League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 184
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1. Quel est le rapport avec les marques et les écarts ?
2. Quelle est la prise réelle moyenne - qu'est-ce que c'est ? Nous regardons le résultat de centaines de transactions. Nous filtrons les négatifs et les nuls. On regarde les positifs et on calcule la moyenne arithmétique. Mais si cette valeur est supérieure à 1% de la fourchette quotidienne - alors ce TS ne peut pas être appelé un scalper. Mais sinon, il s'agit d'un scalper, quel que soit le spread et le nombre de chiffres qu'il comporte.
2. Tout est clair.
1. Ici.
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Georgiy Merts:
1. Un scalper est un système dont la prise moyenne est inférieure à 1% de l'ATR quotidien. C'est-à-dire que pour la volatilité actuelle, disons sur l'Eurodollar , elle n'est pas supérieure à cinq points ( cinq chiffres)
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l'écart n'est pas pertinent. OK.
Mais l'erreur ici, est PLUS que cinq pips (cinq chiffres).
Puisqu'il s'agit de 0,5 pips en quatre chiffres, si vous prenez 1 pips, au TAP 100, ce serait 1%.
Mais l'erreur ici est PLUS de cinq pips (cinq chiffres).
Puisqu'il s'agit de 0,5 pips en quatre chiffres, si vous prenez 1 pip, à ATR 100, ce serait 1%.
Nous semblons parler de la même chose.
Si la fourchette quotidienne est de 0,01 - alors un scalper, à mon avis, est un TS dont la prise moyenne ne dépasse pas 0,0001. C'est à peu près tout.
Si la prise moyenne est inférieure, il s'agit d'un scalpeur. Si la prise moyenne est plus élevée, un tel système ne peut être qualifié de scalper. Eh bien, si c'est à peu près ça, c'est un système "transitoire".
Proposé.
Jusqu'à 21 + 3.
Aussi étrange que cela puisse paraître, l'optimisation par la variante 24 + 3 est presque deux fois plus lente. Je soupçonne que dans la première variante, les données entrent complètement dans le cache du CPU. Et dans la deuxième variante, des références à la mémoire principale sont nécessaires.
Si vous vous souvenez, j'ai essayé d'optimiser par variante année+année et cela m'a pris 12 heures. C'est peut-être la raison.
Nous semblons parler de la même chose.
Si la fourchette quotidienne est de 0,01 - alors un scalper, à mon avis, est un TS dont la prise moyenne ne dépasse pas 0,0001. C'est tout.
Si la prise moyenne est inférieure - alors c'est un scalper. Si la prise moyenne est plus importante, ce système ne peut être qualifié de scalper. Eh bien, s'il s'agit de cela, alors le système est "transitif".
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Comparaison des résultats de trading des rapports League et Signal pour la période du 07.07.19 au 19.07.19 (deux semaines de trading).
Au cours de cette période, tous deux ont échangé des magiciens : 642250, 742350, 642350, 640150.
TS
LIGA
SIGNAL
642250
+3,04
0
742350
0
0
642350
+2,45
0
640150
+4,51
0
Il n'y a pas eu de transactions sur ces mages sur Signal pendant cette période.
Georgy, vous dites que vous n'avez pas de dépassement et que vous avez toujours le SL. J'ai regardé les paramètres des magiciens qui négocient maintenant sur Signal (il n'y en a que 8 maintenant). En moyenne, ils ont un DD de l'ordre de 4000 pips à cinq chiffres. Mais deux sur huit ont un DD énorme : #243141DD=19098; #642422 DD=12159. Si ce n'est pas du sursis, comment caractériseriez-vous ce drawdown ?
À titre d'illustration, j'ai exécuté dans le testeur GBPCHF les conditions les plus simples : direction de vente uniquement, le prochain trade est ouvert juste après la fermeture du précédent, TP=200 ; SL=8000 Aucune condition d'entrée.Je n'ai pas effectué d'optimisation du tout.
Georgy, vous dites que vous n'avez pas de dépassement et que vous avez toujours le SL. J'ai examiné les paramètres des magiciens qui opèrent maintenant sur Signal (ils ne sont plus que 8). En moyenne, ils ont un DD de l'ordre de 4000 pips à cinq chiffres. Mais deux sur huit ont un DD énorme : #243141 DD=19098; #642422 DD=12159. Si ce n'est pas du sursis, comment caractériseriez-vous ce drawdown ?
À titre d'illustration, j'ai exécuté dans le testeur GBPCHF les conditions les plus simples : direction de vente uniquement, le prochain trade est ouvert juste après la fermeture du précédent, TP=200 ; SL=8000 Aucune condition d'entrée. Je n'ai pas fait d'optimisation du tout.
Mon courtier a un excellent courtier en forex qui a une position exceptionnelle sur le marché. Alors mieux vaut ne rien dire, sourire et saluer... xD
Georgy, vous dites que vous n'avez pas de dépassement et que vous avez toujours le SL. J'ai regardé les paramètres des magiciens qui négocient maintenant sur Signal (il n'y en a que 8 maintenant). En moyenne, ils ont un DD de l'ordre de 4000 pips à cinq chiffres. Mais deux sur huit ont un DD énorme : #243141 DD=19098; #642422 DD=12159. Si ce n'est pas du sursis, comment caractériseriez-vous ce drawdown ?
À titre d'illustration, j'ai exécuté dans le testeur GBPCHF les conditions les plus simples : direction de vente uniquement, le prochain trade est ouvert juste après la fermeture du précédent, TP=200 ; SL=8000 Aucune condition d'entrée. Je n'ai pas fait d'optimisation du tout.
Qu'est-ce que vous appelez "dormir trop longtemps" ?
Si je comprends bien, l'assise est le travail sans SL, lorsque nous ne comptons pas sur le fait que nous pouvons avoir un arrêt, juste en attendant la fermeture dans le plus.
Il n'existe pas de tel TS dans la Ligue. Tout TS a un SL. Soit c'est une partie du TS, soit c'est juste une protection. Le lot est toujours choisi de manière à ce qu'à un certain risque, le SL retire exactement ce pourcentage du dépôt. Où est le "sursis" ?
Le DD est de 20K pips - qu'y a-t-il de si étonnant ? Regardez les systèmes que vous citez en exemple - ChnTrendSAR et ZpnFlatRTS ! C'est-à-dire des systèmes dans lesquels SL n'est pas du tout fourni ! Le premier attend le signal de l'inversion. Le second attend la fermeture du TP.
Dans ces deux systèmes, SL a un rôle purement protecteur, et le fait de le supprimer signifie que le système est hors service.
Après l'optimisation sans stop - le drawdown maximum, qui était sur l'historique, est évalué, et un stop est placé "en dessous". Si vous n'aimez pas ce drawdown - n'utilisez pas ces systèmes !
Qu'est-ce que vous appelez "dépassement" ?
Si je comprends bien, l'over sitting consiste à travailler sans SL, quand on ne compte pas sur la possibilité d'un stop, en attendant uniquement la clôture du plus.
Il n'y a pas de tel TS dans la Ligue. Tout TS a un SL. Soit c'est une partie du TS, soit c'est juste une protection. Le lot est toujours choisi de manière à ce qu'à un certain risque, le SL retire exactement ce pourcentage du dépôt. Où est le "sursis" ?
Le DD est de 20K pips - qu'est-ce qu'il y a de si étonnant ? Regardez les systèmes que vous citez en exemple - ChnTrendSAR et ZpnFlatRTS ! C'est-à-dire des systèmes dans lesquels SL n'est pas du tout fourni ! Le premier attend le signal de l'inversion. Le second attend la fermeture du TP.
Dans ces deux systèmes, le SL a un rôle purement protecteur, et sa mise hors service signifie que le système est hors service.
Après l'optimisation sans stop - le drawdown maximal, qui était dans l'historique, est évalué et le stop est fixé "en dessous". Si vous n'aimez pas ce drawdown - n'utilisez pas ces systèmes !
Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est la condition d'un Stop et d'un U-turn dans le ChnTrendSAR ? Et comment fonctionne le Trailing Profit (comment est calculé le moment où le trailing stopper rattrape le prix si le prix évolue dans le sens de la perte) ?