Norm ?

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Si quelqu'un est intéressé, je le mettrai sur le marché pour un citron.
Dossiers :
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lordlev:
Si quelqu'un est intéressé, je le mettrai sur le marché pour un million de roubles.

Pendant 13 ans, 160% ? Plus facile d'effectuer des opérations bancaires pendant 13 ans - plus sécurisé

Et si le mode est tout en ticks + délai aléatoire? Mettez le résultat sur le marché.

 
Désolé, c'est 1600%.)
 
Konstantin83 Malheureusement, il ne fonctionnera pas en mode tous les ticks. Ça consomme beaucoup de gigaoctets. À moins que vous ne gériez chaque année séparément... Je le ferai dans la version finale, mais en général, je ne vois pas l'intérêt des ticks. Je ne suis pas un scalper. La prise minimale est de 20 pips. L'erreur dans OHLCM1 est minime avec cette prise et les tics ne changeront pas fondamentalement l'image.
 

Konstantin83 tous les ticks, délai aléatoire, lot constant 0.01, test avant.

L'image est la même. Les différences sont minimes.

 
VNIK:
Un ratio de Sharpe = 0,06 n'est pas grave. S'il est > 3,0, vous pouvez trouver votre investisseur assez rapidement.
Quel genre de Sharpe sur un lot fixe ? Tu dois penser dans ta tête.
 
VNIK:
Un ratio de Sharpe = 0,06 n'est pas grave. S'il est > 3,0, vous pouvez trouver votre investisseur assez rapidement.
Je ne vois aucun sens pratique à Sharpe. Je pense que c'est plus pour les théoriciens. Dans la pratique, seuls comptent la charge des dépôts, la stabilité des rendements retenus et le facteur de recouvrement.
 
lordlev:
Si quelqu'un est intéressé, je le mets en vente pour un million de roubles.
Allez-vous le mettre sur le marché ? Il est intéressant de le tester soi-même.
 
Au fait, en voici une intéressante à propos de Sharp 8)http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=36876 A propos de la raison pour laquelle ça ne vaut pas la peine de courir après.tol64 Pas encore, à moins que vous ne trouviez quelqu'un avec de l'argent réel 8)(what if ?) J'ai juste peur que la démo puisse facilement être cassée. Je n'ai pas examiné en détail ces modes de démonstration. Jusqu'à ce que je les comprenne parfaitement, je ne publierai rien.
Коэффициент Шарпа
  • 2007.06.17
  • Player 2
  • forum.alpari.ru
На форуме уже пару раз были споры о том, как вычисляется коэффициент Шарпа. Странный такой коэффициент, всегда было интересно откуда он получается и что значит. Буду писать всё с нуля, чтобы понял даже тот, кто впервые об этом слышит, и не пришлось рыться по математическим сайтам в поисках способа вычисления стандартного отклонения...
 
papaklass:

Qu'est-ce que vous mettez !

La durée maximale d'occupation d'un poste est de 52 jours. Pouvez-vous expliquer ?

Le temps moyen de maintien de la position est de 11 heures avec un take profit de 20 pips. Pouvez-vous expliquer ?

Qu'est-ce qui vous rend perplexe exactement ? Il s'agit de MT5, pas de 4. Les règles sont différentes ici. Le lot est de 0,01, la prise et le stop vont de 20 à 100 pips. N'oubliez pas qu'il y a UNE position par paire dans MT5. Il augmente s'il y a un nouveau signal d'entrée. Et il peut exister au moins une centaine d'années jusqu'à ce que vous décidiez de le fermer, ou jusqu'à un arrêt déclenché.
 
lordlev:
Au fait, en voici une intéressante à propos de Sharp 8)http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=36876 A propos de la raison pour laquelle ça ne vaut pas la peine de courir après.tol64 Pas encore, à moins que vous ne trouviez quelqu'un avec de l'argent réel 8)(what if ?) J'ai juste peur que la démo puisse facilement être cassée. Je n'ai pas examiné en détail ces modes de démonstration. Jusqu'à ce que je les comprenne parfaitement, je ne publierai rien.
Un homme avec de l'argent devrait faire le test lui-même de toute façon. Pariez sur les signaux alors, si vous vous inquiétez du piratage.
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