L'idée me hante depuis longtemps. - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous pouvez prendre une décision en fermant la première barre, mais ce n'est pas sérieux pour moi. S'il s'agit d'une grande bougie, cela pourrait être le début d'un retournement et non d'une progression. Non acceptable pour les transactions à court terme. Passage au trading à court terme. Il y a beaucoup de nuances que je veux résoudre.
Bonne journée !
Seule une approche globale peut aider ici. J'essaie d'endiguer ce "chaos" d'une manière similaire. En fait, jusqu'à présent, il y a deux postulats, ou plutôt trois ... :)
1) zigzag_fx + prévision à court terme par ondelettes est suffisant pour la tendance actuelle.
1.1) Le code source de Zigzag_fx est joint. La différence avec un simple zigzag est que celui-ci indique quand le levier est apparu. Ça ressemble à ça :
Le principe est simple. Dès qu'un point apparaît dans l'autre sens, nous considérons qu'il s'agit d'un renversement. Maintenant, nous devons faire un échantillonnage statistique dans le passé pour savoir jusqu'où le prix va aller. Différents réseaux neuronaux peuvent être "ajoutés" ici
1.2) Ondelettes. Je teste actuellement un indicateur (les vaguelettes sont calculées dans Matlabe et l'évolution du prix est prédite). Une ondelette de Dobeshi d'ordre 10 a été utilisée. Il semble être beau, mais il prend trop de temps à analyser (environ 40 secondes pour une barre). Je suis encore en train de le tester et je ne peux pas dire qu'il soit utile. Ça ressemble à ça :
Les prévisions sont des points pour différentes valeurs de la fenêtre historique.
2) La seule façon de trier les chandeliers individuels de "renversement" est PriceAction, y compris les pATterns de VSA, mais il y a là (dans le VSA) trop de subjectivité - mais aussi partiellement soluble.
Salutations, RomFil
hello.... le sujet est mort... ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Le point s'est tari.
Je suppose que ça n'intéresse plus personne.
S'il y a un point. Allons-y.
Le passé détermine l'avenir - c'est la réponse à toutes vos questions.
Le présent, le passé et le futur sont liés par une corrélation :
P+H+B=1
Le membre principal est le "Présent" (H), car le "Passé" (P) est obtenu en intégrant H, et le "Futur" (B) est obtenu à partir de la relation ci-dessus :
B=1-(H+P).
Par conséquent, tout est déterminé par le présent et toute la stratégie de trading dépend de son estimation correcte ; sinon, le passé n'est d'aucune utilité. C'est ainsi que se déroulent tous les processus naturels et anthropiques, et les processus de marché ne font pas exception. Ces corrélations sont irréprochables tant sur le plan logique que mathématique. Le fait que le marché n'ait pas réussi à tuer le robot travaillant sur un compte réel pendant plus de 6 ans sur la base des ratios ci-dessus, seule sa rentabilité s'est avérée être 2 fois inférieure au drawdown maximum, est la preuve de ces régularités dans la branche "Recherche de modèles".
Le présent, le passé et le futur sont liés par un ratio :
P+H+B=1
Le terme dominant est "Présent" (H), car "Passé" (P) est obtenu en intégrant H, et "Futur" (B) est obtenu à partir de la relation ci-dessus :
B=1-(H+P).
Par conséquent, tout est déterminé par le présent et toute la stratégie de trading dépend de son évaluation correcte ; sinon, le passé n'est d'aucune utilité. C'est ainsi que se déroulent tous les processus naturels et anthropiques, et les processus de marché ne font pas exception. Ces corrélations sont irréprochables tant sur le plan logique que mathématique. La branche "Looking for patterns" contient les preuves de ces régularités. Le fait que le marché n'ait pas réussi à tuer le robot fonctionnant sur un compte réel pendant plus de 6 ans sur la base des ratios ci-dessus, seule sa rentabilité était 2 fois inférieure au drawdown maximum.
Bonsoir, Yusuf.
Correct. Le présent, le passé et le futur sont liés par le rapport P+H+B=1.
Il y a de petites nuances.
Nous n'avons aucune information sur l'avenir, nous voyons peu d'informations sur le présent, et toutes les informations de base se trouvent dans l'histoire.
Pourquoi n'utilisons-nous pas cette mine d'informations ?
La façon de l'utiliser est une autre question. Mais toute information importante réside dans l'histoire et son poids prévaudra sur celui de H+B.
La formule est bonne, mais il faut la corriger. N=0,6, N=0,3, B=0,1.
Bonsoir, Yusuf.
Correct. Le présent, le passé et le futur sont liés par le rapport : P+H+B=1.
Il y a de petites nuances.
Nous n'avons aucune information sur l'avenir, nous voyons peu d'informations sur le présent, et toutes les informations de base se trouvent dans l'histoire.
Pourquoi n'utilisons-nous pas cette mine d'informations ?
La façon de l'utiliser est une autre question. Mais toutes les informations importantes se trouvent dans l'histoire et son poids prévaudra sur celui de H+B.
La formule est bonne, mais il faut la corriger. N=0,6, N=0,3, B=0,1.
Ne pensez-vous pas que le passé est reconstruit à partir des briques du présent ? Si nous allons encore plus loin, nous devrions séparer l'histoire (I) du passé de cette manière : H+H = I. Le modèle entier est caché dans le présent, et le présent lui-même dépend de 3 paramètres. Si nous trouvons ces 3 paramètres, et j'ai des formules pour les déterminer, nous trouverons le modèle entier, y compris le futur.Je vais bientôt ouvrir une section spéciale sur ce sujet et vous la montrer.Nous allons étudier comment ces 3 paramètres se comportent. Ces modèles décrivent même l'agencement des distances inter-atomiques dans les minéraux depuis la création de l'univers et il est impossible que je ne révèle pas les modèles du marché. Prenons n'importe quelle partie du marché et exposons-la. Un petit relâchement de mes obligations académiques à l'université et commençons. Définissons sa majesté "TIME" et son rôle dans le processus de négociation et bien d'autres choses intéressantes nous attendent.
Ne pensez-vous pas que le passé est reconstruit à partir des briques du présent ? En allant encore plus loin, l'histoire (ET) devrait être séparée du passé de cette manière : P+H = I. Le modèle entier est caché dans le Présent, et le Présent lui-même dépend de 3 paramètres. Si nous trouvons ces 3 paramètres, et j'ai des formules pour les déterminer, nous trouverons le modèle entier, y compris le futur.Je vais bientôt ouvrir une section spéciale sur ce sujet et vous la montrer.Nous allons étudier comment ces 3 paramètres se comportent. Ces modèles décrivent même l'agencement des distances inter-atomiques dans les minéraux depuis la création de l'univers et il est impossible que je ne révèle pas les modèles du marché. Prenons n'importe quelle partie du marché et exposons-la. Un petit relâchement de mes obligations académiques à l'université et commençons. Définissons sa majesté "TEMPS" et son rôle dans le processus de négociation et bien d'autres choses intéressantes nous attendent.
Je vais contester à la fois la formule et l'approche du temps. Le passé et le présent ne sont pas toujours l'histoire. Et le temps est une dimension imparfaite par rapport à l'ici et à l'ailleurs.
La barre de zéro de la TF haute peut être moyennée sur la TF basse.
C'est-à-dire qu'il faut le calculer par le TF junior.
Par exemple, nous avons une barre de zéro sur H1.
Accrochons la MA avec une période de 60 sur M1 et copions le résultat de l'indicateur de la barre zéro de M1 à H1.
Ou, comme vous venez de le dire, lisser les choses au centre commercial et faire la même chose après ça.
PS !
Sauf que le titre du fil de discussion porte sur une idée, et que vous avez un problème sans savoir comment le résoudre.