League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 185
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Qu'est-ce que vous appelez "dépassement" ?
Si je comprends bien, l'over sitting consiste à travailler sans SL, quand on ne compte pas sur la possibilité d'un stop, en attendant uniquement la clôture du plus.
Il n'existe pas de tel TS dans la Ligue. Tout TS a un SL.
SL est toujours là. Parfois, il est de 20K pips et parfois il est égal au dépôt.
Il y a toujours un SL. Parfois c'est 20K points et parfois c'est égal au dépôt.
Comment cela peut-il être "SL égale Dépôt", Edouard, si c'est mis en place ?!!!
Disons que nous avons un SL de 200K pips. Pourquoi est-il "égal au dépôt" ? Bien sûr, si vous avez un dépôt minuscule - alors il peut y avoir un stop-out, mais ce SL n'est pas calculé pour le dépôt !
Et le SL lui-même est calculé sur des données historiques. Au cours des deux dernières années, nous avons eu un cas où le drawdown était de 20 K points, puis le prix est revenu. Comme la recherche l'a montré, la meilleure qualité de transaction est obtenue lorsque le SL ne s'est pas déclenché. Le SL doit donc être fixé plus haut, ce qui est fait.
Vous déposez 1 $ sur votre compte, puis vous vous plaignez que le lot minimum de 0,01 a provoqué un stop out. C'est pourquoi le drawdown maximal et la file d'attente du SL continu sont écrits dans le log, afin que l'utilisateur puisse voir sur quoi il doit compter. Dans le testeur, n'importe quel TS fonctionne sans aucune rebid, afin que vous puissiez tout vérifier. Bien sûr, les systèmes qui n'ont pas de SL (systèmes SAR et RTS) peuvent avoir un très grand stop. Il faut garder cela à l'esprit.
Dites-moi, à quoi ressemble la condition de ChnTrendSAR pour le Stop et le Pivot ? Et comment fonctionne le Profit du chalut (quel est le moment où le chalut rattrapera le prix si le prix se dirige vers une perte) ?
Ce système semble être très simple ! Cela ne se voit pas dans le nom ?
Nous avons un PriceChannel standard (période dans les paramètres).
À chaque ouverture de la barre de temps (timeframe - dans les paramètres), nous analysons la barre qui vient de se fermer. Si la barre H touche le bord du canal - c'est un signal d'achat, si la barre L touche le bord - c'est un signal de vente.
Dès que le signal apparaît - nous entrons dans la direction du signal. Dans les paramètres, définissez le nombre maximum d'ordres ouverts dans une direction (ceci pour les grands mouvements, lorsque plusieurs barres d'affilée touchent le bord du canal).
Lorsque le nombre maximum d'ordres dans notre direction est ouvert, nous ne regardons pas les signaux pour en ouvrir davantage. Nous attendons le signal contraire. Dès que le signal apparaît, nous fermons tous les ordres ouverts et ouvrons vers le signal.
Il s'agit d'un "système propre". Nous n'avons pas de SL, de TP ou de seuil de rentabilité.
Il est optimisé dès le départ. Une fois les paramètres détectés, nous passons en revue les paramètres du seuil de rentabilité (déclencheur et niveau). Si nous trouvons des paramètres qui améliorent la qualité des échanges, ils sont définis dans le système.
Après cela, le TP et le SL sont déterminés. Le TP est recherché en premier - si le niveau du TP, qui améliore la qualité du trade, est défini dans le système. S'il n'y a pas de tel TP - le TP minimum qui n'a pas été affecté sur l'historique est défini (au cas où il serait affecté par un mouvement).
Ensuite, nous effectuons la recherche du SL de la même manière. Si nous trouvons le niveau de SL qui améliore la qualité du commerce, il est fixé dans le système. En l'absence d'une telle SL, la SL minimale qui n'a pas été touchée dans l'historique est fixée, et son dépassement signifie que le système échoue.
Il est clair que la SL peut être très grande, des plages de plusieurs jours. Eh bien, en conséquence, nous devons choisir un tel lot et un tel dépôt pour que la condition de risque acceptable soit remplie lorsqu'il est éliminé.
C'est le système le plus simple auquel on puisse penser ! Vous ne pouvez pas le dire d'après le nom ?
Nous avons un PriceChannel standard (période - dans les paramètres).
A chaque ouverture de barre de temps (timeframe - dans les paramètres) nous analysons la barre fermée. Si la barre H touche le bord du canal - c'est un signal d'achat, si la barre L touche le bord - c'est un signal de vente.
Dès que le signal apparaît - nous entrons dans la direction du signal. Dans les paramètres, définissez le nombre maximum d'ordres ouverts dans une direction (ceci pour les grands mouvements, lorsque plusieurs barres d'affilée touchent le bord du canal).
Lorsque le nombre maximum d'ordres dans notre direction est ouvert, nous ne regardons pas les signaux pour en ouvrir davantage. Nous attendons le signal contraire. Dès que le signal apparaît, nous fermons tous les ordres ouverts et ouvrons vers le signal.
Il s'agit d'un "système propre". Nous n'avons pas de SL, de TP ou de seuil de rentabilité.
Il est optimisé dès le départ. Une fois les paramètres détectés, nous passons en revue les paramètres du seuil de rentabilité (déclencheur et niveau). Si nous trouvons des paramètres qui améliorent la qualité des échanges, ils sont définis dans le système.
Après cela, le TP et le SL sont déterminés. Le TP est recherché en premier - si le niveau du TP, qui améliore la qualité du trade, est défini dans le système. S'il n'y a pas de tel TP - le TP minimum qui n'a pas été affecté sur l'historique est défini (au cas où il serait affecté par un mouvement).
Ensuite, nous effectuons la recherche du SL de la même manière. Si nous trouvons le niveau de SL qui améliore la qualité du commerce, il est fixé dans le système. S'il n'existe pas de telle SL, nous fixons la SL minimale qui n'a pas été touchée dans l'histoire et dont l'élimination signifie l'échec du système.
Il est clair que la SL peut être très grande, plusieurs fourchettes quotidiennes. Eh bien, par conséquent, nous devrions choisir tel lot et tel dépôt de manière à remplir la condition de risque acceptable.
Le signal d'arrêt et d'inversion d'un système de tendance est donc un contact avec la limite opposée du canal ?
Le signal d'arrêt et d'inversion pour un système de tendance est donc lorsqu'il touche le bord opposé du canal ?
Oui
Oui
Et quel est le temps maximum (ou la distance maximum) pour que le bord de fuite atteigne le prix si le prix se déplace du côté des perdants ?
Quel est le temps maximum (ou la distance maximum) pour que le bord de fuite atteigne le prix si le prix se déplace du côté des perdants ?
Pour avoir moins de paramètres, nous prenons ce temps égal à la période du canal. C'est logique. Si le canal est lent et ne change que lentement, les trailing stops seront également lents. Pour un canal rapide et changeant fréquemment, ce sera rapide.
Le suivi (qu'il soit SL ou TP) se terminera toujours au plus tard à ce nombre de barres.
J'ai déjà décrit le principe du suivi - il ralentit lorsque le prix "vient vers nous" et accélère lorsqu'il "s'éloigne".
Pour ce faire, nous déplaçons chaque fois la barre de suivi vers une fraction croissante du prix restant. Par exemple, si nous avons une période de dix, la première fois, nous diminuons l'arrêt d'un dixième. Au cours de la période suivante, il sera d'un neuvième. Puis un huitième, un septième... La troisième, la deuxième, et enfin, nous fermons simplement la position (en suivant la première partie du stop). Si le prix n'a pas bougé pendant tout ce temps - les stops suiveurs sont égaux, toujours d'un dixième. Si le prix bouge, les stops suiveurs changeront en fonction du mouvement. Et dans tous les cas, il se terminera dans le nombre de barres spécifié au maximum.
Pour avoir moins de paramètres, prenez ce temps égal à la période du canal. C'est raisonnable. Pour un canal lent et peu changeant, le temps de suivi sera lent. Pour un canal rapide et changeant fréquemment, il sera rapide.
Le suivi (qu'il s'agisse du SL ou du TP) se terminera toujours à la plupart de ces barres.
J'ai déjà décrit le principe de ce suivi - il ralentit lorsque le prix se rapproche de nous et accélère lorsqu'il s'éloigne de nous.
Pour ce faire, nous déplaçons chaque fois le chalut vers une fraction croissante du prix restant. Disons que si nous avons une période de dix, la première fois, nous diminuons l'arrêt d'un dixième. Au cours de la période suivante, il sera d'un neuvième. Puis un huitième, un septième... La troisième, la deuxième, et enfin, nous fermons simplement la position (en suivant la première partie du stop). Si le prix n'a pas bougé pendant tout ce temps - les stops suiveurs sont égaux, toujours d'un dixième. Si le prix bouge, alors les stops suiveurs changeront, en fonction du mouvement. Et dans tous les cas, il se terminera au plus tard après le nombre de barres spécifié.
Est-il exact que le TF maximum utilisé du canal = H4 ?
Et quelles sont les périodes de canal dans ce cas ? Vous les optimisez probablement aussi par périodes de canal, n'est-ce pas ?
Je voudrais savoir combien de temps (en heures) peut durer un tel suivi.
Est-il exact que le canal maximum utilisé TF = H4 ?
Et quelles sont les périodes de canal dans ce cas ? Vous effectuez probablement l'optimisation par périodes de canal également ?
Je voudrais savoir combien de temps (en heures) peut durer un tel suivi.
Oui, je teste les périodes М15, H1 et H4.
Les horizons temporels vont de 3 à 250.
Pourquoi penser combien de temps la traque peut durer ? Laissez-le continuer aussi longtemps qu'il le souhaite !
Oui, je teste les échelles de temps M15, H1 et H4.
Périodes - de 3 à 250.
Pourquoi devriez-vous réfléchir à la durée d'une période de suivi ? Laissez-le continuer aussi longtemps qu'il le souhaite !
Les périodes doivent correspondre à certains cycles de temps - session de négociation, jour, semaine, mois,... et rien d'autre.