Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 21
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Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas assis 24 heures sur 24 sur des forums et je ne m'occupe pas de mes affaires. J'écris occasionnellement des codes. Malheureusement, je ne sais pas quelle est la version de démonstration de l'Expert Advisor, puisque j'utilise mon propre code.
La version de démonstration de l'Expert Advisor est une copie gratuite du bot, avec des restrictions sur les transactions réelles, les lots, ou autres. Je peux le tester, mais je ne peux pas en tirer profit.
C'est-à-dire que je peux tester la véracité de la courbe de croissance, que vous avez déclarée, sur cet instrument et d'autres, ou sur des cotations synthétiques (elles sont problématiques dans mt5, mais cela peut être résolu). On saura alors à quel point l'algorithme est robuste et s'il n'est pas simplement fonction d'un tracé historique particulier, et en dehors de cela, il s'effondre au rythme de la propagation.
Encore une fois, l'équité peut être tirée d'une partie connue de l'histoire, ce n'est donc pas une preuve. Un rapport en temps réel sous forme de tableau peut également être modifié ou fabriqué.
La seule preuve de l'efficacité de l'algorithme de trading peut être obtenue par un test personnel de la version bot avec des restrictions sur le trading réel. Ou au moins l'accès de l'investisseur (ne demandez pas ce que c'est))))) à un compte réel.
Il se peut que vous ayez un super robot, mais vous avez besoin de preuves fiables.
Bien que je ne crois pas aux bots rentables à moins de 100 000 dollars. Mais qui sait...
Le mot de passe "investisseur" vous convient-il ?
Oui, s'il vous plaît. Mais pas à moi en particulier, mais à tous les participants. Au moins, il sera possible de voir comment vous négociez. Il s'agit simplement d'une preuve de votre compétence professionnelle en tant que trader. L'argument en votre faveur, mais pas en faveur du robot.
Pour que chacun puisse évaluer exactement le robot, vous devez réaliser une version de démonstration du conseiller expert et la présenter au public.
Oui, s'il vous plaît. Mais pas à moi en particulier, mais à tous les participants. Au moins, il sera possible de voir comment vous négociez. Il s'agit simplement d'une preuve de votre compétence professionnelle en tant que trader. L'argument en votre faveur, mais pas en faveur du robot.
Pour que chacun puisse évaluer exactement le robot, vous devez réaliser une version de démonstration du conseiller expert et la présenter au public.
Le mot de passe de l'investisseur vous convient-il ? Cherchez le signal ModifyBot et étudiez-le à fond.
Le signal est-il un mot de passe ? Et le nom d'utilisateur ?
Tu vas me donner le mot de passe de l'investisseur ou tu es encore imprudent ?
Vous êtes triple-Facepalm... C'est pas bon pour le marketing. D'abord vous trouvez accidentellement votre propre vidéo, puis vous confondez le code source avec la démo, et maintenant les signaux et l'accès des investisseurs au compte...
Je vous conseille de changer votre pseudo et le nom du Conseiller Expert avant la prochaine tentative ;)) Mais je vais noter votre nom et votre prénom... Bien que ce soit probablement une invention.
Vous êtes comme lordlev. Le même genre de promotion. Vous ne seriez pas lui, par hasard ?
Je ne vois pas l'intérêt de poursuivre le dialogue. Bonne chance.
A en juger par la vidéo, rien d'intéressant, le système de rebondissement habituel, je doute que ce soit une courbe fabriquée, et le fait que la martin comme MM, signifie que la vidange est inévitable. Encore quelques sauts vers le bas et ça y est, la multiplication est géométrique. Si l'auteur a une formation de quantificateur, l'utilisation de martin indique qu'il n'est soit pas très bien éduqué, soit cosaque avec DC, ils aiment promouvoir de telles stratégies "illégales". Ils ne le font pas, ils ne savent pas comment faire du profit. On dit que la vie est mauvaise sans ventouse.
Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de mots. C'est vraiment embarrassant. C'est clownesque d'une certaine façon.
La logique de Martin est construite sur l'hypothèse d'une relation probabiliste entre les positions voisines perdantes et rentables, comme si la perte augmentait la probabilité que la position suivante se termine en profit, tandis que le lot augmente géométriquement dans l'attente de celle-ci. Mais il n'y a pas de corrélation. Pourquoi y aurait-il une corrélation ? C'est une illusion. Une distorsion cognitive.
C'est pourquoi MARTIN=SLEEP.
Ne vous laissez pas berner. Martin est la façon la plus stupide d'exploiter le risque. L'ironie est que la plupart des systèmes de GI utilisent presque le principe opposé, en ce sens qu'ils supposent une inertie dans les profits ou les pertes et que le volume augmente avec une succession de bonnes positions, et diminue avec une succession de mauvaises, ou simplement le % de fonds comme volume, ce qui est également l'opposé de Martin.
Il n'y a pas une seule stratégie de prédiction, même théorique, où Martin serait un meilleur choix de MM. Pour une prévision hypothétique parfaite, le MM est élémentaire, il est de 100% des fonds propres par position. Dans d'autres cas, il s'agit d'un % de fonds libres calculé en fonction de l'abattement maximal pour un TS particulier lors d'un test à terme.
iModifier pieu pour être sans éducation, pour la promotion, et en général pour tout ce qui est pieu, Goon pieu pour être entré dans une conversation aussi stupide à propos de rien et qui n'a fait qu'aider modifay à promouvoir les plumitifs.
Putain de losers.
A en juger par la vidéo, rien d'intéressant, le système de rebondissement habituel, je doute que ce soit une courbe fabriquée, et le fait que la martin comme MM, signifie que la vidange est inévitable. Encore quelques sauts vers le bas et ça y est, la multiplication est géométrique. Si l'auteur a une formation de quantificateur, l'utilisation de martin indique qu'il n'est soit pas très bien éduqué, soit cosaque avec DC, ils aiment promouvoir de telles stratégies "illégales". Ils ne le font pas, ils ne savent pas comment faire du profit. On dit que la vie est mauvaise sans ventouse.
Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de mots. C'est vraiment embarrassant. C'est clownesque d'une certaine façon.
La logique de Martin est construite sur l'hypothèse d'une relation probabiliste entre les positions voisines perdantes et rentables, comme si la perte augmentait la probabilité que la position suivante se termine en profit, tandis que le lot augmente géométriquement dans l'attente de celle-ci. Mais il n'y a pas de corrélation. Pourquoi y aurait-il une corrélation ? C'est une illusion. Une distorsion cognitive.
C'est pourquoi MARTIN=SLEEP.
Ne vous laissez pas berner. Martin est la façon la plus stupide d'exploiter le risque. L'ironie est que la plupart des systèmes de GI utilisent presque le principe opposé, en ce sens qu'ils supposent une inertie dans les profits ou les pertes et que le volume augmente avec une succession de bonnes positions, et diminue avec une succession de mauvaises, ou simplement le % de fonds comme volume, ce qui est également l'opposé de Martin.
Il n'y a pas une seule stratégie de prédiction, même théorique, où Martin serait un meilleur choix de MM. Pour une prévision hypothétique parfaite, le MM est élémentaire, il est de 100% des fonds propres par position. Dans d'autres cas, il s'agit d'un % de fonds libres calculé en fonction de l'abattement maximal pour un TS particulier lors d'un test à terme.
iModifier pieu pour être sans éducation, pour la promotion, et en général pour tout ce qui est pieu, Goon pieu pour être entré dans une conversation aussi stupide à propos de rien et qui n'a fait qu'aider modifay à promouvoir les plumitifs.
Putain de losers.
.....Merci pour le compliment....))
J'affiche les statistiques des tests.... c'est suffisant.
...
C'est pourquoi MARTIN=SLIVE.
Ne vous laissez pas berner. Martin est la façon la plus stupide d'exploiter le risque. L'ironie est que la plupart des systèmes de gestion de l'information utilisent presque le principe opposé, en ce sens qu'ils supposent une inertie dans les profits ou les pertes et que le volume augmente avec les positions successives réussies, et diminue avec les positions infructueuses, ou simplement le % d'argent en tant que volume, ce qui est également l'opposé de Martin.
...C'est bien pire, je ne peux pas imaginer quelque chose de pire. A mon avis le seul et unique MM efficace est martin et ses variantes (qui conservent le principe d'augmenter le lot après une vente), tout le reste est une illusion. Mais il est probable que de nombreuses personnes ne seront pas d'accord avec moi.
Tout le monde peut être en désaccord, mais peu peuvent fournir des preuves concrètes que leur MM a raison.
Vous pouvez discuter des mathématiques aussi longtemps que vous le souhaitez, mais où est l'application de ces mathématiques "correctes").
C'est bien pire, je ne peux pas imaginer quelque chose de pire. A mon avis, le seul et unique MM efficace est le martin et ses variantes (qui conservent le principe d'augmenter le lot après un sliv), tout le reste est une illusion. Mais il est probable que de nombreuses personnes ne seront pas d'accord avec moi.