Indicateurs du Graal - page 7
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Passé (P) + présent (N) + futur (B) = le processus unique en question. Et bien qu'il existe des distinctions fonctionnelles dans les types de fonctions P(c), H(c) et B(c), où c est le temps, la condition de normalisation : P(c) + H(c) + B(c) = 1 est toujours remplie à tout moment du temps. Les limites temporelles de ces étapes dépendent de l'unité de temps considérée. Si l'on considère les millénaires, le temps "présent" = 1000 ans, aussi étrange que cela puisse paraître. Si l'on considère les années, "présent" = 1 an, etc.
Dans notre cas, le "présent" correspond aux événements qui se produisent pendant la mesure en cours. Il s'avère que si nous ne tenons pas compte du comportement des prix avant la barre actuelle, nous n'utilisons pas non plus les données historiques.
Une pensée intéressante ;) En d'autres termes, le futur est représenté par le présent et le passé par une relation très simple : B(c) = 1 - H(c) - P(c)
Et le caractère juste ou injuste d'une telle condition de normalisation P(c) + H(c) + B(c) = 1 peut facilement être vérifié sur la base des considérations suivantes.
Si
présent == H(c),
alors le passé == P(in)=H(in-1),
et le futur == B(c)=H(c+1).
De
P(in) + H(in) + B(in) = 1
on obtient
H(in-1) + H(in) + H (in+1) = 1
c'est-à-dire
H(in+1) = 1 - H(in) - H(in-1).
ou alternativement
H(in) = 1 - H(in-1) - H(in-2).
Nous avons la récursion la plus simple. Considérez les barres : heure, jour, année, millénaire.
Vous devez préalablement ajuster le processus dans l'intervalle [-1;1], ce qui n'est pas difficile, et après avoir fait cela, vous pouvez vérifier votre affirmation sur la relation H-H-B pour tout processus.
Mais il est peu probable que cette vérification donne un résultat positif ;)
Une pensée intéressante ;) En d'autres termes, le futur est représenté par le présent et le passé par une dépendance très simple : B(c) = 1 - H(c) - P(c)
Et l'équité ou l'injustice d'une telle condition de normalisation P(c) + H(c) + B(c) = 1 peut être facilement vérifiée sur la base des considérations suivantes.
Si
le présent == H(c),
alors le passé == P(in)=H(in-1),
et le futur == B(c)=H(c+1).
De
P(in) + H(in) + B(in) = 1
on obtient
H(in-1) + H(in) + H (in+1) = 1
c'est-à-dire
H(in+1) = 1 - H(in) - H(in-1).
ou alternativement
H(in) = 1 - H(in-1) - H(in-2).
Nous avons la récursion la plus simple. Considérez les barres : heure, jour, année, millénaire.
Vous devez préalablement ajuster le processus dans l'intervalle [-1;1], ce qui n'est pas difficile, et après avoir fait cela, vous pouvez vérifier votre affirmation sur la relation H-H-B pour tout processus.
Mais il est peu probable que cette vérification donne un résultat positif ;)
D'après ce que je comprends du cours de physique. Le temps est la transition d'un système vers un nouvel état dont l'entropie augmente. Le temps peut donc être décrit par la position spatiale des particules élémentaires (à quel point sont-elles élémentaires ?) Là encore, l'espace étant discret ou continu, le temps le sera également. Tout irait bien si Dieu ne jouait pas aux dés. Une variable aléatoire introduit ses corrections. Il s'avère que le futur est décrit par les lois de l'interaction, corrigées par l'éventail des probabilités, et que plus on s'éloigne du moment présent, plus le résultat est imprévisible. Par exemple, avec une probabilité proche de 1, je dirais que vous êtes une personne merveilleuse. Dans 10-15 minutes, la probabilité est nettement plus faible, dans un an, qui sait. Pour en revenir à notre mouton, nous devons connaître la position du système maintenant, la position des particules élémentaires lire les commerçants, modéliser d'une manière ou d'une autre leur comportement (supposons qu'il existe un modèle de comportement suffisamment précis pour tenir compte du caractère aléatoire). Il y a aussi la question de la précision de la représentation des données initiales. Il se peut que ce soit comme le papillon qui provoque un ouragan et le trader avec un dépôt de quelques livres qui provoque l'effondrement du système financier.
Les champignons sont très forts cette année.
Pourquoi les filtres sont-ils soudainement une utopie ?
Cependant, le concept de "filtre" est trop large et donc plutôt vague. Après tout, le terme "filtre" est tout à fait applicable à (18) également.
D'après ce que je comprends du cours de physique. Le temps est la transition d'un système vers un nouvel état dont l'entropie augmente. Le temps peut donc être décrit par la position spatiale des particules élémentaires (à quel point sont-elles élémentaires ?) Là encore, l'espace étant discret ou continu, le temps le sera également. Tout irait bien si Dieu ne jouait pas aux dés. Une variable aléatoire introduit ses corrections. Il s'avère que le futur est décrit par les lois de l'interaction, corrigées par l'éventail des probabilités, et que plus on s'éloigne du moment présent, plus le résultat est imprévisible. Par exemple, avec une probabilité proche de 1, je dirais que vous êtes une personne merveilleuse. Dans 10-15 minutes, la probabilité est clairement plus faible, dans un an, qui sait. Pour en revenir à notre mouton, nous devons connaître la position du système maintenant, la position des particules élémentaires lire les commerçants, modéliser d'une manière ou d'une autre leur comportement (supposons qu'il existe un modèle de comportement suffisamment précis pour tenir compte du caractère aléatoire). Il y a aussi la question de la précision de la représentation des données initiales. Cela peut arriver comme le papillon qui provoque un ouragan et le trader avec un dépôt d'un dollar qui provoque l'effondrement du système financier.
Les champignons sont très forts cette année.
C'est vrai. Ne doutez pas, si vous avez conçu une telle vérification d'une manière originale spécifiée, parce que, trouvé par moi, la condition de normalisation du point de vue mathématique est absolument sans défaut, bien qu'il ait été nécessaire d'introduire dans B(c) inconnu plus tôt ".fonction "exponentielle intégrale" à deux paramètres E - "primogéniteur" de tous les exposants, de sorte que B(C)=1-E, et E lui-même, miraculeusement, se décompose sur la somme H(C)+P(C) lors de son intégration en parties (regardez le papier). Et la condition de normalisation s'entend comme un seul orchestre ( !), de sorte qu'"un moustique ne peut pas aiguiser son nez" (c).
.
Conduisez le processus dans la plage [-1;1].
Ici, les commentaires montrent une incohérence évidente.
.
Et voici à quoi ça ressemble sur l'histoire :
Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2] ;
.
Cela ressemble plus à un processus conjugué par rapport au processus original.
Mais vous devez convenir que c'est loin d'être ce qui est dit.
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Conduisez le processus dans la plage [-1;1].
Ici, les commentaires montrent une incohérence évidente.
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Et voici à quoi ça ressemble sur l'histoire :
Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2] ;
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Cela ressemble plus à un processus conjugué par rapport au processus original.
Mais, d'accord, c'est loin de ce qui est dit.
Une erreur de conversion s'est glissée sans qu'on la remarque. Les affirmations sont incorrectes :
alors passé == P(c)=H(c-1),
et futur == B(c)=H(c+1).
P(c) et B(c) sont des fonctions intégrales, tandis que H(c) est une fonction différentielle et ne peut être mise en équation de cette manière.
B(c) = 1- E
E = Intégrale(de 0 à t) (t/τ)^(n-1)/G(n)*exp(-t/τ)dt - fonction introduite, par moi, de sorte que E=H(in)+P(in) .H(c) = (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
P(B) =Intégrale (de 0 à t)(t/τ)^(n)/G(n+1)*exp(-t/τ)dt
G(n+1) =Intégral(0 à l'infini) x^n*exp(-x)dx -Fonction d'Euler Hamma
G(n+1) = 1*2*3*....*n = n! -pour les valeurs entières de n;
Le signe de l'intégrale n'est pas indiqué, je pense que vous le verrez.
Une erreur inaperçue dans les transformations s'est glissée. Les déclarations sont fausses :
alors passé == P(in)=H(in-1),
et le futur == B(c)=H(c+1).
P(c) et B(c) sont des fonctions intégrales, tandis que H(c) est une fonction différentielle et elles ne peuvent pas être mises en équation de cette manière.
OK, corrigeons. Donnez les formules de P(c) et B(c).
OK, corrigeons. Donnez les formules de P(c) et B(c).
B(c)=f(P(c),H(c))
f- ? :) Ces formules ne sont d'aucune utilité. Vous devez étudier les processus - leurs temps internes et leurs phases. Sur le marché, c'est compliqué par le fait qu'il y a beaucoup de processus et que leur prix en résulte, les processus ne sont pas périodiques (la période en temps astronomique n'est pas une constante) et ils changent). Il reste à ne considérer qu'une partie des processus et à s'attendre à ce qu'ils ne disparaissent pas rapidement.
1. Je suis d'accord, mais nous devons quand même essayer de comprendre les processus naturels.
2. Je ne suis pas d'accord, le processus est en cours. C'est le deuxième mois d'impasse : le dépôt initial de 2K tourne autour de son axe avec une amplitude de 1,7 - 2,4K. Le marché ne peut pas dominer l'algorithme, tout comme l'algorithme n'a pas d'avantage notable sur le marché, malgré le nombre considérable de transactions (2 ordres sont passés en continu toutes les 15 minutes avec 0,1 lot). En ce moment, les capitaux propres = 2.109K.
1. Vous pouvez utiliser quelque chose en toute sécurité sans le comprendre.
2. Le marché n'est pas dominé par un quelconque algorithme, quittez ce business funeste et investissez dans les pams, c'est une idée simple là - l'inertie du processus.
Et pas d'énorme quantité de transactions - un maximum d'une par jour.