к манипуляционным и техническим нюансам провайдеров ликвидности, юридическая защита от возможных проблем с STP-участниками рынка и защищенность (анонимность в общем потоке) торгового потока от токсичного статуса.
MQL5 est en particulier une API de négociation (au sens large). Cette API est donc très limitée. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. En termes d'activité et de popularité, c'est peut-être même la meilleure API. Mais du point de vue d'un algotrader compétent, cette API est un maillon faible des conditions de trading.
Notez que la citation ci-dessus ne dit rien sur le testeur, les données historiques, etc. Oui, c'est important, mais pour un algotrader professionnel, ce n'est qu'un élément d'accompagnement qu'il peut mettre en œuvre lui-même d'une manière ou d'une autre. Sur MT5, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en œuvre. Mais si la question se pose de savoir où il est plus facile, plus pratique et plus rapide pour une certaine catégorie de stratégies, alors MT5 n'est malheureusement pas le cas.
MT5 a donc sa propre niche - le marché de masse, et cela représente beaucoup d'argent. Et en parlant de la convivialité du prof., en tant que direction du développement de la plateforme pour l'algotrading, cette direction est une dixième question pour les développeurs.
P.S. Encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas. MT5 est une excellente plateforme pour les utilisateurs de masse. Pour un algotrader professionnel, ce n'est même pas une option. Et tout cela concernait le HFT (que je pratique un peu).
Et où est-ce, "forex" ? Il n'y en a pas. Il n'existe qu'un nom collectif pour un ensemble de plateformes. Le HFT s'applique à une plateforme spécifique et plus encore à un instrument spécifique.
+5 !
Et il serait intéressant d'entendre l'avis détaillé de personnes bien informées sur un schéma plus ou moins fiable du forex dans sa forme actuelle (pas les anciennes cuisines, mais en tenant compte de l'émergence des courtiers NDD, des comptes ECN, etc.)
+5 !
Et il serait intéressant d'entendre l'opinion détaillée de personnes bien informées sur un schéma plus ou moins fiable du forex tel qu'il est maintenant (pas les anciennes cuisines, mais avec l'émergence des courtiers NDD, des comptes ECN, etc).