L'idée me hante depuis longtemps. - page 3

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Uladzimir Izerski:

C'est une comparaison intéressante. Sur le marché, nous sommes tout le temps dans cette situation.

Mais la foule commence à se désagréger à un moment donné. Qui va nous bousculer ?

Au fait, une comparaison très intéressante. Pas complet, mais intéressant

mais alors ceux qui vont d'un endroit prédéterminé à un autre (en fonction de leurs besoins personnels) sont analogues à des marchands non marchands, ceux qui font des transactions simplement parce qu'ils en ont besoin, ils ne se soucient guère (dans une certaine mesure) des profits/pertes de la transaction - ils gagnent et perdent dans d'autres endroits.

et il y a ceux qui sont attirés par les grandes foules, et les "stations de transfert" sont nos collègues spéculateurs en produits dérivés.

 
Uladzimir Izerski:

Cela pose la question. Qui pousse le marché ? Les petits ou les grands ?

Moins le marché est liquide, plus l'influence des grandes transactions est grande. Plus il y a de participants, plus l'influence du joueur individuel est faible. Imaginez : une foule d'un million de personnes. Et le poids d'une personne varie de 10 à 1000 kg. Bien sûr, l'influence de celui qui pèse une tonne est élevée, mais il ne pourra pas changer la direction de la foule à lui seul. D'autant plus que tout le monde essaie d'aller au centre. Et oui, tous les grands hommes se rassembleront plus près du centre, mais ils créeront de grands écarts et les personnes légères et agiles s'y glisseront. Et puis il y a aussi la concurrence entre les grands. Il se peut qu'une personne très intelligente de 100 kg soit constamment en train de tirer des gros stupides du centre.
 
Maxim Romanov:
Il ne s'effondrera pas, si vous ajoutez la condition que le centre est le meilleur endroit, alors tous les gens viseront le centre. Mais il va constamment aller à droite et à gauche. Comme un prix, en avant et à droite/gauche.

Ouaip.))

Je veux dire . C'est vrai.

Quelqu'un va de l'avant et le prix s'est déjà retourné.

...

 
Uladzimir Izerski:

L'idée me taraude depuis longtemps. Comment créer à 0 bar la solution la plus actuelle. C'est-à-dire exclure les rebonds lors du franchissement de quelque chose, tendance, MA.

NormaliserDouble(MA,Chiffres-N) ;

Plus N est grand, plus les changements sont rares et moins fréquents.

 
Maxim Kuznetsov:

Au fait, c'est une comparaison très intéressante. Ce n'est pas complet, mais c'est intéressant.

Mais alors, ceux qui se déplacent d'un endroit prédéterminé à un autre (en fonction de leurs besoins personnels) sont analogues à des marchands non marchands, ceux qui effectuent des transactions simplement parce qu'ils en ont besoin, ils ne se soucient guère (dans une certaine mesure) du profit/de la perte de la transaction - ils gagnent et perdent ailleurs.

Il y a ceux qui sont attirés par les grandes foules, et les "stations de transfert" sont nos collègues spéculateurs de différents produits dérivés.

C'est là que commence la division entre hamsters et prédateurs, à mon avis.

Il existe différentes raisons d'échanger des devises.

Et les spéculateurs constituent une catégorie distincte à dénigrer.

 
Evgeny Belyaev:

NormaliserDouble(MA,Chiffres-N) ;

plus N est grand, plus les changements sont faibles et moins fréquents.

C'est logique. Je me réjouis de votre suggestion.

Peut-être y a-t-il d'autres nouvelles ?

Je vois. Après ça, presque personne n'ose.

On a peut-être un peu plus de talent.

 
Je ne me souviens pas quand (il y a environ 5-10 ans), mais sur MOL4 j'ai créé un indicateur pour moi-même qui lisse les tics sur les bougies zéro. L'indicateur iMA ne se soucie pas du calcul de la moyenne des ticks, des prix de clôture ou d'autres prix - il calcule simplement la moyenne d'un ensemble de chiffres. J'ai créé un indicateur qui, lorsqu'il est attaché à un graphique, commence à accumuler les données des ticks dans un tableau. Dès que les données commencent à être insuffisantes, une moyenne mobile sera dessinée. Je voulais juste l'essayer et je l'ai mis en œuvre. J'ai ajouté aux variables utilisateur (extern) la possibilité de spécifier les périodes de calcul de la moyenne de deux moyennes mobiles et la méthode de calcul de la moyenne, à mon avis. Je voulais juste essayer de trader sur le croisement de baguettes dessinées sur les données tick de la bougie zéro. J'ai toujours cet indicateur en vie. Je l'ai dans un nuage (malheureusement, le disque dur de mon ordinateur portable est tombé en panne (il fonctionne pendant une demi-heure puis se bloque), je n'ai pas d'argent pour en acheter un autre) - il peut être retiré du nuage, si j'en ai vraiment besoin. Mais je pense que la tâche de créer un tel indicateur pour les programmeurs vivant ici n'est pas difficile, je dirais même simple comme trois kopecks :)
 
Uladzimir Izerski:

Ouaip.))

Je veux dire . C'est vrai.

Quelqu'un va de l'avant et le prix s'est déjà retourné.

...

C'est le résultat auquel je suis arrivé, après avoir construit une analogie similaire. Dans une foule, je marche calmement et je ne fais pas d'erreur, car elle a un grand effet de mémoire et la plupart du temps, elle se déplace dans une seule direction. Si la direction changeait au hasard, je ne pourrais pas m'adapter et je serais tout le temps ballotté. Il y a des modèles et mon cerveau s'y adapte.
Pour la tâche avec les moyennes, tout se résume à étudier les caractéristiques statistiques du marché, à identifier le modèle des changements de prix, et seulement ensuite à mettre l'algorithme entier dans la moyenne. Mais si nous savons tout cela, nous n'avons pas besoin de la moyenne.
Il y a longtemps, j'ai essayé de filtrer une moyenne en utilisant le fnc, et le résultat était nul, il n'augmente en aucun cas le gain attendu.
 
Vitaly Murlenko:
Je ne me souviens pas quand (il y a 5-10 ans), mais sur MOL4 j'ai créé pour moi-même un indicateur qui lisse simplement le tick twitch sur une bougie zéro. L'indicateur iMA ne se soucie pas du calcul de la moyenne des ticks, des prix de clôture ou d'autres prix - il calcule simplement la moyenne d'un ensemble de chiffres. J'ai créé un indicateur qui commence à accumuler des données de ticks dans un tableau lorsqu'il est attaché à un graphique. Dès que les données commencent à être insuffisantes, une moyenne mobile sera dessinée. Je voulais juste l'essayer et je l'ai mis en œuvre. J'ai ajouté aux variables utilisateur (extern) la possibilité de spécifier les périodes de calcul de la moyenne de deux moyennes mobiles et la méthode de calcul de la moyenne, à mon avis. Je voulais juste essayer de trader sur le croisement de baguettes dessinées sur les données tick de la bougie zéro. J'ai toujours cet indicateur en vie. Je l'ai dans un nuage (malheureusement, le disque dur de mon ordinateur portable est tombé en panne (il fonctionne pendant une demi-heure puis se bloque), je n'ai pas d'argent pour en acheter un autre) - il peut être retiré du nuage, si j'en ai vraiment besoin. Mais je pense que la tâche de créer un tel indicateur pour les programmeurs vivant ici n'est pas difficile, je dirais même simple comme trois kopecks :)

Cette option est censée fonctionner. Mais je ne me suis jamais lancé dans les ticks, je n'en voyais pas l'intérêt, comment les accumuler en 4k, comment les utiliser, je ne sais pas.

La variante d'Evgeny Belyaev est beaucoup plus simple, et il n'est pas clair laquelle est la meilleure.

 
il existe une autre option qui fonctionne. Il y a quelque temps, j'ai fait un système d'"auto-apprentissage" basé sur des moyennes. Je suis entré simplement en croisant deux moyennes et ensuite au hasard. J'ai créé une population de systèmes de trading avec différentes combinaisons de périodes de moyennes, chacun ayant un profit et un stop aléatoires, des périodes de moyennes aléatoires et une réaction aléatoire au croisement. L'entrée est également aléatoire : une moyenne rapide a croisé une moyenne lente, donc l'achat/la vente est aléatoire. Mais ensuite, ceux qui ont réussi ont vécu, ceux qui ont échoué sont morts et de nouveaux, aux paramètres aléatoires, les ont remplacés. Et cela a fonctionné, dans le testeur tout était comme il était supposé l'être, au début nous avons eu un drawdown, puis tout est passé au profit et ensuite il y a eu une croissance stable de l'équilibre. Nous aurions pu améliorer considérablement l'algorithme de sélection et le système de signalisation. Mais il s'avère que cela a permis de résoudre le problème de "twitching" de la moyenne, du fait qu'ensemble, ils ont pris la bonne décision plus souvent que la mauvaise.
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