L'avenir du trading automatisé : deuxième round - page 27

[[Supprimé]]

maryan.dirtyn:
une idée très judicieuse... Mais j'ai peur que les methaquotes ne soient pas d'accord... Même le pipsing est interdit dans le championnat, bien que je ne connaisse aucune stratégie de pipsing capable de remporter l'or à long terme.

1. Malheureusement, les règles du Championnat ne font pas de différence entre le résultat obtenu par le "pipsing" et les résultats obtenus en utilisant les ordres ST (dans la sortie de la position dans l'UC).

En même temps, d'après ce que je comprends, les stratégies qui ne sont clairement pas du scalping, mais qui utilisent activement le ST dans la zone proche de la BU, sont disqualifiées.

2. En ce qui concerne le championnat, les limitations sont beaucoup plus importantes. Par exemple, les tailles du lot minimal et de l'échelon d'augmentation.

Avec les valeurs telles qu'elles sont actuellement, je vois personnellement des inconvénients à travailler avec MARTIN et MULT.

MQ a en même temps exprimé l'idée que 0,10 lot est suffisant pour travailler dans les conditions requises avec un dépôt initial de 10 000 $ (en pourcentage). Je peux dire en toute responsabilité que cela n'est pas suffisant pour certaines stratégies. Croyez-moi, je sais ce que je dis, car j'ai l'expérience de travailler avec un tel dépôt sur un compte réel (dans des conditions de multidevises et de martin), bien que ce soit dans R2 et non dans MT4/MT5.

PS

Si j'essaie mes propres stratégies sur des comptes en cents, je choisis personnellement des sociétés de courtage avec des lots minimaux...

Urain:
C'est parce que vous ne savez pas comment les cuisiner :o)

+1.

Si je voulais utiliser la stratégie "un peu mais souvent", au moins sur MT4, elle montrerait de très bons résultats même sur de longues distances (tout dépend de la stratégie)...

[Andrey Nachalov]

Renat:

... Lorsque n'importe quel flux brut (eSignal, Reuters, etc.) subit un fort filtrage adaptatif (les caractéristiques peuvent changer quotidiennement), il serait complètement fou de chercher la vérité dans ces flux ... Même les courtiers ne sont pas en mesure de gagner de l'argent décent en jouant avec les tics du marché, en négociant pour eux-mêmes ... Les références aux "mathématiciens forts en équipe" ... plus souvent une forme d'auto-déception de la part de la direction de l'entreprise, qui est plus comme ... l'expérience ... pour lancer de tels projets.

de toutes les choses écrites, je retiendrais ce billet comme épilogue à la discussion qui s'est déroulée dans le fil de discussion. spine and shelf

[St.Vitaliy]

Après avoir lu une discussion aussi animée ces derniers jours, je n'arrive pas à passer outre.

Je ne sais pas comment cette ressource traite les liens provenant d'autres ressources, de toute façon...

Tant qu'il y aura de tels gestionnaires, mes robots auront un avenir sans nuage :

http://smart-lab.ru/blog/71569.php

Et sur le sujet de la théorie de l'efficacité du marché, je vais donner mon avis. Cette théorie s'apparente à celle des "hérissons non volants". Dans les années 1770, un professeur d'université a mené une expérience.

Ils ont pris un rondin, l'ont mis dans la mer - il flotte, ok.

Puis ils ont pris une feuille d'acier et l'ont mise dedans - elle ne flotte pas, pas bon.

De cette façon, il a été confirmé empiriquement que les hérissons ne volent pas, oy, que les bateaux ne peuvent pas être faits d'acier.

Il en va exactement de même pour la théorie de l'efficacité. Le marché théorique (un moyen de redistribuer le capital pour améliorer l'efficacité des entreprises) et le marché d'aujourd'hui (un outil permettant d'absorber des liquidités gratuites afin de gagner de l'argent sur la différence de taux de change d'un actif plutôt que sur les résultats d'une entreprise en activité) sont de nature complètement différente et, par conséquent, ce modèle simplifié ne vaut clairement pas la peine d'être appliqué, surtout avec les conséquences qui en découlent.

[ksbr]

Je l'ai lu, c'est intéressant.

Pour ma part, j'ai mis en avant les avantages des grands oncles :

• Les infrastructures (le déjeuner quotidien avec Bernanke est encore plus important que les infrastructures) ;
• des cerveaux (vous pouvez engager tous les mathématiciens et programmeurs que vous voulez) ;
• l'argent ;
• coûts (votre propre courtier, votre propre MM) ;

Comment ces choses peuvent être décidées pour le petit commerçant :

• Infrastructure : Une "banque" peut être placée même dans un bâtiment d'échange, ne serait-ce que pour le plaisir de le faire (la question du retour) ;
• Cerveau : c'est une question de chance, pour les programmeurs et les mathématiciens c'est plus facile ;
• L'argent : la manipulation du marché est interdite par la loi, et les gros capitaux sont souvent à l'étroit sur le marché ;
• Les coûts sont un problème, mais si vous êtes vraiment désespéré, vous pouvez devenir vous-même courtier, ne serait-ce que pour le plaisir de le redevenir ;

Ah oui, nous avons oublié le steak avec Bernanke à 12h00 précises - ils ne peuvent pas nous enlever ça - initié !

P.S. Et pendant ce temps, MT5 n'a pas de barres d'amplitude et de barres de vol (que presque tous les terminaux bourgeois ont), pas d'historique de tick d' une quelconque profondeur, pas d'intérêt ouvert, pas de delta de marché et une "belle" tasse. Y en aura-t-il ? ATTENDU !