L'avenir du trading automatisé : deuxième round - page 17
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On ne se bat pas contre ça, Leonid. timbo défend l'hypothèse qu'un marché efficient ne permet pas de prédire le mouvement d'un instrument quelconque sur la base d'informations passées. Par conséquent, le pauvre commerçant n'a plus rien dans la vie future - tout sera saisi par les géants. Alors je me demande, comment fonctionnent vos réseaux ? :-)
Lisez la description russe, ça me suffit...
L'hypothèse de l'efficience du marché (GER):
3. Forme forte: les prix actuels des actifs prennent en compte toutes les informations provenant de sources publiques et non publiques et tiennent également compte des informations non publiques (initiés), telles que celles dont disposent les dirigeants d'une entreprise concernant les perspectives de celle-ci. Une forme forte comprend à la fois une forme faible et une forme moyenne. Un marché qui est efficace dans sa forme la plus forte peut être qualifié de parfait - on suppose que toutes les informations sont publiquement disponibles, gratuites, et atteignent tous les investisseurs en même temps. Dans un tel marché, il est inutile de prendre des décisions d'investissement, même sur la base d'informations privilégiées.
1. D'après ce que j'en comprends, la forme la plus forte inclut les deux autres, et c'est explicitement indiqué. Ou ai-je tort ?
2. D'après ce que je comprends, un certain historique est disponible pour les TROIS formes de performance. Il y a aussi les informations publiques ou privilégiées (ces indicateurs de performance peuvent ne pas être accessibles à un certain nombre de participants). Ou ai-je tort ?
3. Un marché COMPLET et donc fort est une chose purement théorique. Parce qu'il n'existe pas de conditions idéales pour la diffusion de l'information et la préparation des participants.
Surtout lorsqu'il s'agit d'informations "fermées" (d'initiés). Et les informations disponibles publiquement ne peuvent parfois pas être obtenues au bon moment, ou elles ne peuvent pas être considérées comme objectives.
Ou ai-je tort ?
4. D'après ce que je comprends, le recours à la mécanisation réduit au contraire l'efficacité du marché - parce qu'un tas de machines disparates négocient sans tenir compte des nouvelles, des informations d'initiés et d'autres éléments fondamentaux. Cette théorie est toute l'essence de l'AF (car dans sa forme conventionnelle, elle se perd dans l'analyse de la situation).
Dans le même temps, les systèmes mécaniques minimisent le rôle de l'analyse technique elle-même.
PS
Le dernier point me laisse personnellement avec beaucoup de questions.
sandex: Проблема в том, что не за что покупать. Да и не к чему.
Il ne s'agit pas de super profits. 100-200% par an est une bonne affaire, que vous pouvez facilement obtenir du Forex. Certaines personnes veulent 1000% par mois. Eh bien, comme on dit - il n'y a pas de mal à vouloir))))
À propos, les données tick d'une journée pèsent environ 100 mégaoctets. Prêt à digérer de tels volumes ? )))
À propos, les données tick d'une journée pèsent environ 100 mégaoctets. Prêt à digérer de tels volumes ? )))
La date financière complète - toutes les transactions sur 150 marchés de Reuters pèse 60 gigas par jour. Mais après tout, quelqu'un digère tout ça. Je ne pense pas qu'il ait un problème avec ses selles...
Pas de problème. À mon avis, une histoire de cette qualité est nécessaire pour les simples mortels jusqu'à une profondeur d'une semaine maximum, pour les acteurs majeurs jusqu'à une profondeur d'un mois.
Voici quelques calculs préliminaires de l'espace disque nécessaire :
1. Pour les simples mortels (bien que ce ne soit pas très simple, étant donné que l'histoire est achetée à Reuters) - 300 GB = 5 jours * 60 GB (j'ai par exemple sur une machine en fonctionnement 2.5 Ter)
2. Pour les gros joueurs (à mon avis) - 1200 Gb = 20 jours * 60 Gb.
Vous pensez que je ne peux pas tirer sur l'espace disque ?
PS
Une autre question est de savoir comment charger toutes ces données ?
Une question tout aussi intéressante est de savoir quel type de dépôt (revenu) doit avoir une personne qui utilise les services de Reuters...
Messieurs, tenez-vous compte du fait qu'il existe une concurrence féroce entre les géants du secteur. Et si quelqu'un arrive en tête, il est ralenti par tous les moyens. Les comptes annuels de ces géants le prouvent. Et lorsque les géants se battent entre eux, nous, simples commerçants, trouverons toujours une place sur les marchés, où nous pourrons obtenir un petit morceau pour vivre. Timbo, tout n'est donc pas aussi désespéré que tu l'imagines.
Prenez soin des pertes, sinon ils prendront soin de vous. Ce principe n'a jamais été remis en cause.
Qui a dit ça ? J'ai juste téléchargé les ticks d'Eurodollar d'eSignal pour l'expérience. Trois jours - 150 méga.
Et ceci est la journée d'aujourd'hui, car elle n'est pas encore terminée, pèse 24 megs. Mais la journée complète d'hier pèse déjà 53 mégas. Essayez donc de traiter ceci et ensuite d'écrire....))).